funktionieren gleitende Durchschnitte wirklich? - Seite 3
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Mein Broker verwendet keine Provisionen. Es ist gerade Spread. Ich weiß, der Spread variiert je nach Marktbedingungen.
Für diesen Testlauf habe ich 1,4 (14 Punkte) als Spread verwendet. Forex.com ist mein Broker. Deren Spread sinkt mit zunehmendem Kontoguthaben - bis auf 1,0 für EURUSD. Ich denke also, dass 1,4 für Testzwecke in Ordnung ist.
Nochmals vielen Dank für Ihren Einblick.
Diese Testergebnisse bedeuten nichts... wirklich.
Sobald Sie diesen Punkt hinter sich gelassen haben, können Sie versuchen, das echte Geschäft zu machen...
Ich weiß, dass sie nichts bedeuten. Aber es ist die einzige Möglichkeit, eine Strategie zu entwickeln.
Je länger man testet (Jahre), desto besser sind die Chancen, eine Strategie zu entwickeln, die viele Marktbedingungen abdeckt.
Soweit ich weiß, gehen viele Leute nach ihrer Intuition vor oder betrachten einen engen Zeitrahmen - entweder einen Trend- oder einen Seitwärtsmarkt - und entwickeln dann ein Handelssystem für diesen Markt. Dann werden sie von einer Änderung der Marktbedingungen überrumpelt.
Das ist bisher meine Meinung. Ich bin bereit, sie zu ändern, wenn ich das Gegenteil beweisen kann.
Nein, das kann nicht wahr sein.
Ich bin es leid, es den Leuten zu sagen, aber ich habe im Laufe der Jahre herausgefunden, dass Dinge, die im Tester funktionieren, in der Regel in der Realität versagen, und dass Dinge, die im Tester versagen, in der Realität funktionieren können, dass einige Dinge, die im Tester nicht getestet werden können, in der Realität am besten funktionieren, und es scheint, dass die besten Dinge nicht getestet werden können, es sei denn, man setzt sie auf reale Futtermittel.
Man braucht den Tester nicht, um etwas zu entwickeln, das wirklich funktioniert.
Ich habe es bei mehreren Gelegenheiten gesehen.
Es ist auch seltsam, dass man, wenn man etwas findet, das wirklich funktioniert, kurz darauf feststellt, dass es einem ins Gesicht gestarrt hat, wie die ganze Zeit.
Über diese Dinge wird normalerweise ausführlich geschrieben...
Muss ich noch mehr sagen?
Ich weiß es nicht.
Sie könnten Recht haben.... Ich weiß es nicht. Bisher habe ich diesen "Wow"-Moment noch nicht erlebt.
Vielleicht werde ich ihn nie bekommen .... und das Beste, was ich tun kann, ist, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu arbeiten.
Meiner Meinung nach ist es aber auch nicht hilfreich, den Leuten zu sagen, sie sollen den Tester nicht benutzen. Wenn überhaupt, dann ist es ein Lernwerkzeug. Wenn man es in Verbindung mit anderen Büchern und Materialien verwendet, ist man besser dran, als wenn man sich einfach in die Materie stürzt und nach und nach das Schwimmen lernt.
Ich bin kein junger Mann mehr und habe in meinem Leben mit Optionen und Termingeschäften gehandelt, vor ein paar Jahren habe ich mich am Forex versucht, ohne Erfolg. Jetzt versuche ich es wieder.
Vielleicht hält mich mein technisches/analytisches Gehirn davon ab, das offensichtliche "Aha" zu sehen - aber ich werde es weiter versuchen.
Nein, das kann nicht wahr sein.
Ich bin es leid, es den Leuten zu sagen, aber ich habe im Laufe der Jahre herausgefunden, dass Dinge, die im Tester funktionieren, in der Regel in der Realität nicht funktionieren, und dass Dinge, die im Tester scheitern, in der Realität funktionieren können, und dass einige Dinge, die im Tester nicht getestet werden können, in der Realität am besten funktionieren.
Man braucht den Tester nicht, um etwas zu entwickeln, das wirklich funktioniert.
Ich habe es bei mehreren Gelegenheiten gesehen.
Es ist auch etwas seltsam, dass man, wenn man etwas findet, das wirklich funktioniert, kurz darauf feststellt, dass es einem die ganze Zeit ins Gesicht gestarrt hat.
Über diese Dinge wird normalerweise ausführlich geschrieben...
Muss ich noch mehr sagen?
Ich weiß es nicht.
Ich betreibe mehrere profitable EAs meiner eigenen Kreation, von denen einige seit mehreren Jahren und andere seit kürzerer Zeit laufen, und alle wurden vor ihrem Einsatz mit dem Strategie-Tester getestet.
Natürlich sind die Testergebnisse nur so gut wie das Dreigestirn (Strategie, Code und Testumgebung), aber in jedem Fall waren die Ergebnisse im realen Handel nicht sehr weit von den Testergebnissen entfernt.
Meine EAs wurden jedoch so kodiert, dass sie viele der Unzulänglichkeiten des Strategietesters und seiner inhärent mangelhaften Umgebung überwinden und kompensieren.
Ich handele nur mit EAs und nur sehr selten manuell, aber bevor ich einen EA programmiere, führe ich immer einen manuellen Backtest einer neuen Strategie durch, um eventuelle Ungereimtheiten, die später im Strategy Tester auftauchen könnten, aufzuspüren, und lege Wert darauf, diese "Intelligenz" in den EA-Code aufzunehmen. Außerdem programmiere ich nur EAs, die sich selbst anpassen oder dynamische Parameter verwenden, niemals feste Parameter, die eine Optimierung erfordern. Tatsächlich optimiere ich meine EAs nur selten, da sie so programmiert wurden, dass sie sich anpassen.
EDIT: Ich verwende auch NIEMALS Pending Orders, da diese im Test wirklich sehr falsche gute Ergebnisse liefern und im realen Handel in der Regel viel schlechtere Ergebnisse. Alle meine aktuellen EA's verwenden nur Market Orders (@Alain Verleyen wird hier wahrscheinlich einspringen, weil ich diesen Teil gesagt habe).
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EDIT: Ich benutze auch NIEMALS Pending Orders, da diese wirklich sehr falsche gute Ergebnisse im Test und in der Regel viel schlechtere Ergebnisse im realen Handel liefern. Alle meine aktuellen EA's verwenden nur Market Orders (@Alain Verleyen wird hier wahrscheinlich einspringen, weil ich diesen Teil gesagt habe).
Es ist einfach eine "Tatsache", dass der Strategietester die Pending-Preise (und Stops) immer auf eine exakte Übereinstimmung oder einen exakten Preis abstimmt und nicht auf der Grundlage der zugrunde liegenden Geld-/Briefkurse in den Tickdaten.
In diesem Fall können Sie mich also in diesem Punkt nicht "umstimmen".
Im Live-Handel habe ich jedoch gesagt, dass es einige wenige Fälle gibt, in denen ich Pending Orders für nützlich halte (aber nur wenige), und in diesem Zusammenhang können Sie mich vielleicht eines Tages umstimmen!
In diesem Fall konzentriere ich mich jedoch hauptsächlich auf die Tatsache, dass der Strategietester "falsche" Daten liefert, wenn er Pending Orders verwendet, und das lässt sich in keiner Weise bestreiten.
Es ist einfach eine "Tatsache", dass der Strategietester die Pending-Preise (und Stops) immer mit einer exakten Übereinstimmung oder einem exakten Preis abgleicht und nicht auf der Grundlage der zugrunde liegenden Geld-/Briefkurse in den Tickdaten.
In diesem Fall können Sie mich also in diesem Punkt nicht "umstimmen".
Im Live-Handel habe ich jedoch gesagt, dass es einige wenige Fälle gibt, in denen ich Pending Orders für nützlich halte (aber nur wenige), und in diesem Zusammenhang können Sie mich vielleicht eines Tages umstimmen!