FXAnt EA - Seite 5

 
holyguy7:
Genau richtig, Nick. Und übrigens, der EA ist mit den richtigen Einstellungen profitabel. Werde ich diese Einstellungen verraten, nein, das sind Geschäftsgeheimnisse. Testen Sie einfach weiter und Sie werden einige Einstellungen finden, die konstant profitabel sind.

Ich verstehe, woher du kommst, holyguy7, aber... was kann ich hier sagen, das nicht wie ein persönlicher Angriff auf dich wirken wird... es scheint nur, dass viele von uns geholfen haben, verschiedene Einstellungen von PG 2.6, 2.7, 3.2.4 usw. zu testen, und am Ende behältst du es für dich. Schön, mir wird ganz warm ums Herz.

Wie auch immer, ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen. Ich werde es auf die menschliche Natur schieben.

Sada

 

Welche Version

holyguy7:
Genau richtig Nick. Und übrigens, der EA ist mit den richtigen Einstellungen profitabel. Werde ich diese Einstellungen verraten, nein, das sind Betriebsgeheimnisse. Testen Sie einfach weiter und Sie werden einige Einstellungen finden, die konstant profitabel sind.

Hallo! holyguy7,

Bitte sagen Sie uns, welche Version Sie verwenden?

Ich verfolge diesen Tread und PG nun schon eine Weile.

Ich habe sogar einen anderen Programmierer damit beauftragt, das PG in TradeStation 2000i zu programmieren, um genaue Backtest-Ergebnisse zu erhalten - ohne Erfolg!

Noch immer hat niemand die magischen Einstellungen gefunden. Wenn Sie gute Einstellungen haben, teilen Sie sie bitte mit uns.

Jeder in diesem Thread hat in irgendeiner Weise zu Ihrem Erfolg und dem Finden dieser Einstellungen beigetragen.

Wir versuchen alle, gute EAs zu finden. 100 Leute in diesem Forum werden nicht 1,7 Billionen vom Markt nehmen und nichts für Sie übrig lassen!!! Seien Sie nicht so gemein !

Bitte teilen...

 

Ich habe versucht, die Einstellungen dieses EA (beigefügt) für H1 Zeitrahmen zu optimieren.

Die Einstellungen (voreingestellte Dateien) und Backtesting-Ergebnisse beigefügt.

Ich habe es mit jedem Tick, 90%, seit Ende 2004 bis April 2006.

Ich glaube nicht, dass es jedes Jahr profitabel sein wird. Aber es war sehr gut für einige Paare von 08/11/2004 bis 26/04/2006.

AUDUSD.

H1 Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=100.

takeprofit=60.

Voreinstellungsdatei für AUDUSD (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 111,26

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 209,67

Maximaler Drawdown (%): 10,7

Gewinnfaktor 1,59.

Gesamte Trades: 44.

Gesamter Nettogewinn: 1365.34

EURCHF.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=30.

takeprofit=100.

Voreinstellungsdatei für EURCHF (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 74,41

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 27,50

Maximaler Drawdown (%): 0,5

Gewinnfaktor 6,76.

Gesamte Handelsgeschäfte: 14.

Gesamter Nettogewinn: 634,08

EURJPY.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=80.

takeprofit=70.

Voreinstellungsdatei für EURJPY (angehängt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 57,87

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 74,05

Maximaler Drawdown (%): 7,8

Gewinnfaktor 1,11.

Gesamte Handelsgeschäfte: 148.

Gesamter Nettogewinn: 517,86

EURUSD.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=90.

takeprofit=70.

Voreinstellungsdatei für EURUSD (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 67,74

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 92,66

Maximaler Drawdown (%): 9,6

Gewinnfaktor 1,24.

Gesamtzahl der Trades: 100.

Gesamter Nettogewinn: 839,20

GBPJPY.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=60.

takeprofit=80.

Voreinstellungsdatei für GBPJPY (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 43,75

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 42,31

Maximaler Drawdown (%): 2,5

Gewinnfaktor 1,69.

Gesamtzahl der Abschlüsse: 142.

Gesamter Nettogewinn: 1565,43

GBPUSD.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=50.

takeprofit=100.

Voreinstellungsdatei für GBPUSD (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 67,08

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 37,90

Maximaler Drawdown (%): 3,0

Gewinnfaktor 1,33.

Gesamtzahl der Trades: 128.

Gesamter Nettogewinn: 922,87.

USDCAD.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=50.

takeprofit=100.

Voreinstellungsdatei für USDCAD (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 54,31

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 45,61

Maximaler Drawdown (%): 2,4

Gewinnfaktor 2,62.

Gesamtzahl der Trades: 64.

Gesamter Nettogewinn: 1477,65

USDCHF.

H1-Zeitrahmen.

UseHourTrade=false.

UseStoFilter=true.

stoploss=80.

takeprofit=70.

Voreinstellungsdatei für USDCAD (beigefügt).

0.1 Losgröße.

Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,

seit 08/11/2004 bis 26/04/2006,

Durchschnittlicher Gewinn pro 0,1 Lots = 51,92

Durchschnittlicher Verlust pro 0,1 Lots = 67,76

Maximaler Drawdown (%): 4,7

Gewinnfaktor 1,34.

Gesamtzahl der Abschlüsse: 96.

Gesamter Nettogewinn: 795,52

 

Vielen Dank an newdigital

newdigital:
Ich habe versucht, die Einstellungen dieses EA (im Anhang) für den H1-Zeitrahmen zu optimieren.

Die Einstellungen (voreingestellte Dateien) und Backtesting-Ergebnisse im Anhang.

Ich habe es mit jedem Tick, 90%, seit Ende 2004 bis April 2006 gemacht.

Ich glaube nicht, dass er jedes Jahr einsetzbar ist. Aber es war sehr gut für einige Paare seit 08/11/2004 bis 26/04/2006.

Vielen Dank an newdigital für diesen Bericht.

Das hilft

 

90% Modellierungsqualität der Ergebnisse

Hallo zusammen,

Mein Cousin und ich haben den SuperFXAnt, den ich früher gepostet habe, überarbeitet und haben einige Einstellungen gefunden, die gut funktionieren. Wir haben die ursprüngliche SuperFXAnt geändert, um ein paar neue Funktionen für die Anpassbarkeit zu haben. Ich möchte nicht, dass dieser EA wie der Profitgenerator mit so vielen Einstellungen endet, dass man keine gute Kombination herausfinden kann. Wenn Sie einen guten Vorschlag oder eine Änderung haben, dann machen Sie es. Ich lerne gerne von anderen Leuten. Mehr Köpfe sorgen für bessere Ergebnisse. Ich wollte einen kompletten 1-Jahres-Bericht hinterlassen, aber ich konnte ihn nicht hochladen. Das yeargraf.gif ist also das Diagramm eines Jahres, das vom 5.1.05 bis zum 5.10.06 lief, mit den gleichen Einstellungen, die Sie in dem einen Monat sehen können, den ich laufen ließ, damit ich nicht alle Einstellungen hier einfügen musste. Schauen Sie sich einfach den oberen Teil des Berichts an und Sie werden meine Einstellungen sehen. Sie wurden beide auf Eur/$-Basis erstellt. Das ist alles, woran ich im Moment gearbeitet habe. Wie Sie sehen können, waren meine Einstellungen für die aggressive Version.

Wir haben es so eingerichtet, dass Sie entweder die aggressive Version oder die konservativere Version wählen können. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was der Unterschied ist, aber wenn Sie den Code ein wenig verstehen, werden Sie es herausfinden können. Wie auch immer, wir leben in Utah, so dass wir InterbankFX für unseren Broker verwenden wollen, da es nur die Straße runter ist, aber sie erlauben kein Scalping, also mussten wir die Scalp-Kontrollfunktion nutzen. Interbank sagte, dass, solange die Trades länger als 3 Minuten dauern, es nicht als Scalping gilt. Also haben wir eine Zeitverzögerung eingebaut, um Probleme mit Interbank zu vermeiden. Der Spielraum, den Sie in den Einstellungen sehen, ist also nur der Stoploss und Takeprofit während der Scalping-Verzögerung, um zu verhindern, dass der S/L oder T/P vor Ablauf der Scalp-Verzögerungszeit erreicht wird. Ich fügte auch die Funktion Maxbarspread hinzu, um in der Lage zu sein, den EA vom Handel zu stoppen, wenn der Balken zu lang wird, weil ich bemerkt habe, dass, wenn die Balken lang sind, es normalerweise eine starke Bewegung in eine Richtung anzeigt, die den aggressiven Stil tötet. Oh, und übrigens, die Maxbarspread nur Auswirkungen der EA, wenn der aggressive Stil gewählt wird. Der konservative Stil braucht diese Funktion nicht, da er normalerweise keine Trades bei einer starken Bewegung der Balken macht.

Übrigens ist der TF 30min.

Lassen Sie mich wissen, was Sie denken.

Vielen Dank an alle

Fröhliches Handeln

p.s. Ich habe noch nicht viel an den Einstellungen der konservativen Methode gearbeitet, also werde ich diese posten, sobald ich sie habe.

p.s.s. Ich handele derzeit mit den Einstellungen, die in den beigefügten Beispielen verwendet wurden.

 

Einstellungen

Oh, ich vergaß zu erwähnen, dass die obigen Ergebnisse des Backtesters mit der Every-Tick-Methode erzielt wurden.

Gerade in den letzten paar Minuten seit meinem letzten Beitrag habe ich mit dem TF 1H herumgespielt und die Ergebnisse sind besser. Versuchen Sie es mit den gleichen Einstellungen, wie ich sie oben verwendet habe, und ändern Sie nur den Maxbarspread auf 40. Wenn man alle Einstellungen gleich lässt, sind die Ergebnisse fast doppelt so gut wie bei der TF30 min. Bevor ich die 90% Modellierqualität hatte, war die TF 1H nicht so toll, aber ich denke, ich werde einen Vorwärtstest mit der TF 1H anstelle der TF 30min starten.

Ich freue mich über alle Anregungen und Kommentare, auch wenn sie negativ sind. Vielen Dank an alle.

Huhenyo

 

werde den Test weiterleiten und Ihnen Bescheid geben

Backtesting auf demselben Balken ist sehr gefährlich.

Mit freundlichen Grüßen

Z

 

Wreid, das sind auch meine Backtest-Resultate bei 90% Qualität.

Dateien:
tester.zip  85 kb
 

Backtesting

Was bedeutet Backtesting auf demselben Balken?

Hier sind meine Ergebnisse mit den exakt gleichen Einstellungen und Zeitrahmen wie Ihre oben.

Dateien:
 

wreid völlig unterschiedliche Ergebnisse.

Ich habe FXDD für den Backtest verwendet.

Die Backtest-Resultate machen komische Sachen, wenn der Tester Geschäfte auf demselben Balken öffnet und schließt