VWAP with Standarddeviation
- Indikatoren
- Niclas Hummel
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
VWAP = Volume Weighted Average Price
Das Konzept des VWAP ist nicht gleichzusetzen mit einem normalen gleitenden Durchschnitt. Der VWAP startet immer bei Null am Anfang vom Tag und bildet sukzessive den Durchschnitt zum gehandelten Volumen relativ zum Preis. Professionelle Tradingfirmen und Institutionen nutzen den VWAP für ein Maß des real gewichteten Trends.
Mit dem Zusatz der Standardabweichung kann man außerdem Support und Resistance an den äußeren Bändern finden.