Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 146
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Der gestrige ist übrigens bereits zusammengebrochen.
Und dann gab es noch einen.
Das dritte Rutschen hat bereits begonnen.
;)
Können wir eine Rangfolge nach Stufen erstellen?
Wie jeden Tag um 00.00 Uhr. jedes Zitat wird durch sich selbst und von der Einheit geteilt - auf den aktuellen Bars wird durch den ersten Preis des Angebots, an dem in der Einheit kam und ging geteilt...
etwa so
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page380#comment_7183483
Hier wurde einfach nach dem Preis von USDxxx geordnet, nach 2 Tagen ist dies das Bild:
jetzt habe ich "Reverse" eingestellt - die Mitte ist gekauft, die Ränder sind verkauft....
Im Idealfall wird er bei der allgemeinen Kontraktion ein Plus erzielen, d.h. bis zum Abend....
Hier wurde einfach nach dem Preis von USDxxx geordnet, 2 Tage später dieses Bild:
lesen Sie das Thema nur selektiv ? :-)
1. die Kurse divergieren immer. Sobald ich ein Paar eröffnete, begannen sie sofort zu divergieren.
2. die Währungsschwankungen sind proportional zum Logarithmus des Nominalwerts. Für einfache Trader - % des Kurses. Der Wert ist für alle derselbe
2.1 als Konsequenz: In einem Logarithmus-Diagramm bewegen sich die Währungen auf der gleichen Skala.
3. Während eines langen Zeitraums (ein, zwei oder drei Jahre) beträgt die Abweichung einige Prozent.
3.1 Während eines langen Zeitraums wird die Reihenfolge der Stückelungen A<B<C<D wahrscheinlich gleich bleiben.
Es ist möglich, die Lose im umgekehrten Verhältnis zur logarithmischen Stückelung zu zählen, gewichtete Preise zu erhalten und eine Grafik auf die andere zu projizieren.
Sie lesen das Thema nur sehr selektiv ? :-)
1. die Kurse divergieren immer. Sobald ich ein Paar geöffnet habe - also sofort und begann zu divergieren.
2. die Währungsschwankungen sind proportional zum Logarithmus des Nominalwerts. Für einfache Trader - % des Kurses. Der Wert ist der gleiche für alle
2.1 als Konsequenz: in einem Logarithmus-Diagramm - bewegen sich die Währungen in der gleichen Größenordnung
3. Während eines großen Zeitraums (ein oder zwei oder drei Jahre) beträgt die Abweichung nur wenige Prozent.
3.1 Während eines langen Zeitraums wird die Reihenfolge der Stückelungen A<B<C<D wahrscheinlich gleich bleiben.
Es ist möglich, die Lose im umgekehrten Verhältnis zur logarithmischen Stückelung zu zählen, gewichtete Preise zu erhalten und eine Grafik auf die andere zu projizieren.
Willkommen auf der Sekte)))).
Es wurde sogar mir (mit Programmierung auf Sie) am 3. Tag klar.
2. die Währungsschwankungen sind proportional zum Logarithmus des Nennwerts. Für einfache Trader - % des Preises. Der Wert ist für alle gleich - ohne Logarithmus am Anfang.
2.1 als Konsequenz: in einem Logarithmus-Chart - Währungen gehen in einer Skala - dann schon.
3. während eines großen Zeitraums (ein oder zwei oder drei Jahre) sind die Unterschiede nur ein paar Prozent - ich habe das einfachste Skript 20 Jahre lang laufen lassen.
Aber man muss nicht bis zum Ende gehen, wie Renat meiner subjektiven Meinung nach schon 2018 klar war.
Aber vielleicht liege ich ja falsch))))
Sie lesen das Thema nur sehr selektiv ? :-)
1. die Kurse divergieren immer. Sobald ich ein Paar geöffnet habe - also sofort und begann zu divergieren.
2. die Währungsschwankungen sind proportional zum Logarithmus des Nominalwerts. Für einfache Trader - % des Kurses. Der Wert ist der gleiche für alle
2.1 als Konsequenz: in einem Logarithmus-Diagramm - bewegen sich die Währungen in der gleichen Größenordnung
3. Während eines großen Zeitraums (ein oder zwei oder drei Jahre) beträgt die Abweichung nur wenige Prozent.
3.1 Während eines langen Zeitraums bleibt die Reihenfolge der Stückelungen A<B<C<D wahrscheinlich gleich.
Es ist möglich, die Lose im umgekehrten Verhältnis zur logarithmischen Stückelung zu zählen, gewichtete Preise zu erhalten und eine Grafik auf die andere zu projizieren.
Können Sie mir konkrete Beispiele in Zahlen und Formeln nennen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar.
Kann ich die Formel für diese Chlops haben...
Es gibt keine spezielle Formel. Wenn Sie das, was er auf dem Bildschirm hat, bekommen wollen, bauen Sie "einfach" einen Indikator, der die Symbole, die er auf dem Bildschirm hat, mit t.0 um 00:00 überlagert. t.0 wird täglich zurückgesetzt. Sie müssen nur die Werte auf den Punktwert "normalisieren". D.h. wenn das Chart-Symbol einen Punktwert = 1 hat, und das überlagernde Symbol einen Wert von 1,25, dann müssen Sie alle Bewegungen des überlagernden Symbols mit 1,25 multiplizieren. Das war's. Sobald Sie die Charts normalisiert haben, werden die Volumina 1 zu 1 sein.
Und das Wichtigste ist, dass dieser Renat Akhtyamov im Jahr 2018 eine Person belästigt hat, um die Details dieses TS herauszufinden, und jetzt kann er nicht einmal einen Link zu anderen werfen. Igitt, so zu sein...
Kann ich konkrete Beispiele in Zahlen und Formeln haben? Ich wäre dankbar dafür.
oben im Thema gab es einen ganzen Indikator und ein paar Seiten, die den Log-Charts gewidmet waren :-))
und welche Formeln sind von Interesse, wie z.B. der Logarithmus des Kurses...?
Es ist objektiv möglich, nur die Mantisse für Berechnungen zu verwenden und den Exponenten als Skalierungskoeffizienten (Lotmultiplikator) im Auge zu behalten.
Es ist kein Zufall, dass MQL (im Gegensatz zu C/C++) keine Funktionen hat, um zumindest binäre Mantisse und Exponent doppelt zu erhalten.
Dies sind Mantissen