Volatility Bands
- Indikatoren
- TECHAURORA - FZCO
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Volatility Bands Indikator, auch bekannt als „Concretum Bands“, stellt die obere und untere Begrenzung des Noise-Bereichs nach. Der Indikator hilft Ihnen zu erkennen, wenn der Kurs im Vergleich zur jüngsten „Opening Range“-Bewegung ungewöhnlich stark ausschlägt. Er zeichnet auf Basis der Kursentwicklung in früheren Sessions obere und untere Bänder um den Preis. Wenn der Kurs über diese Bänder hinausläuft – besonders in Kombination mit optionalen Filtern wie einem Exponential Moving Average (EMA) oder Volume-Weighted Average Price (VWAP) – kann das auf einen starken Ausbruch oder eine Trendumkehr hinweisen. Der Indikator zeigt intraday jenes Preisgebiet, in dem sich der Basiswert gewöhnlich bewegt, ohne ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage anzudeuten. Überschreitet der Kurs die Grenzen des Noise-Bereichs, deutet das auf ein signifikantes Ungleichgewicht hin, das einen intraday Trend auslösen kann.
Weiterlesen: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4824172
Berechnung des Indikators
Die Bänder zur Zeit HH:MM werden berechnet, indem man den Eröffnungskurs t nimmt und dann den durchschnittlichen absoluten Kursmove vom Handelsbeginn bis Minute HH:MM über die letzten n Tage addiert bzw. subtrahiert. Lücken über Nacht werden ebenfalls berücksichtigt. Ein Volatilitätsfaktor erlaubt es, die Bandbreite ähnlich wie bei anderen bekannten Indikatoren zu vergrößern oder zu verkleinern. Im Paper wurden 14 Tage als Lookback-Periode und ein Volatilitätsfaktor von 1 verwendet. Diese Werte können vom Anwender leicht angepasst werden.
Inputs und ihre Bedeutung
Session Timing
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Start Bands / End Bands: Tägliches Zeitfenster zur Berechnung der Opening Range.
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Opening Range Start / End: Stunde und Minute, wann die Opening Range beginnt und endet.
Indicator Settings
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Use EMA Filter: Ein/Aus, ob der Kurs in Relation zum EMA liegen muss.
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EMA Period & Method: Anzahl der Kerzen und Rechenverfahren für den EMA.
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Volatility Length (k): Anzahl der Sessions, über die der durchschnittliche Move berechnet wird.
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Volatility Multiplier (vm): Skaliert den Abstand der Bänder (z. B. 1×, 2×).
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Signal Direction: Nur Long-, nur Short- oder beide Signalarten.
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Show Signal / Show H/L Range / Show EMA / Show VWAP: Ein/Aus-Schalter für die jeweiligen Darstellungen.
Appearance
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Noise Area Color: Füllfarbe zwischen oberem und unterem Band.
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Upper/Lower Bound Color: Linienfarbe der Bänder.
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Fill Bands: Ein/Aus, ob der Bereich ausgefüllt wird.
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Extend Bands: Ein/Aus, ob die Bänder über die Session hinaus fortgeschrieben werden.
Interpretation des Indikators
Obere und untere Bänder
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Diese Linien bilden eine Volatilitäts-Hülle um den Opening-Range-Pivot.
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Schlusskurse über dem oberen Band deuten auf einen starken bullischen Ausbruch hin.
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Schlusskurse unter dem unteren Band deuten auf einen starken bärischen Ausbruch hin.
Opening Range High/Low
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High und Low der gewählten Session erscheinen als eigene Linien.
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Ein Schluss außerhalb dieser Linien kann ein frühes Signal für einen Ausbruch sein, noch bevor die Volatilitätsbänder erreicht werden.
Kauf- und Verkaufspfeile
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Bei aktiviertem „Show Signal“ markieren grüne Pfeile Kaufsignale (Kurs über oberes Band und Filter erfüllt).
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Rote Pfeile markieren Verkaufssignale (Kurs unter unteres Band und Filter erfüllt).
EMA und VWAP (optional)
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Der EMA bestätigt die Trendrichtung – nur Kauf, wenn Kurs über EMA, nur Verkauf, wenn darunter.
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VWAP zeigt den volumengewichteten Durchschnittskurs – hilfreich, um institutionelle Aktivität zu erkennen.
Praktische Tipps
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Mit Volumen kombinieren: Ausbrüche mit hohem Volumen sind zuverlässiger.
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Mehrere Timeframes: Bestätigen Sie Ausbrüche in einem höheren Zeitrahmen, bevor Sie im niedrigeren handeln.
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Fehlausbrüche: Überschlägt der Kurs kurz ein Band, kehrt aber zurück, kann das Rauschen sein. Warten Sie auf einen Schlusskerzen-Ausbruch.
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Risikomanagement: Stop-Loss knapp innerhalb des Bandes platzieren, da ein Rückfall ins Band auf Fehlsignal hindeutet.
Hauptmerkmale
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Dynamische Volatilitätsberechnung
Passt sich automatisch an, wie stark sich der Kurs nach der definierten Session bewegt. -
Opening-Range-Konzept
Nutzt die volatilste Anfangsphase des Handelstages. -
Anpassbare Filter
EMA und VWAP für Trend- oder Mean-Reversion-Strategien. -
Klare Darstellung
Deutliche Bänder, schattierter Noise-Bereich, optionale Pfeile – auch für Nicht-Techniker leicht verständlich. -
Flexible Zeitwahl
Beliebige Session-Zeiten (z. B. London, New York, Asien) und Chart-Zeiträume. -
Bänder begrenzen oder fortschreiben
Wahl, ob Bänder nur während der Session oder darüber hinaus gelten.
Hinweis: Dies ist keine Finanzberatung! Der Indikator arbeitet in Echtzeit und repainted nicht.
