Elite-Indikatoren :) - Seite 392

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ValeoFX

Hier ist es (für ein angenehmes Wochenende) Ich habe eine Trend-Hüllkurven-Version mit gleitendem Durchschnittsfilter mit mehreren Durchgängen erstellt. Es scheint interessant zu sein (hier ist ein Beispiel für einen 10,2 Hoch-Tief Preise Trend Hüllkurve auf einem 15-Minuten-Chart) Es muss noch mit den Parametern experimentiert werden, aber es sieht auf den ersten Blick gut aus

PS: Ich habe einen Fehler im Code gemacht, der jetzt korrigiert ist. Wenn in Ihrer Version die Zeile 130 wie folgt lautet ("0" als letzter Parameter)

smin = (1-Deviation/100)*iMultiPassMa(iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,LowerPrice,i),MaPeriod,MaFilterPass,i,0);

dann laden Sie bitte den Indikator erneut herunter oder ersetzen Sie den letzten Parameter von "0" durch "1".

Mit freundlichen Grüßen

Mladen

ValeoFX:
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Guten Morgen Mladen,

die erste Reaktion ist "typisch Mladen" genial.

Würden Sie bitte eine Hi/Lo-Version wie den Tr.Env. oder Gann_Hi/Lo-Indikator in Betracht ziehen?

Ich teste ihn gerade mit der Standardeinstellung 5, aber mit 2-MA-Filterpass und das sieht sehr gut aus.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Genießen Sie das Wochenende.
 

Vielen Dank, Mladen

mladen:
ValeoFX

Hier ist es (für ein angenehmes Wochenende)

Ich habe eine Trend-Hüllkurven-Version mit einem Multi-Pass-Filter für gleitende Durchschnitte erstellt. Es scheint interessant zu sein (hier ist ein Beispiel für einen 10,2 Hoch-Tief-Preise-Trend-Hüllkurve auf einem 15-Minuten-Chart) Es muss noch etwas mit den Parametern experimentiert werden, aber es sieht auf den ersten Blick gut aus

PS: Ich habe einen Fehler im Code gemacht, der jetzt korrigiert ist. Wenn in Ihrer Version die Zeile 130 wie folgt lautet ("0" als letzter Parameter)

smin = (1-Deviation/100)*iMultiPassMa(iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,LowerPrice,i),MaPeriod,MaFilterPass,i,0);

dann laden Sie bitte den Indikator erneut herunter oder ersetzen Sie den letzten Parameter von "0" durch "1".

Mit freundlichen Grüßen

Mladen

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Guten Morgen Mladen,

Vielen Dank für diese neue Version. Wie immer meinen herzlichsten Dank. Ich hoffe, dass es mir das Wochenende nicht verdorben hat.

Ich werde die von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen am ursprünglichen Indikator vornehmen. Danke für den Hinweis.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche.

 

Alle Grüße. hier Indikatoren für den Handel in Tag ? Danke

 

Willkommen

Willkommen rsa,

Hier finden Sie ausgezeichnete Indikatoren, die Ihrem Wissensstand entsprechen. Ich schlage also vor, dass Sie mit der Lektüre erst beginnen, wenn Sie Ihren eigenen Kenntnisstand ermittelt haben.

Beste Wünsche.

 

MrTools..

Hallo MrTools,

ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende.

Ich füge hier ein Bild des Ergodic-CCi_Channel für Ihre freundliche Betrachtung und Ihre Kommentare bei. Würden Sie mir bitte sagen, welchen Mehrwert Sie darin für unsere fortgesetzte Suche nach wertsteigernden Indikatoren sehen?

Hier sehen Sie den neuen Tr.Env. Multipass, der ein offensichtlicher wertsteigernder Indikator ist, um die Richtung des Handels zu bestätigen, aber ich habe Schwierigkeiten, den Ergodic-CCi zu verstehen, und ich möchte nichts verpassen.

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort und Ihre Geduld mit mir.

Viel Erfolg für den Rest der Woche und nach dem, was ich gelesen habe, ist dies die wichtigste Woche im Kalender dieses Jahres, also lassen Sie uns das Beste daraus machen.

Beste Wünsche.

Dateien:
2011-10-31_mrtools.png  78 kb
 

Für Halloween

Es handelt sich um einen digitalen Filter, der auf der Funktion sync() basiert. Kurz gesagt ist sync definiert als sync(n) = sin(n*Pi)/(n*Pi) und verwendet, wie es offensichtlich ist, syne-wellenförmige Koeffizienten zur Filterung - Glättung.

Aber es gibt ein Aber: sync kann nicht "so wie es ist" für diesen Zweck verwendet werden, oder man wird mit dem Ergebnis überrascht, das für verschiedene Berechnungslängen "herumspringt" (ich kenne mindestens eine Person, die das nicht wusste und sogar mit einem "schnellsten gleitenden Durchschnitt, den es gibt", basierend auf sync(), geprahlt hat, und ich nehme an, dass zu dem Zeitpunkt, als er diesen "Sprungeffekt" entdeckte, alles, was ihm übrig blieb, war, von der Internetszene zu verschwinden). Um das zu vermeiden, wird Windowing verwendet. In diesem Indikator habe ich ein wenig "übertrieben" und fast jede Fenstervariante gemacht, die in der Wikipedia zu finden ist (hier ist ein Link mit einer ziemlich guten Beschreibung der verschiedenen Arten von Fensterfunktionen : Fensterfunktion - Wikipedia, die freie Enzyklopädie ).

Nach dieser Beschreibung nun zu einigen der Parameter. Die 3 wichtigsten Parameter sind die Grenzfrequenz, der Filtertyp (Fenster) und der "kausale" Parameter.

Der Filtertyp kann sein :

0 - Hamming

1 - Hanning

2 - Schwarzmann

3 - Schwarzmann Harris

4 - Schwarzmann-Nutall

5 - Nutall

6 - Bartlet null Endpunkte

7 - Bartlet Hann

8 - Hann

9 - Sinus

10 - Lanczos

11 - "flache Spitze"

Die Cutoff-Frequenz kann zwischen 0 und 0,5 variieren. Generell gilt: Je größer der Cutoff-Wert, desto "schneller" ist der Filter, und je kleiner der Cutoff-Wert, desto glatter ist der Filter.

Und der "problematischste" Parameter: der Kausalwert. Bei Originalfiltern (in der digitalen Signalverarbeitung) wird meist ein nicht-kausaler (zentrierter) Modus verwendet, da man auf diese Weise ein viel klareres Signal erhält und eine Verzögerung von ein paar Hertz überhaupt nicht auffällt. Aber in der TA kann das Probleme verursachen. Daher habe ich beschlossen, eine Option für einen kausalen (nicht neu berechnenden, nicht zentrierten Modus) und einen nicht kausalen (neu berechnenden, zentrierten Modus) anzubieten. Man könnte fragen, warum ich den nicht-kausalen Modus belassen habe. Nun, für Schätzungen und für einige andere mögliche Anwendungen, und ich mag die darin verwendete Extrapolationsmethode (sie macht den möglichen Fehler je nach Entfernung vom aktuellen Balken immer kleiner). Die Neuberechnung dauert (Periode-1)/Balken (zum Beispiel für einen 15-Perioden-Filter können 7 Balken neu berechnet werden: 7. sehr wenig, 6. etwas mehr und so weiter ... Ich denke, das erklärt, wie die Extrapolation durchgeführt wird). Hier ist ein Vergleich der 2 Modi (15 Perioden, 0,01 Bartlet-Hann-Fenster):

Der zweite Indikator, den ich angehängt habe, ist ein Tool, mit dem ich selbst überprüfen kann, ob ich die Fensterung richtig mache. Ich habe mich entschlossen, es auch hier zu posten, da es sehr hilfreich sein kann, um zu verstehen, wie die Filterung für einen bestimmten Fenstertyp erfolgt, und auf diese Weise kann es helfen. Hier sieht man, wie ein Bartlet-Hann-Fenster für Cutoff 0,1 (links) und 0,01 (rechts) aussieht, zusammen mit Filtern mit demselben Fenstertyp und Cutoffs

 

Dies ist die Sync-Filter mit adaptiven Zone Bands, die adaptive Zone haben Sie separate obere untere Band Abweichung mit einer Auswahl von 10 verschiedenen ma's und im Bild ist mit dem nicht lag ma.

 
mrtools:
Dies ist die Sync-Filter mit adaptiven Zone Bands, die adaptive Zone haben Sie separate obere untere Band Abweichung mit einer Auswahl von 10 verschiedenen ma's und im Bild ist mit dem non lag ma.

Sehr schön mrtools, so weit die besten "Bands" Indikator ... aber wird ein bisschen länger tho testen müssen.

Welche Einstellungen (außer non-lagma) haben Sie beim GY verwendet?

Danke, San.

 
Snowski:
Sehr schön, mrtools, bis jetzt der beste 'Bands' Indikator...aber ich werde noch ein bisschen länger testen müssen.

Welche Einstellungen (außer Non-Lagma) haben Sie bei der GY verwendet?

Prost, San.

Danke San,

So ziemlich die Standardeinstellungen, außer auf der m5 mit 2,25 oberer und unterer Abweichung, so weit, so gut, aber ich benutze es nur für Pull Back Reentries, wie du, ich teste es noch, so viele Möglichkeiten, die Mladen hinzugefügt hat, es wird eine Weile dauern, die besten Einstellungen zu finden. Und die verzögerungsfreie Einstellung für den adaptiven Bereich scheint mir bisher die beste zu sein.

 
mrtools:
Dies ist die Sync-Filter mit adaptiven Zone Bands, die adaptive Zone haben Sie separate obere untere Band Abweichung mit einer Auswahl von 10 verschiedenen ma's und im Bild ist mit dem nicht lag ma.

Hallo MrTools,

Haben Sie einen MTF für diesen einen

Thx

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