Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 119

Nuevo comentario
 
Dmitry:

) ¡Nadie discute que haya dependencias! Se trata de estrategias rentables.

Un simple árbol dará un 65-70% de determinaciones correctas del color de las velas - no se puede usar eso. Incluso en binario - un margen demasiado pequeño

Es estadísticamente más difícil ganar dinero en las binarias que en el color de las velas. La precisión del 65%-70% en el binario es sólo una sacudida interminable de su equilibrio hacia arriba y hacia abajo. Y para el color de las velas para los marcos de tiempo en algún lugar de H1 ya es un beneficio.

Por alguna razón trato de usar D1, mi experiencia muestra que sólo >55% de precisión es suficiente para un beneficio mínimo, la influencia del spread es muy pequeña allí.

 

Con respecto a mi experimento una actualización.

He encontrado una manera de obtener buenos valores "fuera de la muestra" a partir de datos "dentro de la muestra". Pero la comisión reunida en mi heurística me dio malos resultados. Alrededor del 10% al año con una reducción del 50%.

Veo que los siguientes pasos son estos:

  • Intentaré seleccionar los modelos en base al máximo de FS (actualmente estoy seleccionando por MO). Es decir, voy a cambiar la función de evaluación de la calidad del modelo. HZ....
  • Intentaré seleccionar de la validación cruzada no el mejor modelo, sino, por ejemplo, el peor, o la mediana
  • Intentemos aplicar la NA convolucional a los datos de Forex, o al menos las capas de NA convolucional
  • En general, pondré el forex en pausa y trataré de predecir el instrumento de cambio
Lo que ya he probado.

  • Una cuidadosa selección de entradas (parece haber mejorado)
  • Reducción del rango de valores de los parámetros de entrenamiento enumerados (también se ha mejorado un poco)
  • He probado otro método de entrenamiento: la regresión lineal de elasticnet. Los resultados del entrenamiento y la generalización son mucho peores que los del GBM.
  • Traté de ver hasta qué punto estaba ajustando el modelo a los datos conocidos. Llegué a la conclusión de que sí encajo, pero puedo controlar la fuerza del encaje hasta cierto punto.

Hasta la comunicación. Psst.

 
Dr.Trader:

1) Ganar dinero en binario es estadísticamente más difícil que en el color de las velas. Un 65%-70% de precisión en binario es sólo un tirón interminable de su equilibrio hacia arriba y hacia abajo.

2)Y para el color de las velas para los marcos de tiempo en cualquier lugar de H1 ya es un beneficio.

3) Por alguna razón estudio trabajar en D1, la experiencia ha demostrado que para un beneficio mínimo hay suficiente precisión sólo > 55%, el impacto de la propagación es muy pequeño.

1) No creas a los niños. El 65-70% está en sus mocos rosados. Es un ajuste de la historia. En la realidad no existen esas cifras. Todo está en el sueño de un drogadicto. Hay que comunicar a un nivel superior para decir que el modelo da honestamente bien digamos el 55% excluyendo el spread.

2) Para el H1 el 57-60% es suficiente para eludir el spread y obtener un beneficio (ver aquí, ya calculado:https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG)

3) En estos horizontes ya cuenta el 53%. Pero cuanto más alto sea el horizonte, menor será la precisión.

 
¡Opere en el mercado de valores y el diferencial está ahí para usted!
 
Dr.Trader:

Ganar dinero en binario es estadísticamente más difícil que en el color de las velas.

¿Cómo es eso?

Una predicción del color de las velas es el comercio binario. Si tiene un precio de apertura de color de vela y una predicción de color de vela, eso es un clásico binario por encima y por debajo.

¿Qué diferencia hay en el marco temporal del binario? Lo único que importa para una binaria es el overbetting. Si tiene un 70% de precisión en la predicción y el pago es del 80% de la apuesta, vaya a por los millones.

 
Alexey Burnakov:

1) No creas a los niños. El 65-70% está en sus mocos rosados. Encajando en la historia. En la realidad no existe esa cifra. Todo está en el sueño de un adicto. Deberían tener un nivel más alto para hablar de que el modelo da, por ejemplo, el 55% sin tener en cuenta el diferencial.

2) Para el H1, el 57-60% es suficiente para eludir el spread y obtener un beneficio (ver aquí, ya calculado:https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG)

3) En estos horizontes ya cuenta el 53%. Pero cuanto más alto sea el horizonte, menor será la precisión.

¿Ajuste en la historia para un árbol de clasificación simple?

No hay más preguntas para el "espesialista" .....

 
Dr.Trader:

Ganar dinero en binario es estadísticamente más difícil que en el color de las velas. Un 65%-70% de precisión en el binario es sólo un tirón interminable de su equilibrio hacia arriba y hacia abajo.

Es aún más difícil obtener beneficios en binario que en forex. No adivinan la dirección por el esquema ask-ask (oferta-oferta), sino ask-bid y bid-ask. Y si se tiene precisión sin spread - es decir, el ask-ask es del 55% en algún horizonte, entonces con la consideración del spread, se convierte en menos del 50%. Es un poco molesto con el beneficio.
 
Dimitri:

¿Cómo es eso?


Lee mi comentario. En realidad es más complicado que eso.
 
Sergey Chalyshev:
¡Opere en el mercado de valores y el spread le ayudará!
¿Por qué la difusión ayuda?
 
Dimitri:

¿Un ajuste en la historia para un simple árbol de clasificación?

No hay más preguntas para el "spektist" .....

Sigue encajando con tu árbol. Dibuja con tu imaginación un 70% de precisión.

Entonces no te olvides de decirme cuánto dinero has perdido. Los "especialistas" lo agradecerán.

1...112113114115116117118119120121122123124125126...3399
Nuevo comentario