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Spezifikation
Necessito de um expert advisor de arbitragem entre dois ativos.
Parâmetros a serem definidos pelo usuário:
1-ativo indexador
2-Operação da correlação entre os ativos: (subtracão ou divisão)
3 – Valor da correlação gatilho da compra:
4- Valor da correlação gatilho da venda:
5 – Take profit da ordem lançada
6 – Stop loss da ordem lançada
7 – Tipo de ordem(mercado/limit)
8 – Tipo de stop loss(apregoado/padrão)
9 – Valor da correlação para liberação de nova ordem de compra
10 - Valor da correlação para liberação de nova ordem de venda
10– Uso da Banda de Bolinger(calculada com base no valor da correlação) como filtro: (sim ou não)
11 – Período da Banda de Bolinger
12 - Desvio da Banda de Bolinger
Tipo de lógica sem filtro: se petr4(ativo definido no gráfico aberto pelo usuário) – petr3(ativo indexador definido nos parâmetros) = 5 entao lançar ordem de venda de Petr4 no valor do BID vigente(limit) ou a mercado de acordo como definido nos parâmetros
Com filtro: se petr4 – petr3 = -5 e valor da correlacao também abaixo da banda inferior da banda de Bolinger lançar ordem de compra de Petr4 nos moldes acima.
A verificaçao tem ser feita a cada tick e não a cada candle
O take profit tem que ser apregoado no book e nao o take profit padrao do Metatrader. Se bater o stop loss cancelar automaticamente o TP.
O stop loss vai ser o padrão ou apregoado no book de acordo com o parametro definido pelo usuario. Se atingir TP o SL tem q ser cancelado se for o apregoado.
Outra ordem só poderá ser lançada quando a ordem vigente tiver alcancado SL ou TP e a correlação atingir o valor definido pelo usuário nos parãmetros. Tipo vendeu a 5. Após finalizada por TP ou SL outra ordem só pode ser lançada de venda só pode ser apregoada se atingir 1 e voltar para 5.
As bandas de Bolinger têm que ser calculadas com base no valor da correlacão entre os dois ativos(não sei se isso é possível).
No anexo segue um gráfico da indexação de Petr4 e Petr3(subtraçao) com o pontos de compra/venda assinados(com caso com filtro de banda de Bolinger).
