Frage zu Backward vs. Forward Testergebnissen - Seite 2
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je mehr setups, desto größer die Gefahr des Curve-fittings. Meine Erfahrung zeigt, je weniger indikatoren, parameter usw. desto Markttauglicher das System.
Dem kann ich nur zustimmen.
Forward Tests sind aber das beste Mittel gegen curve fitting.
In meinen Augen auch die einzige sinnvolle Optimierungsmethode.
Was die Optimierung anbelangt, so gibt es viele gute Wege, die allerdings davon abhängen, welche Werkzeuge einem zur Verfügung stehen.
Im Ninjatrader, welcher besonders für Future-Trading konzipiert worden ist, kann man allerlei Addons und auch Optimierungskriterien dazuprogrammieren. Im Metatrader kann man - so weit ich weiß - nur dann ein einzelnen zusätzliches Optimierungskriterium dazuprogrammieren, wenn man Zugriff auf den Quellcode hat. Das ist natürlich etwas dürftig. Aber selbst die Möglichkeiten des Ninjatraders schöpfen das ganze in keinster Weise aus. Durch sinnvolle Optimierungskriterien kann man sowohl eine Überoptimierung vermeiden als auch eine Walk-Forward-Optimierung überflüssig machen. Aber dafür braucht man das richtige Handwerkszeug, welche der MT5 nicht mitliefert.
Forward Tests sind aber das beste Mittel gegen curve fitting.
In meinen Augen auch die einzige sinnvolle Optimierungsmethode.
Da ist nichts zum optimieren, lediglich zum forwardtesten. Ein träumchen! Aber das war einmal...
ansonsten:
https://www.mql5.com/en/articles/3279
Was die Optimierung anbelangt, so gibt es viele gute Wege, die allerdings davon abhängen, welche Werkzeuge einem zur Verfügung stehen.
Im Ninjatrader, welcher besonders für Future-Trading konzipiert worden ist, kann man allerlei Addons und auch Optimierungskriterien dazuprogrammieren. Im Metatrader kann man - so weit ich weiß - nur dann ein einzelnen zusätzliches Optimierungskriterium dazuprogrammieren, wenn man Zugriff auf den Quellcode hat. Das ist natürlich etwas dürftig. Aber selbst die Möglichkeiten des Ninjatraders schöpfen das ganze in keinster Weise aus. Durch sinnvolle Optimierungskriterien kann man sowohl eine Überoptimierung vermeiden als auch eine Walk-Forward-Optimierung überflüssig machen. Aber dafür braucht man das richtige Handwerkszeug, welche der MT5 nicht mitliefert.
Verneine ich. Im MT5 kannst du genau so mehrere Kriterien programmieren.
Das Optimierungsziel ist frei wählbar.
https://www.mql5.com/en/articles/286
Walk-Forward-Optimierung weglassen ist sträflich.
Das ist ja nichts anderes als ein Live Test den man schon vorher machen kann. Ewiges Testen mit Live-Daten , was ja Realzeit dauert, wird so enorm beschleunigt.
@Christian
Nun habe ich in dem Artikel aber nicht gelesen, wie man eigene Kriterien schreibt und diese auf EAs anwendet, auf dessen Quellcode man nicht zugreifen kann, d.h. bei denen man nicht einfach selbst die OnTester Funktion implementieren kann. Falls du da eine Erklärung hast, wie ich das mache, dann würde ich diese gerne hören. Ansonsten bleibt meine Aussage stehen.
Und solange man die verwendeten Kriterien nicht sinnvoll erweitern kann, indem man ein Kriterium schreibt, dass man für alle EAs anwenden kann, auch für gekaufte, solange bleibt die Walk-Forward-Optimierung mindestens ebenso beschränkt. Und genau diese Beschränkungen hat man beim Live-Testen nicht.
@Christian
Nun habe ich in dem Artikel aber nicht gelesen, wie man eigene Kriterien schreibt und diese auf EAs anwendet, auf dessen Quellcode man nicht zugreifen kann, d.h. bei denen man nicht einfach selbst die OnTester Funktion implementieren kann. Falls du da eine Erklärung hast, wie ich das mache, dann würde ich diese gerne hören. Ansonsten bleibt meine Aussage stehen.
Und solange man die verwendeten Kriterien nicht sinnvoll erweitern kann, indem man ein Kriterium schreibt, dass man für alle EAs anwenden kann, auch für gekaufte, solange bleibt die Walk-Forward-Optimierung mindestens ebenso beschränkt. Und genau diese Beschränkungen hat man beim Live-Testen nicht.
Ohh, stimmt. Du hast ja erwähnt.
Ohne Quellcode keine neuen Kriterien.
Hatte ich überlesen.