Diskussion zum Artikel "Zyklusanalyse mit dem Goertzel-Algorithmus"
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Neuer Artikel Zyklusanalyse mit dem Goertzel-Algorithmus :
In diesem Artikel stellen wir Code-Utilities vor, die den Goertzel-Algorithmus in Mql5 implementieren, und untersuchen zwei Möglichkeiten, wie die Technik bei der Analyse von Kursen für die Entwicklung möglicher Strategien eingesetzt werden kann.
Der Goertzel-Algorithmus ist eine digitale Signalverarbeitungstechnik, die für ihre Effizienz bei der Erkennung bestimmter Frequenzkomponenten bekannt ist. Dank seiner Präzision, Echtzeitfähigkeit und Recheneffizienz eignet es sich für die Analyse von Finanzzeitreihen. In diesem Artikel werden wir praktische Möglichkeiten untersuchen und aufzeigen, wie die Methode zur Analyse der vorherrschenden Zyklen für eine mögliche Strategieentwicklung eingesetzt werden kann. Wir werden einen Blick auf die Implementierung des Algorithmus in MQL5 werfen und ein Beispiel für die Verwendung des Codes zur Identifizierung von Zyklen in Preisnotierungen vorstellen.
Der Goertzel-Algorithmus, der seinen Namen von Gerald Goertzel hat, wird verwendet, um einzelne Terme der Diskreten Fourier-Transformation (DFT) effizient zu berechnen. Der Goertzel-Algorithmus wird in erster Linie zur Identifizierung spezifischer Frequenzkomponenten innerhalb eines digitalen Signals eingesetzt, was ihn in Szenarien, in denen nur wenige Frequenzkomponenten wichtig sind, sehr wertvoll macht. Im Vergleich zur schnellen Fourier-Transformation (FFT) erfordert sie weniger Berechnungen bei der Erkennung einer begrenzten Anzahl von Frequenzkomponenten, was sie recheneffizient macht.
Autor: Francis Dube