Backtesting/Optimierung - Seite 42

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belea:
...Und im Moment hoffe ich, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass das, was auf dem Chart ist nicht das gleiche wie im Journal. Danke

Es ist nicht das Gleiche, wie Sie Preis Wert auf dem Diagramm haben und MACD und Stoch Werte sind in Journal.

Sie sollten den Wert von MACD und Stoch in einem separaten Fenster mit dem Journal vergleichen, aber wie ich sehe, kann es dasselbe sein. Ich kann es nicht genau sagen, da Sie die horizontale Linie im Hauptfenster statt im separaten Fenster geschrieben haben.

 

MT4 Optimierungsmodelle

Ich möchte eine Diskussion über die Optimierungsmöglichkeiten beginnen, die derzeit in MT4 zur Verfügung stehen (nicht die eigentliche Implementierung der GA, die zur Optimierung verwendet wird, was ein Thema für MT5 sein sollte).

In seiner aktuellen Version hat MT4 3 "Modelle":

1) Every tick (behauptet, die präziseste Optimierungsmethode zu sein)

2) Kontrollpunkte (wird als sehr grobe Methode beschrieben)

3) Nur Eröffnungskurse (wenn der Experte nur Eröffnungskurse verwendet)

Zunächst einmal ist Option 2 völlig nutzlos und sollte für das Backtesting außer Acht gelassen werden.

Ich möchte die Behauptung in Frage stellen, dass die Methode "jeder Tick (die genaueste Methode)" tatsächlich die genaueste ist, wenn es um das Backtesting von Handelsstrategien geht. Zunächst einmal

Ich gehe davon aus, dass die historischen Daten, die der Backtester verwendet, korrekt sind, ansonsten ist eine weitere Diskussion sinnlos. Da der feinste Zeitrahmen, den MT4 für das Backtesting verwenden kann, eine Minute ist, handelt es sich dabei definitionsgemäß um die präzisesten tatsächlich verfügbaren Daten. Der "every tick"-Algorithmus simuliert die Tick-Daten innerhalb des feinsten verfügbaren Zeitrahmens (d.h. 1 Minute), was bei großen Bewegungen nach Nachrichtenankündigungen extrem falsch sein kann. Da die Tick-Verteilung innerhalb der 1-Minuten-Balken vom MT4-Algorithmus abhängt, werden Sie wahrscheinlich Änderungen von einem Software-Build zum anderen feststellen.

Meiner Meinung nach besteht die präziseste Methode zum Backtesting darin, Ihren EA auf einen 1-Minuten-Zeitrahmen zu setzen (nur mit Eröffnungskursen), während Sie den EA so programmieren, dass er benutzerdefinierte Zeitrahmen für Indikatoren verwendet (15, 60 Minuten usw.).

Die nächste Frage, die ich erörtern möchte, betrifft die Nützlichkeit von Zeitrahmen, die länger als eine Stunde sind (bis zu einem Tag oder so). Der Grund dafür ist, dass die Balken, die länger als eine Stunde sind, vom Broker abhängig sind, und GMT+1-Broker haben 4-Stunden-Balken, die sich von GMT+2-Brokern unterscheiden, was einen EA, der von einem solchen Zeitrahmen abhängig ist, sehr zeitzonenabhängig macht.

 

Großartiger Artikel über den richtigen Weg zur Optimierung eines E.A.

Expert Advisors basierend auf beliebten Handelssystemen und Alchemie der Handelsroboter-Optimierung (Forts.) - MQL4 Articles

Lernen und verdienen!

Frieden,

F.F.L.

 

Danke! Wirklich guter Artikel.

 
newdigital:
Danke! Wirklich guter Artikel.

Ja, danke FFL

FerruFx

 

Backtesting-Stichprobe

Was wäre die ideale Stichprobengröße beim Backtesting eines Indikators oder Systems, um den Markt richtig einzuschätzen? Ja, ja, ich weiß, wie lang ist ein Stück String....! Die meisten Indikatoren haben eine Standardeinstellung von entweder 14 oder 21 Tagen, was bedeutet, dass die letzten 14 oder 21 Tage eine ausreichende Stichprobe für die Vorhersage künftiger Marktbewegungen sind. Das könnte eine interessante Diskussion werden, und ich möchte sie hier anstoßen. Gibt es ein vorhersehbares Muster für jedes Paar oder ist es eine Funktion der Fibonacci-Sequenz?

Meine Idee ist es, einen bestimmten EA zu handeln, aber dann einmal pro Woche zu optimieren, um die neuesten Zahlen einzufügen... aber wie weit zurück sollte ich gehen. Ich glaube nicht, dass man so weit wie möglich zurückgehen sollte, da dies zu viel Zeit in Anspruch nimmt und den jüngsten Marktbewegungen nicht die richtige Gewichtung gibt. Die Märkte ändern sich ständig, und es wäre schön, ein gut durchdachtes Modell zu verwenden, anstatt nur die Standardeinstellungen der meisten Indizes zu verwenden.

 

2 Dinge sind zu prüfen

1. er muss alle Marktbedingungen überstehen = testen Sie so weit wie möglich

2. kurzfristige Schwankungen = versuchen Sie, mit dem Strom zu schwimmen, passen Sie Ihre Indikatoren an, als wäre es eine Frequenz.

Okay?

daet:
Was wäre beim Backtesting eines Indikators oder Systems die ideale Stichprobengröße, um den Markt richtig einzuschätzen? Ja, ja, ich weiß, wie lang ist ein Stück String....! Die meisten Indikatoren haben eine Standardeinstellung von entweder 14 oder 21 Tagen, was bedeutet, dass die letzten 14 oder 21 Tage eine ausreichende Stichprobe für die Vorhersage künftiger Marktbewegungen sind. Das könnte eine interessante Diskussion werden, und ich möchte sie hier anstoßen. Gibt es ein vorhersehbares Muster für jedes Paar oder ist es eine Funktion der Fibonacci-Sequenz...? Meine Idee ist es, einen bestimmten EA zu handeln, aber dann einmal pro Woche zu optimieren, um die neuesten Zahlen einzufügen... aber wie weit zurück sollte ich gehen. Ich glaube nicht, dass man so weit wie möglich zurückgehen sollte, da dies zu viel Zeit in Anspruch nimmt und den jüngsten Marktbewegungen nicht die richtige Gewichtung gibt. Die Märkte ändern sich ständig, und es wäre schön, ein gut durchdachtes Modell zu verwenden, anstatt nur die Standardeinstellungen der meisten Indizes zu verwenden.
 

welcher mt4-Datenfeed ist der gültige

hallo guyzz,

ich hatte gerade einen Fall mit Odl, ich hatte 2 Live-Konten, die ich für einen EA in der gleichen tf und alles ist das gleiche laufen gesetzt

aber der Unterschied ist die Kontonummer. und raten Sie mal, was? die mfi Indikatorwert ist anders ein zu einem anderen und das macht die ea ist in einem Konto zu öffnen, aber nicht in einem anderen. und ich habe gerade fragen Sie den Kundendienst in odl und sie wissen nicht, was passiert ist,

Was ich fragen möchte, ist, welche Daten-Feed und Indikator, die kaum in der Nähe gültig, ist es nur Reuters Chart kann die gültige Indikator-Wert sagen?

Bitte helfen Sie mir, wie Sie Jungs wissen, auch in vielen mt4 hat differentrent indi Werte vergleichen Sie eine zu another.thx viel

 

Optimierung - Genetische Algorithmen?

Der Optimierungsstatus ist 172/10496 (1030301)

Der genetische Algorithmus ist AN

Es hat bisher 30 Stunden und 32 Minuten gedauert (danach steht 1822.45.07)

Wie lange wird es voraussichtlich noch dauern?

Ich habe noch nie mit dem genetischen Algorithmus gearbeitet und dachte, er würde sich mit fortschreitender Zeit beschleunigen?

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