Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 63

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Alexey Burnakov:

Ni siquiera he dicho nada de sobrepujar, no tergiverses mis palabras.

Ya veo, significa el tiempo de transacción de señal a señal. El resto está claro.

Nunca lo he probado, así que lo dejaré estar. La cuestión aquí es si el sistema de señalización en sí mismo es adecuado. Es decir, por qué exactamente en esos lugares donde hay señal empezamos a vigilar y no en otros.

Cualquier TS, por compleja que sea, conduce a un hecho consumado. El evento se ha producido y no se puede cancelar. Me refiero a barras formadas. En principio, no calculo una barra de cero. Por lo tanto, cuando se produce el evento y hay una señal, este es el momento en que guardamos los valores del indicador. El resto del mercado no nos interesa. Sólo en el momento en que aparece la señal. Pero podemos guardar los indicadores en este momento, el momento en que aparece la señal. Podemos guardar indicadores para cualquier periodo, por ejemplo, es flotante porque TS produce la señal con valores de barras flotantes. Por eso tomo el momento para 5 barras en una señal y para 8 barras en la otra, y para 3 barras en la tercera, etc. Algún tipo de adaptación, si miras la captura de pantalla verás puntos verdes, por lo que su número (y siempre es diferente) es el periodo de cálculo de los indicadores. Pero en general, tomamos sólo los momentos de aparición de la señal y por lo tanto el Predictor se entrena sólo en las señales y no nos interesa el resto del mercado. Aunque podemos construir un modelo entre las señales, pero esto es así...... por el camino.....
 
Ahora viene la parte divertida. Ahora mismo había una señal... Y debo decir que todo el día el modelo binario y el modelo trinario eran consistentes entre sí, pero ahora la señal del modelo binario "Falso vender" y el modelo trinario "Dash" lo que sería???? Así que sigo comprando... Sentado en BU.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Cualquier TS, por compleja que sea, conduce a un hecho consumado. El evento se ha producido y no se puede cancelar. Hablo de las barras formadas. En principio, no calculo una barra de cero. Por lo tanto, cuando se produce el evento y hay una señal, este es el momento en que guardamos los valores del indicador. El resto del mercado no nos interesa. Sólo en el momento en que aparece la señal. Pero podemos guardar los indicadores en este momento, el momento en que aparece la señal. Podemos guardar indicadores para cualquier periodo, por ejemplo, es flotante porque TS produce la señal con valores de barras flotantes. Por eso tomo el momento de 5 barras en una señal y 8 en la otra, y 3 en la tercera, etc. Algún tipo de adaptación, si miras la captura de pantalla verás los puntos verdes, por lo que su número (y siempre es diferente) es el periodo de cálculo de los indicadores. Pero en general, tomamos sólo los momentos de aparición de la señal y por lo tanto el Predictor se entrena sólo en las señales y no nos interesa el resto del mercado. Aunque podemos construir un modelo entre las señales, pero esto es así...... por el camino.....

"Todo eso se entiende.

¿Cómo es mejor la selección de Demark que, por ejemplo, los puntos tras los cuales, por ejemplo, hay más de 100 pips de movimiento en un día? Es decir, ¿se seleccionan en función de su futuro movimiento y no por algún sistema de señales?

 

Hoy es un día razonable, así que no puedo quejarme.... Y tú dices que Predictor es una basura. De qué estoy hablando.... qué predictor - CLASSIFICAIOR :-)

 
Alexey Burnakov:

"Todo eso se entiende.

¿Cómo es mejor la selección de Demark que, por ejemplo, los puntos tras los cuales, por ejemplo, hay más de 100 pips de movimiento en un día? Es decir, ¿basado en el movimiento futuro pero no en algún sistema de señales?

Si quieres elegir esos puntos, tienes que conocer el futuro, pero no lo conoces.
 
Mihail Marchukajtes:
Para elegir esos puntos hay que conocer el futuro, y no se conoce, así que no veo muy bien cómo se pueden elegir esos puntos... ¿de qué manera?
Cómo. Hacemos un conjunto de entrenamiento, en el que tras cada punto del gráfico recogemos la información que habrá en un determinado periodo de tiempo. (máximo, mínimo, diferencia marginal, etc.). Tamizamos los puntos con menos de n puntos módulo, como tú tienes. y hacemos un clasificador que dice 1 - comprar, -1 - vender, 0 - no hacer nada. Hazlo todo sin sistema de señales.
 
Por ejemplo, usted puede hacer un cruce de las varillas y especificar en la función de objetivo aquellas señales después de las cuales la tasa subió 100 puntos, entrenar la red y entonces encontrará sólo aquellas señales, después de las cuales el precio subió 100 puntos. Pero no hay que olvidar que todavía hay que entrenar la red con un nivel de generalización suficiente para que funcione eficazmente..... E incluso después de que él, el clasificador, diga que sí, que esta es la señal, no el hecho de que la tasa volará por 100 puntos, lo principal es que ha ido en la dirección correcta, y nadie sabe cuánto va a ir, es el hecho, como dicen....
 
Alexey Burnakov:
Cómo. Hacemos un conjunto de entrenamiento, en el que después de cada punto del gráfico recogemos información sobre lo que ocurrirá dentro de unas horas. (máximo, mínimo, diferencia marginal, etc.). Tamizamos los puntos con menos de n puntos módulo, como tú tienes. y hacemos un clasificador que dice 1 - comprar, -1 - vender, 0 - no hacer nada. Hazlo todo sin sistema de señales.
Qué criterio será el punto. ¿Cuál es la condición para la aparición de este punto?????
 
Si el criterio para que aparezca un punto es el movimiento futuro, entonces es puro redibujado. Es decir, no hay punto, el movimiento ha comenzado, el punto ha aparecido en el pasado. ¿Qué clasificamos? Necesitamos un evento que haya ocurrido, no un evento que dependa del futuro.....
 
Mihail Marchukajtes:
¿Cuál es el criterio para este punto? ¿Cuál es la condición para la aparición de este punto?????

Lo repetiré. En m horas el precio romperá 100 puntos hacia arriba o hacia abajo. Así que modelamos una operación con Take Profit de 100 pips.

O en m horas el precio será al menos 100 pips más alto/bajo. Luego simulamos el cierre de la posición en m horas. Yo lo hago así.

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