Probability, how do you turn it into a pattern ...? - page 62
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration
Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
If the cycle is virtual, you don't have to wait for anything. Rewind the history back in time and you will get the pairs with the maximum deviation at the current moment... Deviation in pips is easy to calculate: the average deviation of one pair multiplied by the number of pairs. You don't need to normalize the pip and lot for each pair. The pip value multiplied by the deviation in pips, by the volume of the virtual position for each pair, is sufficient. You should naturally take into account the spread...
You gentlemen are not taking into account the main TIME factor - today is APRIL 1...
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
Can the timing of a random event in the future be influenced from the past? Yes, it can.
Example:
1) a random event (which will occur in the future) taking a profit or a stop, assuming the ranges including the spread are equal (sl 23 tp 20) the chances with this are 50/50 result, - if you do a series of experiments you will get an average of 1:1. And if you check the execution time of this cycle will be the same in the period.
2) a random event (which will happen in the future) getting a profit or a stop, provided that the ranges taking into account the spread have a deviation (sl 40 tp 20) the number of deals that are closed with profit will exceed the stop (in quantitative terms) and if you look again in the period on how long it took on average to fill the stop and profit, in this experiment, then you see that the profit has closed at the same rate, while it takes twice as much time to get the stop.
Controlling the timing of a random event, is not that difficult :-)))
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Да можно.
2) случайное событие (которое наступит в будущем) получение профита или стопа, при условии что диапазоны с учетом спрэда имеют отклонение (sl 40 tp 20) количество сделок которые закроются профитом будет превышать стоповые (в колличественном выражении) и если посмотреть опять таки в периоде на то сколько в среднем времени ушло на исполнение стопа и профита, в этом эксперименте, То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
Can you give me the link? PleaseА разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
I just gave an example ........... and answered the question posed.
In this context, does the number of trades with profit matter when it comes to total profit on all trades?
Let me give you an idea: if I can distribute execution time (profit) and (stop) and can really manage these values knowing in advance the average cycle time and probability of order execution. Why should I not sit back at this time until I obtain a stop (... let's say conditionally), but obtain profits according to the same scheme? Perhaps the anticipatory work, especially with such a great number of initial and manageable values, will bring a stable and positive result? :-)))
I highly recommend watching the BBC film on time structure, very useful video.
Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
В данном контексте, А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? а к чему же мы стремимся?
Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
настоятельно рекомендую посмотреть фильм BBC о структуре времени, очень полезное видео.
By the way, what's the name of this film, can you tell me?(The original English title is more interesting)