Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 85
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Ich habe alle Truthähne zu diesem Thema gefunden. Ich lege sie morgen dort hinein und wir werden sehen. Bis jetzt.
Wie haben Sie das Volumen berechnet?
Man kann nicht mit Cross- und Trading-Divergenzen handeln, man sollte es so machen: https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521.
Sonst ist es Rauschen. Genauer gesagt, wird dann nicht so viel Divergenz gehandelt, sondern 1 Paar von zwei.
Nach meinen Berechnungen zu jedem Zeitpunkt sind die Koeffizienten wie folgt
Und der Nullkoeffizient wandert entlang des Dreiecks, je nach dem Vorzeichen der Rentabilität (+ -) dieses oder jenes Instruments.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Null durch die Eins ersetzt wird.
Daher kann jedes Symbol zu verschiedenen Zeitpunkten eine Losigkeit mit dem Koeffizienten 1 haben.
Heute habe ich einen Test auf einem Paar gleiten.
Das Gleiten hat noch nicht zusammengebrochen, ich beobachte ))
Und dies ist ohne Anwendung der Formel, wie ich die Berechnung noch nicht implementiert haben.
Nur auf die Rendite von zwei Instrumenten.
Berechnen Sie einfach die Rendite, und Sie werden alles sehen.
VolumenA=LgA/(LgA+LgB)
Die Preisänderungsrate des Dreiecks ändert sich ständig. Natürlich können Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs eine Losgröße wählen, die der Preisänderungsrate zum Zeitpunkt des Einstiegs entspricht, aber diese Losgröße ist nur zum Zeitpunkt des Einstiegs relevant. In einer Sekunde kann sich alles ändern und wird sich höchstwahrscheinlich auch ändern.
VolumenA*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* nicht normiert)
Richtig, obwohl es richtig zu sein scheint
Natürlich ist das seltsam: streng genommen müsste es heißen "das Volumen ist umgekehrt proportional zum Logarithmus des Preises".
und die korrekte Formel, wie genau "umgekehrt proportional" zu denken ist, kann dir vielleicht jemand sagen :-)
Die Berechnung des Volumens für den Diskrepanzhandel ist etwas seltsam:
...
Korrigieren Sie es, obwohl es korrekt zu sein scheint
Idealerweise sollten Sie auch die Volatilität der Instrumente berücksichtigen,
, da die Handelsleistung des USDCHF fast 2 Mal niedriger ist als die des GBPUSD.
Idealerweise sollte man auch die Volatilität der Instrumente berücksichtigen,
, da die Laufzeiten des USDCHF fast 2 Mal niedriger sind als die des GBPUSD.
umgerechnet auf eine gemeinsame Basis - das Gleiche :-) USDCHF und USDGBP machen die gleichen Prozentsätze aus
umgerechnet auf eine gemeinsame Basis sind sie gleich :-) USDCHF und USDGBP machen die gleichen Prozentsätze aus
Wenn in %, dann ja, ich stimme zu.
Berechnen Sie den Ertrag.
Wenden Sie dann die Formeln an, indem Sie die fehlenden Formeln finden.
Ja, es geht um Mathematik, aber es ist nicht kompliziert, und dieselbe Lösung ist mit verschiedenen Methoden möglich.
Ein-Schritt-Mathematik.
aber ich habe es noch nicht gesehen,
Ich habe noch niemanden gesehen, der die Lösung kennt.
Es würde also sehr seltsam aussehen, wenn ich es Ihnen "auf den Punkt" sagen würde.
;))))
Hier ist, was ich habe. Kritisieren Sie es.
Der Grundsatz, dass das Volumen umgekehrt proportional zum logarithmischen Preis ist, wird eingehalten, und die Zahlen sind vernünftig.
Zentrierung und Amplituden sind vorhanden. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem sqrt() in weightS.