Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 124
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Sie werden kein Ungleichgewicht bei den Kursen (innerhalb eines Maklerzentrums) finden. Wenn doch, brauchen Sie eine perfekte Ausführung. Wenn Sie eine perfekte Ausführung haben, ist es nicht sicher, dass man Sie abziehen lässt.
Sie können es bei verschiedenen Maklerzentren versuchen, aber auch hier hängt alles von der Ausführung ab. Nach meinen Beobachtungen, wenn man bedenkt, dass alle DCs haben etwa die gleichen Kurse, Erträge - ein paar Spreads. IMHO ist es das nicht wert.
Sie werden kein Ungleichgewicht bei den Kursen (innerhalb eines Maklerzentrums) finden. Falls doch, benötigen Sie eine perfekte Ausführung. Wenn Sie in der Lage sind, eine perfekte Ausführung zu erzielen, ist es nicht sicher, dass man Sie zurückziehen lässt.
Sie können es bei verschiedenen Maklerzentren versuchen, aber auch hier hängt alles von der Ausführung ab. Nach meinen Beobachtungen, wenn man bedenkt, dass alle DCs ungefähr die gleichen Kurse haben, Erträge - ein paar Spreads. IMHO ist es das nicht wert.
Opps. In Pläne für Forex und Krypto.
Hat Ihre Methode etwas mit dem typischen Paarhandel gemeinsam: fallende Währungen kaufen, steigende Währungen verkaufen?
Und verwenden Sie bei Ihrer Methode die Regression? (etwas aus seiner Formel oder die Formel selbst).
Es werden keine statistischen Methoden benötigt, um ein Dreieck zu bilden, es geht lediglich um die Ausrichtung der Währungen zu einem symmetrischen Ideal, das ist alles.
Statistische und andere Methoden können erst verwendet werden, wenn das Dreieck korrekt berechnet wurde.
Hier ist ein Bildschirm für Ihr Verständnis. Vielleicht kapieren Sie es. Hier ist eine illustrative Konstruktion für das Intraday-Charting. Die Paare werden auf die gleiche Skala gebracht, und zwei Paare werden zu Beginn eines jeden Tages um 500 Pips verschoben.
Finden Sie nicht, dass die Paare jeden Tag gleich aussehen? )) Das heißt, 500 Pips jeden Tag. Ja, wir wissen, dass es hier Fische gibt. Und dies ist nur eine der Varianten von vielen Ansätzen.
Wir können komplette Kurven ohne Verschiebung bauen, es wird ein anderes Bild geben, länger in der Zeit, usw.
Aber dies ist nur eine visuelle Darstellung, wie es funktioniert.
.
Außerdem berechnen wir das Eigenkapital für einen beliebigen Zeitraum, in diesem Fall ist es derselbe vom Beginn des Tages an.
Ich habe mit der Berechnung von einer Stunde begonnen, um unnötige Volatilität aufgrund von Rollover auszuschließen.
Und dann wenden wir Formeln an, um eine perfekte Symmetrie zu erreichen, und bilden jedes Paar durch Kreuzen,
, aber ich habe hier ohne Formeln, sondern durch eine andere Berechnung, aber es ist fast das Gleiche, nur ein wenig nicht exakte Symmetrie.
Wir fangen an zu überlegen, was wir damit weiter machen, oder wir erfinden eine Strategie und handeln sie
oder entwickeln eine Strategie weiter, indem wir das erhaltene Ergebnis als neue Daten für weitere Berechnungen verwenden.
Ich wiederhole, dass dies nur ein Ansatz ist, den ich aufgebaut habe, es können mehrere Varianten des Aufbaus sein, es ist wie ein Konstruktor.
Man kann sich nicht auf ein Dreieck beschränken, sondern ein oder mehrere weitere hinzufügen.
Hier sollte das Gehirn herausfinden, was man damit weiter machen kann, aber Tatsache ist, dass wir das wahre Verhalten von Instrumenten ohne Verzerrungen und Fehler durch ihr Kreuz ausgedrückt bekommen haben.
Und sogar in einer stationären Form auf nicht-kointegrierten Paaren )), leidet nicht jede Statistik und MO darunter?
Für die Bildung eines Dreiecks sind keine statistischen Methoden erforderlich, es geht lediglich um die Ausrichtung der Währungen auf ein symmetrisches Ideal, und das ist alles.
Statistische und andere Methoden können erst angewandt werden, wenn das Dreieck korrekt berechnet wurde.
Hier ist ein Bildschirm, den Sie sich ansehen können. Vielleicht kapieren Sie es. Hier ist eine illustrative Konstruktion für das Intraday-Charting. Die Paare werden auf die gleiche Skala gebracht, und zwei Paare werden zu Beginn eines jeden Tages um 500 Pips verschoben.
Finden Sie nicht, dass die Paare jeden Tag gleich aussehen? )) Das heißt, 500 Pips jeden Tag. Ja, wir wissen, dass es hier Fische gibt. Und dies ist nur eine Variante von vielen Ansätzen.
Es ist möglich, komplette Kurven ohne Shifting zu bauen, dann ergibt sich ein anderes Bild, länger in der Zeit, usw.
Aber dies ist nur eine visuelle Darstellung, wie es funktioniert.
.
Weiterhin berechnen wir das Eigenkapital für einen beliebigen Zeitraum, in diesem Fall ist es derselbe vom Beginn des Tages an.
Ich habe mit der Berechnung von einer Stunde begonnen, um unnötige Volatilität aufgrund von Rollover auszuschließen.
Und dann wenden wir Formeln an, um eine perfekte Symmetrie zu erreichen, und bilden jedes Paar durch Kreuzen,
, aber ich habe hier ohne Formeln, aber es ist fast das Gleiche, nur ein wenig nicht exakte Symmetrie.
Wir fangen an zu überlegen, was wir damit weiter machen, oder wir erfinden eine Strategie und handeln sie
oder entwickeln eine Strategie weiter, indem wir das erhaltene Ergebnis als neue Daten für weitere Berechnungen verwenden.
Ich wiederhole, dass dies nur ein Ansatz ist, den ich gebaut habe, es kann mehrere Varianten der Konstruktion geben, es ist wie ein Konstrukteur.
Man kann sich nicht auf ein Dreieck beschränken, sondern ein oder mehrere weitere hinzufügen.
Hier sollte das Gehirn herausfinden, was damit weiter zu tun ist, aber Tatsache ist, dass wir das wahre Verhalten von Instrumenten ohne Verzerrungen und Fehler durch ihr Kreuz ausgedrückt bekommen haben.
Und selbst in einer stationären Form auf nicht-kointegrierten Paaren )), leidet nicht jede Statistik und MO darunter?
Auf den Bildschirmen sieht es zu sehr nach dem Effekt der Fixierung des Beobachtungszeitpunkts aus. Ab dem festgelegten Zeitpunkt weichen zwangsläufig alle voneinander ab. Und die Rate der Divergenz ist streng zeitabhängig als ~sqrt(sum(tick_volume)). Und da sie (Tick-Volumen) ungefähr gleich und zyklisch ist, träumt sie sogar von Grenzen und Formeln.
Überprüfen Sie es selbst.
Sie können nicht aufhören zu tun, was Sie tun, genau wie beim letzten Mal.
Statistiken und das Verteidigungsministerium werden Sie nicht in die Irre führen.
auf den Bildschirmen sieht zu sehr nach dem Effekt der Fixierung des Beobachtungspunktes aus. Von der angegebenen Zeit - notwendigerweise alle divergieren. Und die Rate der Divergenz ist streng nach Zeit als ~sqrt(sum(tick_volume)). Und da es (tick Volumen) ist etwa die gleiche und zyklische, es träumt sogar von Grenzen und Formeln.
Überprüfen Sie es selbst.
Natürlich wird es einen festen Ausgangspunkt geben. Und wie wollen Sie das Eigenkapital berechnen? Ohne eine virtuelle Position zu eröffnen.
Schauen Sie sich den ersten Bildschirm genau an, und wie die Paare jeden Tag beliebt sind. Ab der angegebenen Zeit - eines der Paare wird sich sicher annähern ))
Ticks sind hier überhaupt nicht relevant, auf den Bildschirmen 15m Chart.
Wir machen einen Handel auf ein ausgeglichenes Dreieck, Variante № einmal (nicht ganz richtig)
Zu Testzwecken nehmen wir 3 zufällige Werte - XAU als Maximum, NZD als Minimum und EUR in der Nähe der Mitte.
Wir bilden ein Dreieck XAU->NZD->EUR->(XAU) und sehen, was am Ende der Woche/des Monats damit passiert.
Gewichtete Indizes (wir können aber auch die aktuellen Kurse nehmen):
XAU - 0,173218
EUR - 0,095461
NZD - 0,052389
Der Umsatz für das Geschäft XAU->NZD ist proportional zum EUR-Index ( niveaugewichtet) = 0,95461.
ähnlich NZD->EUR = 0,173218
und EUR->XAU = 0,052389.
Subtrahiert man das nutzlose 0-te Dreieck (min.index), ergibt sich
XAU->NZD = 0,95461 - 0,052389 = 0,043075
NZD->EUR = 0,120829
Gesamtsumme der Gewichte = 0,043075+0,120829=0,163904
Wir investieren 2000usd in die Operation,
2000*0,043075/0,163904 = 525,61 usd (bei 525 ,61 verkaufen wir Gold und bei 525,61 kaufen wir NZD ).
NZD->EUR wird mit allem anderen gehebelt = 2000-525,61 usd = 1474,39(bei 1474,39 verkaufen wir NZD und kaufen EUR zum gleichen Betrag ).
Wir haben nicht so wunderbare Kreuze, so in der Präsentation auf Majors:
.
XAUUSD - Verkaufen, Volumen entspricht 525,61 USD zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses.
NZDUSD - verkaufen, Volumen entspricht 1474,39-525,61 = 948,78
EURUSD - kaufen , Volumen 1474,39 usd
Es bleibt, die Volumina in usd in die Basiswährung der Notierung zum aktuellen Wechselkurs umzurechnen, die Tick-Größe und die Lot-Größe zu berücksichtigen....
Aber grundsätzlich hat das "ausgewogene zyklische Dreieck" zu einer Kaufoperation geführt. EUR gegenüber dem Korb XAU+NZD zu demselben Durchschnittspreis.
Er wird zunächst von den USD-Schwankungen abhängen (mit der Zeit schwächer korrelieren/kointegrieren), dann wird er einfrieren und bei 0 liegen (mit einer Abweichung von +-4% wie alle anderen). Dies ist nur eine Operation innerhalb eines ausgewogenen Korbes, und in ihnen können Sie vorsichtig von Kauf auf Verkauf und wieder zurück wechseln.
Es ist nur so, dass die rot hervorgehobene Operation nicht korrekt durchgeführt wurde - obwohl es buchhalterisch irgendwie in Ordnung ist, diese Operation ist notwendig.
aber sie hat das beabsichtigte Gleichgewicht zerstört; in der lokalen Algebra ist die Subtraktion des 0-ten Dreiecks (gemeinsame Konstante, Null fucking Null) gleichzeitig eine nicht ganz lineare Korrektur der anderen Gewichte (verbleibende Volumen).
Freunde, lasst uns aufhören zu streiten und uns gegenseitig zu beleidigen und zu konkreten Aktionen übergehen. Jetzt brauche ich Indikatoren für die Kointegration und die Stärke von Währungen/Währungspaaren. Ich werde nur froh sein.
Es gab Tests für Stationarität und Kointegration.
Ich weiß nicht mehr, inwieweit dort alles richtig ist, ich habe es in den Archiven gefunden.
Wir fangen an zu überlegen, was wir damit weiter machen, entweder wir entwickeln eine Strategie und handeln sie
oder wir entwickeln eine Strategie weiter, indem wir das erhaltene Ergebnis als neue Daten für weitere Berechnungen verwenden.
Ich wiederhole, dass dies nur ein Ansatz ist, den ich aufgebaut habe, es kann mehrere Varianten des Aufbaus geben, es ist wie ein Konstruktor.
Man kann sich nicht auf ein Dreieck beschränken, sondern ein oder mehrere weitere hinzufügen.
Hier sollte das Gehirn herausfinden, was man damit weiter machen soll, aber Tatsache ist, dass wir das wahre Verhalten der Instrumente ohne Verzerrungen und Fehler durch ihr Kreuz ausgedrückt bekommen haben.
Und selbst in stationärer Form auf nicht-kointegrierten Paaren )), leidet nicht jede Statistik und MO darunter?
Guten Tag, wenn man sich das Dreieck als kreisförmig bewegend vorstellt, wie ein Pendel, oder spielen die Währungspaare den König des Berges?
Guten Tag, wenn Sie sich Ihr Dreieck wie ein Pendel im Kreis bewegen oder Währungspaare den König des Berges spielen?