Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 6): Automatisieren der Auswahl einer Instanzgruppe"
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Neuer Artikel Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 6): Automatisieren der Auswahl einer Instanzgruppe :
Nach der Optimierung der Handelsstrategie erhalten wir eine Reihe von Parametern. Wir können sie verwenden, um mehrere Instanzen von Handelsstrategien zu erstellen, die in einem EA kombiniert werden. Früher haben wir das manuell gemacht. Hier werden wir versuchen, diesen Prozess zu automatisieren.
Im vorigen Artikel haben wir die Möglichkeit eingeführt, die Strategieoption zu wählen - mit einer konstanten Positionsgröße und mit einer variablen Positionsgröße. Auf diese Weise konnten wir eine Normalisierung der Arbeitsergebnisse der Strategien in Bezug auf den maximalen Drawdown einführen und die Möglichkeit schaffen, sie in Gruppen zusammenzufassen, bei denen der maximale Drawdown ebenfalls innerhalb der festgelegten Grenzen lag. Zur Veranschaulichung haben wir mehrere der attraktivsten Kombinationen von Eingaben aus den Optimierungsergebnissen einer einzelnen Strategieinstanz manuell ausgewählt und versucht, sie in einer Gruppe oder sogar in einer Gruppe von drei Gruppen von drei Strategien zu kombinieren. In letzterem Fall haben wir die besten Ergebnisse erzielt.
Wenn wir jedoch die Anzahl der Strategien in Gruppen und die Anzahl der verschiedenen Gruppen, die miteinander kombiniert werden, erhöhen müssen, nimmt der Umfang der manuellen Routinearbeiten stark zu.
Zunächst müssen wir eine einzelne Instanz der Strategie mit unterschiedlichen Optimierungskriterien für jedes Symbol optimieren. Außerdem kann es notwendig sein, für jedes Symbol eine separate Optimierung für verschiedene Zeiträume durchzuführen. Für unsere spezifische Modellstrategie können wir auch eine separate Optimierung nach Art der eröffneten Aufträge (Stop-, Limit- oder Marktpositionen) durchführen.
Zweitens muss aus den resultierenden Parametersätzen, die etwa 20-50 Tausend betragen, eine kleine Anzahl (10-20) der besten ausgewählt werden. Sie sollten jedoch nicht nur alleine, sondern auch in der Gruppe die Besten sein. Auch das Auswählen und Hinzufügen von Strategieinstanzen nacheinander erfordert Zeit und Geduld.
Drittens sollten die erhaltenen Gruppen wiederum zu höheren Gruppen zusammengefasst werden, wobei eine Standardisierung vorgenommen wird. Wenn Sie dies manuell tun, können Sie sich nur zwei oder drei Stufen leisten. Weitere Gruppierungsebenen scheinen zu arbeitsintensiv zu sein.
Autor: Yuriy Bykov