Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 117
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El mercado camina contra sus propias estadísticas
Bueno, hay algo de verdad en eso, pero sólo si por "estadísticas" entendemos ciertos tipos de aproximaciones figuradamente hablando "obvias", porque efectivamente la multitud debe perder, pero otra cuestión es cómo actúa esa multitud en promedio, qué usa como punto de referencia, aquí las variaciones son infinitas, podemos encontrar tipos de estadísticas con las que el mercado en el futuro está correlacionado positivamente y fácilmente encontrar las que son negativas. Sin embargo, si se refiere principalmente a la historia de la serie de precios actual y sus patrones, entonces sí, es más probable que se repita lo contrario. Pero hay muchos predictores, y las funciones de los precios pasados son sólo una pequeña parte de ellos y no la más importante. ¡Sin embargo, si se observa un patrón de este tipo, que el mercado se mueve en contra de las estadísticas ingenuas este conocimiento bien puede convertirse en un nuevo predictor! Invirtamos las estadísticas ingenuas y comerciemos)) Queda por formalizar los tipos de estadísticas ingenuas y comprobar la validez estadística de esta fuente de información.
3) y tratas de refutar ;) porque lo que dices que mis palabras son ficción también lo es, pero es solo tuyo, nativo... ¿no estás de acuerdo?
Sí, es fácil. Ya tengo resultados de regresión publicados en mi blog sobre series temporales de mercado basadas en patrones de "caja negra" aprendidos. En los 5 pares de divisas en un periodo fuera de muestra de 25 años, la regresión da una predicción no aleatoria.
Si la previsión fuera peor que el valor medio (cero), entonces ni siquiera hablaría de construir sistemas de trading. Pero es mejor, esa es la cuestión.
Entonces, al menos esta foto: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Precisión de la predicción del signo de aumento de precios. Está constantemente por encima del 50%, pero se queda ligeramente por debajo de la zona de beneficios. Pero las dependencias son reproducibles.
Tengo ejemplos concretos de que el mercado sigue el mismo patrón. La pereza de sacar los datos y prepararlos para ti ). Intenta sentirlo tú mismo. El fenómeno de la reversión: ¿se ha enterado? Toma 10 años de actas, basta con los precios de apertura. Fíjese en la forma en que se expresan los aumentos de precios de los vecinos. Verás la reversión a lo largo de los 10 años.
En resumen, ¡deja de hacer ruido! )
1) Bueno, hay algo de verdad en eso, pero sólo si por "estadística" entendemos ciertos tipos de aproximaciones figuradamente hablando "obvio" sus tipos....
2) Pero otra cuestión es calcular cómo actúa esta multitud de media, qué utiliza como punto de referencia, hay infinitas variaciones, se pueden encontrar tipos de estadísticas, con las que el mercado está correlacionado positivamente en el futuro y encontrar fácilmente aquellas, que son negativas. Sin embargo, si se tiene en cuenta principalmente sólo la historia de la serie de precios actual y sus patrones, entonces sí, es más probable que se repita lo contrario que lo mismo.
¡3) Sin embargo, si se observa este patrón, que el mercado se mueve en contra de las estadísticas ingenuas este conocimiento bien puede convertirse en un nuevo predictor! Invirtamos las estadísticas ingenuas y comerciemos)) Queda por formalizar los tipos de estadísticas ingenuas y comprobar la validez estadística de esta fuente de información.
1) por estadística me refería a todos los valores de los datos que una red neuronal considerará como regularidades al entrenar con estos datos
2) sí, al utilizar el historial de series de precios, la multitud está utilizando este historial?
3) enhorabuena, has acertado a la primera, pero no es tan fácil hacer que este predictor lidere, y no sé cómo, tengo algunas ideas, pero son tan desordenadas que no sé ni cómo registrarlas
La ventaja de este predictor será que será estable en sus lecturas a lo largo del tiempo - no tendrá ese efecto de que has entrenado la red y mañana el mercado irá en contra.
De hecho, este método se asemeja a una especie de forma crítica de pensamiento en red, pero de forma muy aproximada, por supuesto
se sabe lo que va a pasar a continuación, y luego viene otra red (crítica) que ve si las previsiones que vienen de la primera red son realmente correctas o no, saca conclusiones y toma decisiones en lugar de la primera
recomiendo empezar con los objetivos de inversión (inversión a la baja, inversión al alza, sin inversión - esos -1, 1, 0)
los indicadores pueden ser lo que quieras, pero no contradictorios
Si quieres experimentar estaré encantado de ayudarte
1) Precisión en la predicción del signo de la subida de precios. Está constantemente por encima del 50%, pero se queda ligeramente por debajo de la zona de beneficios. Pero las dependencias son reproducibles.
2) Tengo ejemplos concretos de que el mercado sigue el mismo patrón. La pereza de sacar los datos y prepararlos para que usted mismo trate de sentirlos. El fenómeno de la reversión: ¿ha oído hablar de él? Toma 10 años de datos, los precios de apertura son suficientes. Observe cómo se expresan los aumentos de precios adyacentes. Verás una reversión en los 10 años.
3) En resumen, ¡deja de hacer ruido! )
1) No entiendo por qué las dependencias que ni siquiera se amortizan, y se pueden llamar así... ¡No sé por qué deberían llamarse así!
2) No me he enterado, me refiero a cosas más comunes que todo el mundo utiliza
3) Cuando después de cada 10 páginas del foro la gente escribe que ha entrenado el modelo, lo ha probado con nuevos datos y todo parece estar bien, pero a la tercera muestra o a los datos reales falla, y luego vuelve a hacer lo mismo, y luego vuelve a escribir lo mismo y se repite, se repite, se repite
pared - guisante - rebote, pared - guisante - rebote.... etc.
Creo que realmente ni se le ocurre que no funcione porque está más claro que el agua, pero demonios, él mismo escribió sobre ello, ¿tal vez de otra manera?
No pude resistirme a .....
Lo siento, quería ayudarte a ahorrar unos cuantos años de investigación infructuosa...
mytarmailS:
Pero la cuestión es que su "teoría" no siempre se confirma en la práctica, sino sólo cuando se pasa de la tendencia a la contratendencia y viceversa.
El gráfico azul irá en contra de los pequeños movimientos así como de los grandes, por lo que si observas un gráfico de 200 velas irá en contra del precio y si observas 20 000 velas la imagen será la misma
Bueno, si la imagen se mantiene igual y estable, ¡felicidades!
Has encontrado una "mina de oro" (si no está photoshopeada, claro).
Lo que queda es una mera bagatela: monetizar las cifras.
...
Se pueden utilizar todos los predictores, pero no los contradictorios.
...
No son predictores o indicadores incoherentes que son cualquier cosa menos, ¿qué son? Esos servirán:
Tacha lo que no necesitas, escribe lo que sí.
No es el único. Hay otros confirmados por la práctica. Y son estacionarios... Tienes que buscarlo.
La última vez que esta idea me fue expresada en una discusión de este tipo fue por Matemat el día 4.
Era un hecho - el té, todavía lo está buscando, pobre chico....
1) Bueno, si el cuadro se mantiene igual y estable, ¡felicidades!
Has encontrado una mina de oro (si no está photoshopeada, claro).
Queda una mera minucia: monetizar las cifras.
2) No son predictores o indicadores incoherentes que son cualquier cosa menos, ¿qué son? Esos servirán:
Tachar lo innecesario, añadir lo necesario.
1) Yuri, ese es el quid de la cuestión, aún no se ha monetizado, esta línea azul no tiene propiedades de futuro, no es realista ganar dinero con ella PERO hay una comprensión del proceso, y eso no es poco importante ... Si lo necesitas, te puedo decir cómo lo conseguí y puedes probarlo tú mismo, no lo siento
2) por ejemplo, tenemos un indicador RSI, todos los libros escriben el indicador por encima de 80 - vender, por debajo de 20 - comprar
este es un ejemplo de la vida, todo el mundo sabe ...
un indicador por encima de 80 - todo parece, el precio ha caído
en el segundo día - indicador por encima de 80 - todas las miradas están puestas en él, el precio ha caído
tercer día - indicador por encima de 80 - todas las miradas están puestas en él, el precio ha caído
el cuarto día - el indicador está por encima de 80 - todo el mundo vendió, el indicador ha estado por encima de 80 todo el día y el precio subió, todo el mundo estaba muerto
así que
quinto día - el indicador está por encima de 80 - ¿qué hacer?
Yo personalmente - borro el RSI
puede ser 80 cuando el precio está bajando y puede ser 80 cuando está subiendo y no podemos averiguarlo al igual que la red neuronal no puede hacerlo porque lo que aprendió en el pasado no funcionará en el futuro con este predictor...
Y si simplemente tomamos un precio ordinario -digamos una serie de 20 valores, y el mercado tiene tendencia al alza-, entonces la tendencia es al alza y no hay una segunda, todo es inequívoco y no contradictorio, ¿me entiendes?
1) Yuri, esa es la cuestión, no está monetizada todavía, esta línea azul no tiene ventaja, no es realista ganar dinero con ella todavía, pero hay una comprensión del proceso y eso no es poco importante... Si lo necesitas, te puedo decir cómo lo conseguí y puedes probarlo tú mismo, no lo siento
2) por ejemplo, tenemos un indicador RSI, todos los libros escriben el indicador por encima de 80 - vender, por debajo de 20 - comprar
este es un ejemplo de la vida, todo el mundo sabe ...
un indicador por encima de 80 - todo parece, el precio ha caído
en el segundo día - indicador por encima de 80 - todas las miradas están puestas en él, el precio ha caído
tercer día - indicador por encima de 80 - todas las miradas están puestas en él, el precio ha caído
el cuarto día - el indicador está por encima de 80 - todo el mundo vendió, el indicador ha estado por encima de 80 todo el día y el precio subió, todo el mundo estaba muerto
así que
quinto día - el indicador está por encima de 80 - ¿qué hacer?
Yo personalmente - borro el RSI
puede ser 80 cuando el precio está bajando y puede ser 80 cuando está subiendo y no podemos averiguarlo al igual que la red neuronal no puede hacerlo porque lo que aprendió en el pasado no funcionará en el futuro con este predictor...
Si simplemente tomamos un precio ordinario -digamos, una serie de 20 valores, y el mercado tiene una tendencia al alza-, entonces la tendencia es al alza y no hay dos caminos, todo está claro y no es contradictorio, ¿me entiendes?
2leer: https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
¿la regresión funciona mejor? de sus conclusiones