First sacred cow: "If the trend started, it will continue" - page 44

New comment
 
TheVilkas >>:

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.

Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.

Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.

И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",

стационарность временного ряда(котировки валютной пары),

в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и

это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,

скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то

среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.

то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,

и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка

EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.

Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,

с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность

со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;

Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,

если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,

если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.

В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к

проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).

You are talking about a mixture of 4 time series components. Do you know of any ways in which these could be isolated? Examples of frequent stationarity are very interesting. Have you seen this anywhere?

 

to predict more or less regular fluctuations relative to the trend-determinant

regression analysis, spectrum analysis can and should be used,

for everything else, the methods of Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown, etc. are suitable.

IMHO.

 

to highlight the trend is very good to apply the MA;

I have not encountered the concept of "frequent stationarity",

I have encountered the concept of stationarity in the broad and in the

in the strict sense;

In the strict sense, stationarity requires that several

central moments, such as the variance were also

independent of the time point;

But this requirement obviously does not suit us, since we are interested in

and expanding flutility, that is, when the amplitude of the oscillation changes,

the variance, but the mean does not change;

 
TheVilkas >>:

для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной

составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,

для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.

ИМХО.

Yeah, there are so many methods, it turns out. And yet not everyone is getting fabulously rich :)

 
TheVilkas >>:

Понятия "частой стационарности" не встречал,

встречал понятие стационарности в широком и в

строгом смыслах;

в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько

центральных моментов, таком как дисперсия были тоже

не зависели от временной точки;

Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют

и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,

дисперсия, но не меняется при этом среднее;

I meant 'strict stationarity'. So is it realistic to find it in prices?

 

Draw a ZZ and you will see trends. And the fact that someone cannot see trends in the future is a different problem. Apart from ZZ all trends are calculated analytically, i.e. a mathematical definition can be given

 
Magnatis писал(а) >>

I meant 'strict stationarity'. So is it realistic to find it in prices?

>> yes

 

I wonder where. "Strict" stationarity (in the narrow sense) is a much more restrictive condition than stationarity in the broad sense. But even the latter is not in prices, so where does the former come from?

 
TheVilkas >>:

да

Can we look at any example? (this would be very relevant to the topic)

 
Mathemat >>:

Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?

Mr TheVilkas thinks that strict stationarity exists. Do you think otherwise? Why?

1...373839404142434445464748495051...85
New comment