Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 85

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:
Ich habe alle Truthähne zu diesem Thema gefunden. Ich lege sie morgen dort hinein und wir werden sehen. Bis jetzt.

Wie haben Sie das Volumen berechnet?

Man kann nicht mit Cross- und Trading-Divergenzen handeln, man sollte es so machen: https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521.

Sonst ist es Rauschen. Genauer gesagt, wird dann nicht so viel Divergenz gehandelt, sondern 1 Paar von zwei.

[Roman]

Maxim Kuznetsov #:

Nach meinen Berechnungen zu jedem Zeitpunkt sind die Koeffizienten wie folgt

0
0.3280
0.6720 

Und der Nullkoeffizient wandert entlang des Dreiecks, je nach dem Vorzeichen der Rentabilität (+ -) dieses oder jenes Instruments.

0.6316
0.3684
0

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Null durch die Eins ersetzt wird.
Daher kann jedes Symbol zu verschiedenen Zeitpunkten eine Losigkeit mit dem Koeffizienten 1 haben.

[Roman]

Heute habe ich einen Test auf einem Paar gleiten.
Das Gleiten hat noch nicht zusammengebrochen, ich beobachte ))
Und dies ist ohne Anwendung der Formel, wie ich die Berechnung noch nicht implementiert haben.
Nur auf die Rendite von zwei Instrumenten.

Im Prinzip können diejenigen, die es schwierig finden, die Berechnungsformel zu implementieren, die Gleiter auch ohne sie fangen.
Berechnen Sie einfach die Rendite, und Sie werden alles sehen.

[trampampam]

Maxim Kuznetsov #:

VolumenA=LgA/(LgA+LgB)

Die Preisänderungsrate des Dreiecks ändert sich ständig. Natürlich können Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs eine Losgröße wählen, die der Preisänderungsrate zum Zeitpunkt des Einstiegs entspricht, aber diese Losgröße ist nur zum Zeitpunkt des Einstiegs relevant. In einer Sekunde kann sich alles ändern und wird sich höchstwahrscheinlich auch ändern.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov Wechselkurses Dollar zu Dollar = 1, const LgU=Ln(1)

VolumenA*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* nicht normiert)

Richtig, obwohl es richtig zu sein scheint

Natürlich ist das seltsam: streng genommen müsste es heißen "das Volumen ist umgekehrt proportional zum Logarithmus des Preises".

und die korrekte Formel, wie genau "umgekehrt proportional" zu denken ist, kann dir vielleicht jemand sagen :-)

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

Die Berechnung des Volumens für den Diskrepanzhandel ist etwas seltsam:

...

Korrigieren Sie es, obwohl es korrekt zu sein scheint

Idealerweise sollten Sie auch die Volatilität der Instrumente berücksichtigen,
, da die Handelsleistung des USDCHF fast 2 Mal niedriger ist als die des GBPUSD.

[Maxim Kuznetsov]

Grigori.S.B #:

Idealerweise sollte man auch die Volatilität der Instrumente berücksichtigen,
, da die Laufzeiten des USDCHF fast 2 Mal niedriger sind als die des GBPUSD.

umgerechnet auf eine gemeinsame Basis - das Gleiche :-) USDCHF und USDGBP machen die gleichen Prozentsätze aus

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

umgerechnet auf eine gemeinsame Basis sind sie gleich :-) USDCHF und USDGBP machen die gleichen Prozentsätze aus

Wenn in %, dann ja, ich stimme zu.

[Renat Akhtyamov]

Roman #:

Berechnen Sie den Ertrag.
Wenden Sie dann die Formeln an, indem Sie die fehlenden Formeln finden.
Ja, es geht um Mathematik, aber es ist nicht kompliziert, und dieselbe Lösung ist mit verschiedenen Methoden möglich.

Ein-Schritt-Mathematik.

aber ich habe es noch nicht gesehen,

Ich habe noch niemanden gesehen, der die Lösung kennt.

Es würde also sehr seltsam aussehen, wenn ich es Ihnen "auf den Punkt" sagen würde.

;))))

[Maxim Kuznetsov]

Hier ist, was ich habe. Kritisieren Sie es.

   double lgS=MathLog(priceS);   // это продаём
   double lgB=MathLog(priceB);   // это покупаем
   double lgU=MathLog(1.0);      // через USD торгуем (const 0)
   // если пивот не дали, считаем сами
   if (pivot==0) {
      // равновесие, приблизительно средне-квадратичное
      double lgMin=MathMin(lgS,MathMin(lgB,lgU));
      double pivot=lgMin+MathSqrt((MathPow(lgS-lgMin,2.0)+MathPow(lgB-lgMin,2.0)+MathPow(lgU-lgMin,2.0))/3.0);
   }
   // амплитуды, у металлов вдвое выше
   double ampS=(SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   double ampB=(SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   // весовые коэфф.
   double weightS=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgS))+ampS);   // ?? 1.0/MathAbs(pivot-lgS)*ampS)
   double weightB=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgB))+ampB);
   // нормированные веса
   double normS=weightS/(weightS+weightB);
   double normB=weightB/(weightS+weightB);
   // инвест в продажу/покупку
   double investS=invest*normS;
   double investB=invest*normB;

Der Grundsatz, dass das Volumen umgekehrt proportional zum logarithmischen Preis ist, wird eingehalten, und die Zahlen sind vernünftig.

Zentrierung und Amplituden sind vorhanden. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem sqrt() in weightS.