Wie programmiert man? - Seite 295
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diese Art von Indikator über Hurst Exponent
Dieser Teil :
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}Beim harmonischen Handel verwenden wir den Hurst-Exponenten als Schätzung der
Vorhersagbarkeit eines Preisdatenstroms. Er zeigt an, ob die Kursbewegung
wahrscheinlich ist:-
Persistenz - Wert 0,5 - 1 (d.h. was auch immer jetzt passiert, wird
wahrscheinlich weitergehen wird)
Anti-Persistenz - Wert 0 - 0,5 (d. h. was auch immer jetzt passiert
wird sich wahrscheinlich umkehren)
Zufälligkeit - Wert um 0,5 (d. h. es ist wahrscheinlich, dass es in jede
Richtung)
Liebe mladen,sorry，english is not my mother language，Can you help to write the complete code with the following calculation ideas？
Step_A、X= MathLog(Close/Close)
{ der Wert von H von einem einzelnen R/S z.B:
Schritt1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Schritt2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Schritt3、SUMME(0) = A(0)
SUMME(1) = A(0)+ A(1)
SUMME(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SUMME(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Schritt4、R= Maximum（SUM，n） - Minimum（SUM，n）
Schritt5、H = log(R/S)/log(n/2) // Sei s die Standardabweichung der Menge von { X(0)，X(1), X(2), ... X(n-1)}
}
Schritt_B、Berechnen Sie H aus der Menge von { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Schritt_C、Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von H， Lassen Sie es glatt ，wenn der exponentielle gleitende Durchschnitt von H gleich 0,5 ist, dann alarmieren Sie "lookout"
Und machen diesen Indikator kann in Multi Time Frime arbeiten, bitte, danke
...
chenairbin
Ich empfehle, dass Sie diesen Beitrag lesen: https: //www.mql5.com/en/forum/173010/page19 für einige zusätzliche Informationen
Da weder Sevciks (der mit dem Problem, von dem ich sprach) noch der korrigierte Fraktale Dimensionsindex (Korrektur von Alex Matulich) noch der Hurst-Exponent in diesem Beitrag enthalten sind, sind sie hier ebenfalls beigefügt
Außerdem werden Sie feststellen, dass diese Versionen nicht genau mit dem 2-Fraktal-Dimension-Index übereinstimmen, aber ich habe beschlossen, sie so zu belassen, wie sie sind, anstatt sie zu zwingen, genau gleich zu sein
Beim harmonischen Handel verwenden wir den Hurst-Exponenten als Schätzwert für
Vorhersagbarkeit eines Preisdatenstroms. Er zeigt an, ob die Preisaktion
wahrscheinlich hat:-
Persistenz - Wert 0,5 - 1 (d.h. was auch immer jetzt passiert, wird
wahrscheinlich weitergehen wird)
Anti-Persistenz - Wert 0 - 0,5 (d. h. was auch immer jetzt passiert
wird sich wahrscheinlich umkehren)
Zufälligkeit - Wert um 0,5 (d. h. es ist wahrscheinlich, dass es in jede
Richtung)
Liebe mladen,sorry，english is not my mother language，Can you help to write the complete code with the following calculation ideas？
Step_A、X= MathLog(Close/Close)
{ der Wert von H von einem einzelnen R/S z.B:
Schritt1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Schritt2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Schritt3、SUMME(0) = A(0)
SUMME(1) = A(0)+ A(1)
SUMME(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SUMME(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Schritt4、R= Maximum（SUM，n） - Minimum（SUM，n）
Schritt5、H = log(R/S)/log(n/2) // Sei s die Standardabweichung der Menge von { X(0)，X(1), X(2), ... X(n-1)}
}
Schritt_B、Berechnen Sie H aus der Menge von { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Schritt_C、Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von H， Lassen Sie ihn glätten ，wenn der exponentielle gleitende Durchschnitt von H gleich 0,5 ist, dann alarmieren Sie "Vorsicht"
Und machen Sie diesen Indikator kann in Multi Time Frime arbeiten, bitte, dankemladen
chenairbin
Ich empfehle, dass Sie diesen Beitrag lesen: https: //www.mql5.com/en/forum/173010/page19 für einige zusätzliche Informationen
Da weder Sevciks (der mit dem Problem, von dem ich sprach) noch der korrigierte Index der Fraktalen Dimension (Korrektur von Alex Matulich) noch der Hurst-Exponent in diesem Beitrag enthalten sind, sind sie auch hier
Außerdem werden Sie feststellen, dass diese Versionen nicht genau mit der 2-Fraktal-Dimension-Index-Equity übereinstimmen, aber ich habe beschlossen, diese so zu lassen, wie sie sind, anstatt sie zu zwingen, genau gleich zu seinder Cod in Hurst cofficient.mq4
AngewandterPreis = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
sollte sein
AngewandterPreis=In(Preis/Preis)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
und dann muss der Hurst-Koeffizient geändert werden ，Do me a favor，Thank you very much！
...
chenairbin
Dieser Code ist nur ein Teil des Hurst-Berechnungscodes
Der ganze Codeblock ist dieser hier:Wie Sie sehen können, handelt es sich um eine Schleife, die funktionell äquivalent zu ArrayMaximim() und ArrayMinimum() ist, die Sie vorschlagen. Sie können diese beiden Codezeilen (MathMin() und MathMax()) nicht betrachten, ohne die Schleife zu berücksichtigen, in der sie ausgeführt werden.
Angewandter Preis bezieht sich auf den Preis, der für die Berechnung verwendet wird (die üblichen: close, open, high, low, median, typical und weighted). Ihre Differenz wird anders berechnet (es gibt keinen solchen Preis wie In(price/price))
der Cod im Hurst-Koeffizienten.mq4
AngewandterPreis = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
sollte sein
AngewandterPreis=In(Preis/Preis)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
und dann Hurst Koeffizient muss geändert werden ，Do me a favor，Thank you very much！mladen
chenairbin
Dieser Code ist nur ein Teil des Hurst-Berechnungscodes.
Der ganze Codeblock ist dieser hier:Wie Sie sehen können, handelt es sich um eine Schleife, die funktionell äquivalent zu ArrayMaximim() und ArrayMinimum() ist, die Sie vorschlagen. Sie können diese beiden Codezeilen (MathMin() und MathMax()) nicht betrachten, ohne die Schleife zu berücksichtigen, in der sie ausgeführt werden.
Angewandter Preis bezieht sich auf den Preis, der in der Berechnung verwendet werden soll (die üblichen: close, open, high, low, median, typical und weighted) Ihre Differenz wird anders berechnet (es gibt keinen solchen Preis wie In(price/price))Erik Long sagte auf dieser Seite Fractal Dimension Index by Erik T. Long
Wir können den Wert von H auch anhand eines einzelnen R/S-Wertes schätzen:
H = log(R/S)/log(n/2) // ist das richtig ？
Für die Märkte verwende ich logarithmische Renditen anstelle von prozentualen Preisveränderungen:
St = ln(Pt/P(t-1))
Wobei St = logarithmische Rendite zum Zeitpunkt t Pt = Preis zum Zeitpunkt t //solcher Preis wie In(Close/Close)
Können Sie den Cod zusammen mit Erik Long festlegen?
Ich verwende den folgenden Code in Hurst coefficient.mq4，und es funktioniert gut mit der Website(http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html) saids
Jedenfalls hat Hurst offenbar festgestellt, dass die Steigung des Plots eher bei 0,7 (als bei 0,5) liegt.
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Wie sieht es aus, wenn es zusammen mit Erik Long？ geändert wird?
Für die Märkte verwende ich logarithmische Renditen anstelle von prozentualen Kursveränderungen:
St = ln(Pt/P(t-1))
Wobei St = logarithmische Rendite zum Zeitpunkt t Pt = Preis zum Zeitpunkt t //solcher Preis wie In(Close/Close)
ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören ? danke
Danke für die Info!
Ich habe die meisten von ihnen versucht, aber keine kann funktionieren.
Beispiele:- EA Trading TF H1 VQ input 240.
Es funktioniert nur auf Trading TF H1 VQ Eingang 0 Standard.
Der beigefügte Screenshot zeigt ein Beispiel für ein TF H1 Kaufsignal, ausgelöst durch den VQ-Indikator im H4-Zeitrahmen. (Kein EA beigefügt)
Ich habe eine Schwierigkeit. jemand mir helfen..bitte helfen Sie mir..wie zu codieren?
...
Werfen Sie einen Blick auf diesen Abschnitt für den Anfang : Lektionen
Ich habe ein Problem. Kann mir jemand helfen...bitte helfen Sie mir...wie kodiert man?
...
Das könnte helfen: Dies ist die ursprüngliche Beschreibung der FDI-Berechnung (und des Hurst-Exponenten) von Erik Long, veröffentlicht in TASC Mai 2003
Erik Long sagte auf dieser Website Fractal Dimension Index von Erik T. Long
Wir können den Wert von H auch anhand eines einzelnen R/S-Wertes schätzen:
H = log(R/S)/log(n/2) // ist das korrekt ？
Für die Märkte verwende ich logarithmische Renditen anstelle von prozentualen Preisveränderungen:
St = ln(Pt/P(t-1))
Wobei St = logarithmische Rendite zum Zeitpunkt t Pt = Preis zum Zeitpunkt t //solcher Preis wie In(Close/Close)
Können Sie den Cod zusammen mit Erik Long festlegen?
Ich verwende den folgenden Code in Hurst coefficient.mq4，und es funktioniert gut mit der Website(Hurst Exponent) saids
Jedenfalls hat Hurst offenbar festgestellt, dass das Diagramm eine Steigung hat, die näher bei 0,7 (als bei 0,5) liegt.
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Wie sieht es aus, wenn es zusammen mit Erik Long？ geändert wird?
Für die Märkte verwende ich logarithmische Renditen anstelle von prozentualen Kursveränderungen:
St = ln(Pt/P(t-1))
Wobei St = logarithmische Rendite zum Zeitpunkt t Pt = Preis zum Zeitpunkt t //solcher Preis wie In(Close/Close)
ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören ? vielen DankEine weitere Hilfe über Hurst cofficient.mq4
Dies könnte hilfreich sein: Dies ist die ursprüngliche Beschreibung der FDI-Berechnung (und des Hurst-Exponenten) von Erik Long, veröffentlicht in TASC Mai 2003
Many thanks，i am newer in the area of mql4 , Please help to improve cod with Erik Long's price。
Für die Märkte verwende ich logarithmische Renditen anstelle von prozentualen Preisveränderungen:
St = ln(Pt/P(t-1))
Wobei St = logarithmische Rendite zum Zeitpunkt t Pt = Preis zum Zeitpunkt t //solcher Preis wie In(Close/Close)
Gibt es jemanden, der meinen mql 4 Code korrigieren kann?
wie oben erwähnt,
Ich bearbeite gerade meinen mql4 Code, aber es scheint nicht zu funktionieren,
es gibt eine Menge Fehler in meinem mql4 Code,
Ich wünsche mir, dass jemand hier meinen mql 4 Code korrigiert.
Bitte, ich brauche wirklich ur Hilfe.