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Ich zögere, denn da ich kein Programmierer bin, fing eine meiner Eas an, meine Festplatte zu 99% zu verschlingen! Ich habe das Problem durch die Gnade der kompetenten und erfahrenen Programmierer auf dieser Seite behoben.
Was ich tun kann, ist, Ihnen zu sagen, wie Sie das ea schreiben und welche Marktbedingungen es überwacht. Es ist ein einfaches Ea und Sie könnten es an einem Nachmittag programmieren.
Ich werde dies wahrscheinlich bald tun, wenn ich Zeit habe, die Methode zu erklären.
Alle verfügbaren Daten genutzt.
Das ist vielleicht nicht genug. Seriöse Studien können sich über Jahre erstrecken.
Da sich der Markt auch bei einer unbegrenzt großen Stichprobe ändern kann, können Sie nicht sicher sein.
Aber man muss sicher sein, wenn man eine Korrelation behauptet. Entweder gibt es eine Korrelation oder nicht. Wenn Sie zugeben, dass Sie nicht sicher sein können, dann braucht Ihre Studie mehr Daten. Wenn Sie Ihr "Experiment" einem Statistikprofessor vorlegen würden, würde er oder sie eine gründlichere Untersuchung verlangen. Sie könnten Recht haben, aber Sie brauchen mehr Daten, um dies zu beweisen.
Kein Trendhändler würde einen Handel eingehen, wenn er glaubt, dass sich der Markt nicht in seine Richtung entwickelt, denn das würde bedeuten, dass er eine Prognose abgibt.
Nein, sie hoffen, sie sagen nicht voraus. Es ist keine implizite Vorhersage, wenn Sie nach einem Crossover einen Handel eingehen, weil Sie nicht vorhersagen können, dass dies der große Sprung sein wird. Es könnte nur 5 Minuten dauern. Da man das Ausmaß der Bewegung nicht vorhersagen kann, geht man den Handel ein und wartet ab, was passiert. Es besteht immer noch eine Ungewissheit, wenn man diesen Handel tätigt, keine absolute Einsicht in die Zukunft. Wenn sich der Kurs nicht in die gewünschte Richtung bewegt, steigen Sie aus. Ein Crossover ist eine potenzielle Gelegenheit, aber kein sicheres Zeichen für den Beginn eines Trends.
Ich würde nicht darauf wetten.
Wie alle Dinge können auch technische Indikatoren genutzt oder missbraucht werden. Sie werden richtig eingesetzt, wenn sie nur als Zusammenfassung oder Spiegelung dessen betrachtet werden, was der Markt in der Gegenwart tut. Candlesticks eignen sich beispielsweise hervorragend zur Beschreibung des gegenwärtigen und vergangenen Marktgeschehens, aber sie sind kein Indikator für das zukünftige Marktgeschehen. Was Sie jetzt in der Gegenwart wissen, kann Ihnen nicht sagen, was als nächstes passieren wird. Eine gute Arbeitsdefinition für Indikatoren ist, dass sie das zukünftige Kursgeschehen zu 100 % korrekt vorhersagen. Wenn ein Indikator dies nicht kann, ist er kein Prognostiker. Technische Indikatoren können Wahrscheinlichkeiten aufzeigen. Der Stochastik-Indikator kann tagelang einen überkauften Zustand anzeigen, aber er kann uns nicht sagen, wann der Markt eine Umkehr vollziehen wird.
Was ist der Unterschied zwischen Handelswahrscheinlichkeiten und Handelsvorhersagen?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe das folgendermaßen. Nehmen wir an, Sie haben eine Münze, die gleichmäßig verteilt ist. Wenn ich sie eintausend Mal werfe, könnte ich unter Anwendung der Wahrscheinlichkeitsgesetze und des Gesetzes der großen Zahlen sagen, dass sie in etwa fünfzig Prozent der Fälle Kopf und in fünfzig Prozent der Fälle Zahl zeigen wird. Das ist die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich sagen würde, dass bei den Würfen 2, 4, 6, 8 oder bei allen geraden Würfen Kopf erscheint, würde ich eine Vorhersage machen. Wahrscheinlichkeiten liefern unscharfe Ergebnisse, Vorhersagen liefern exakte Ereignisse.
Da Sie strikt gegen Vorhersagen sind, können Sie die Vorhersage nicht machen. Streng nach der Mathematik gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass die Überkreuzung nie eintreten wird. Ja, ein Crossover ist sehr wahrscheinlich, aber wie immer, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, nicht garantiert.
Eine Überschreitung der 20-Ma-Marke erfolgt aufgrund tiefer liegender marktorientierter wirtschaftlicher und fundamentaler Kräfte. Es gibt viele plausible Erklärungen. Eine davon ist die einfache Erklärung von Angebot und Nachfrage. Der Devisenmarkt ist nur ein Mechanismus zur Erleichterung des internationalen Handels. Ohne die Existenz internationaler Banken, die mit Fremdwährungen handeln, käme der Welthandel zum Erliegen. Solange China Öl und Zement benötigt, Südamerika pharmazeutische Produkte aus den USA, die Eurozone amerikanische Technologie, Japan ausländisches Getreide, Amerika kanadisches Öl und so weiter, wird es einen Strom von Waren und Dienstleistungen geben, der zwischen den Nationen fließt. Dieser Strom selbst wird sich in Makro- und Mikrozyklen bewegen. Dies führt zu Engpässen und Überschüssen, zu höherer und niedrigerer Nachfrage, zu höherem und niedrigerem Angebot, bis es zu einer Preisfindung und einem Gleichgewicht auf dem Markt kommt. Aber das Gleichgewicht auf dem Welthandelsmarkt ist so vergänglich wie der Versuch, einen Bleistift auf seiner Spitze auszubalancieren. Überschüsse und Engpässe werden sofort wieder auftreten. Dies führt dazu, dass die Wechselkurse zwischen den Ländern, die an frei schwankenden Wechselkursen teilnehmen (nicht an künstlich gebundenen Währungen), schwanken. Diese Fluktuation wird sich in wechselnden gleitenden Durchschnitten widerspiegeln. Da gleitende Durchschnitte nachlaufende Indikatoren sind, werden sich die aktuellen Kurse immer über oder unter diesen Durchschnitten bewegen. Diese Diskussion befasst sich noch nicht einmal mit dem Geldfluss zwischen den Ländern. Ja, wenn der weltweite Handel zum Erliegen käme, würden sich auch die gleitenden Durchschnitte nicht mehr kreuzen. Das ist vorhersehbar.
Was haben Sie davon? Da Sie nicht wissen, wann dies geschieht, kann es Jahre oder Jahrzehnte dauern.
Das stimmt. Wenn Sie nur auf Wochen- oder Monatscharts handeln, könnten Sie sehr lange warten, bis ein Crossover eintritt. Inzwischen würde ich auf Tages-Charts handeln. Es kann sein, dass Sie zwei oder drei Wochen warten müssen, bis ein Crossover auftritt, aber der eigentliche Vorteil ist emotionaler Natur. Es zwingt Sie dazu, Geduld zu lernen, und Ungeduld ruiniert so manchen potenziell erfolgreichen Händler. Ich gebe zu, dass ich damit zu kämpfen habe. Ich habe schon früher gescalped, weil ich ein rastloser Typ bin. Aber ich lerne, geduldig zu sein, denn das ist die Voraussetzung für den langfristigen Trendhandel.
Wenn Sie davon ausgehen, dass es keine Möglichkeit gibt, den Markt vorherzusagen, ist die Wahrscheinlichkeit (aufgrund von Spread + Provision) IMMER gegen Sie, was einen negativen Erwartungswert IMMER bedeutet!!!!
Das ist hart und apokalyptisch. Wenn das wahr wäre, würde die Liquidität auf allen Märkten - Devisen, Futures, Aktien - austrocknen. Dies würde den Außenhandel verlangsamen und die Absicherung auf dem Getreidemarkt einschränken. Für Großproduzenten und Lieferanten wäre das katastrophal. Ein hoher positiver Erwartungswert ist der einzige Grund, warum Spekulation langfristig funktioniert. Ohne einen hohen Erwartungswert gäbe es keinen Anreiz, das Risiko des Handels auf sich zu nehmen. Aber Händler, die die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsgesetze und des Erwartungswerts nicht verstehen, werden unweigerlich mit leeren Konten aus dem Prozess ausgesondert. Händler, die das verstehen, können ein gutes Geschäft machen. Davon gibt es eine ganze Menge auf der Welt, aber leider nur eine kleine Minderheit. Ich denke, dass Menschen, die mit den richtigen Informationen ausgestattet sind, das ändern können.
Das ist vielleicht nicht genug. Seriöse Studien können sich über Jahre erstrecken.
In meinem Fall habe ich einen 10-Jahres-Datensatz verwendet.
Nein, sie hoffen, sie sagen nicht voraus. Es gibt keine implizite Vorhersage, wenn man nach einem Crossover handelt, weil man nicht vorhersagen kann, dass dies der große Sprung sein wird. Er könnte nur 5 Minuten dauern. Da man das Ausmaß der Bewegung nicht vorhersagen kann, geht man den Handel ein und wartet ab, was passiert. Es besteht immer noch eine Ungewissheit, wenn man diesen Handel tätigt, keine absolute Einsicht in die Zukunft. Wenn sich der Kurs nicht in die gewünschte Richtung bewegt, steigen Sie aus. Ein Crossover ist eine potenzielle Gelegenheit, aber kein sicheres Zeichen für den Beginn eines Trends.
Für mich ist es dasselbe, zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit diktiert, dass der größte Teil der Crossover-Signale in meine Richtung geht und: oh ein Crossover ist passiert, ich sage eine weitere Bewegung in meine Richtung voraus. Bitte beachten Sie, dass ich mit "vorhersagen" nicht eine 100%ige Gewinnrate meine. Eine gute Vorhersage muss eine Gewinnrate haben, die den "Hausvorteil" (Spread+Kommission) schlägt
Wie alle Dinge können auch technische Indikatoren verwendet oder missbraucht werden. Sie werden richtig eingesetzt, wenn sie nur als Zusammenfassung oder Spiegelbild dessen betrachtet werden, was der Markt in der Gegenwart tut. Candlesticks eignen sich beispielsweise hervorragend zur Beschreibung des gegenwärtigen und vergangenen Marktgeschehens, aber sie sind kein Indikator für das zukünftige Marktgeschehen. Was Sie jetzt in der Gegenwart wissen, kann Ihnen nicht sagen, was als nächstes passieren wird. Eine gute Arbeitsdefinition für Indikatoren ist, dass sie das zukünftige Kursgeschehen zu 100 % korrekt vorhersagen. Wenn ein Indikator dies nicht kann, ist er kein Prognostiker. Technische Indikatoren können Wahrscheinlichkeiten aufzeigen. Der Stochastik-Indikator kann tagelang einen überkauften Zustand anzeigen, aber nicht sagen, wann der Markt umkehren wird.
Unsere Meinungsverschiedenheit besteht darin, dass wir Vorhersagen unterschiedlich definieren.Vielleicht ist es meine Schuld, wenn ich den Begriff im falschen Sinne verwende.
Gute Frage. Ich sehe das folgendermaßen. Nehmen wir an, Sie haben eine Münze, die gleichmäßig verteilt ist. Wenn ich sie eintausend Mal werfe, könnte ich unter Anwendung der Wahrscheinlichkeitsgesetze und des Gesetzes der großen Zahlen sagen, dass sie in etwa fünfzig Prozent der Fälle Kopf und in fünfzig Prozent der Fälle Zahl zeigen wird. Das ist die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich sagen würde, dass bei den Würfen 2, 4, 6, 8 oder bei allen geraden Würfen Kopf erscheint, würde ich eine Vorhersage machen. Wahrscheinlichkeiten liefern unscharfe Ergebnisse, Vorhersagen liefern exakte Ereignisse.
Hm, da wir gerade beim Münzwurf sind: Angenommen, Sie haben 20 Mal hintereinander Schwanz geworfen (was schon nicht sehr wahrscheinlich ist) und Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für 21 Mal Schwanz sehr gering ist, würden Sie die Wette annehmen, wenn Sie 1 % Provision an das Haus zahlen müssten? Wahrscheinlich nicht, denn Sie wissen, dass sich die Münze nicht an die letzten 20 Umdrehungen erinnert und die Chancen der Wette immer noch 50:50 sind.
Ein Überschreiten der 20-Ma-Marke ist auf tiefer liegende makroökonomische und fundamentale Kräfte zurückzuführen. Es gibt viele plausible Erklärungen. Eine davon ist die einfache Erklärung von Angebot und Nachfrage. Der Devisenmarkt ist nur ein Mechanismus zur Erleichterung des internationalen Handels. Ohne die Existenz internationaler Banken, die mit Fremdwährungen handeln, käme der Welthandel zum Erliegen. Solange China Öl und Zement braucht, Südamerika pharmazeutische Produkte aus den USA, die Eurozone amerikanische Technologie, Japan ausländisches Getreide, Amerika kanadisches Öl und so weiter, wird es einen Strom von Waren und Dienstleistungen geben, der zwischen den Nationen fließt. Dieser Strom selbst wird sich in Makro- und Mikrozyklen bewegen. Dies führt zu Engpässen und Überschüssen, zu höherer und niedrigerer Nachfrage, zu höherem und niedrigerem Angebot, bis es zu einer Preisfindung und einem Gleichgewicht auf dem Markt kommt. Aber das Gleichgewicht auf dem Welthandelsmarkt ist so vergänglich wie der Versuch, einen Bleistift auf seiner Spitze auszubalancieren. Überschüsse und Engpässe werden sofort wieder auftreten. Dies wird dazu führen, dass die Wechselkurse zwischen den Ländern schwanken, die an frei schwankenden Wechselkursen teilnehmen (nicht an künstlich gebundenen Währungen). Diese Fluktuation wird sich in wechselnden gleitenden Durchschnitten widerspiegeln. Da gleitende Durchschnitte nachlaufende Indikatoren sind, werden sich die aktuellen Kurse immer über oder unter diesen Durchschnitten bewegen. Diese Diskussion befasst sich noch nicht einmal mit dem Geldfluss zwischen den Ländern. Ja, wenn der weltweite Handel zum Erliegen käme, würden sich auch die gleitenden Durchschnitte nicht mehr kreuzen. Das ist vorhersehbar.
Das ist natürlich alles wahr.
Wahr. Wenn Sie nur auf Wochen- oder Monatscharts handeln, könnten Sie sehr lange warten, bis ein Crossover auftritt. Inzwischen würde ich auf Tages-Charts handeln. Es kann sein, dass Sie zwei oder drei Wochen warten müssen, bis ein Crossover auftritt, aber der eigentliche Vorteil ist emotionaler Natur. Es zwingt Sie dazu, Geduld zu lernen, und Ungeduld ruiniert so manchen potenziell erfolgreichen Händler. Ich gebe zu, dass ich damit zu kämpfen habe. Ich habe schon früher gescalped, weil ich ein rastloser Typ bin. Aber ich lerne gerade, geduldig zu sein, weil das für den langfristigen Trendhandel erforderlich ist.
Das ist wirklich wahr, Geduld ist deine größte Waffe und Ungeduld dein schlimmster Feind, die meisten Trader haben das aus erster Hand gelernt ;)
Das ist harsch und apokalyptisch. Wenn das wahr wäre, würde die Liquidität auf allen Märkten - Devisen, Futures, Aktien - austrocknen. Dies würde den Außenhandel verlangsamen und die Absicherung auf dem Getreidemarkt einschränken. Für Großproduzenten und Lieferanten wäre das katastrophal. Ein hoher positiver Erwartungswert ist der einzige Grund, warum Spekulation langfristig funktioniert. Ohne einen hohen Erwartungswert gäbe es keinen Anreiz, das Risiko des Handels auf sich zu nehmen. Aber Händler, die die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsgesetze und des Erwartungswerts nicht verstehen, werden unweigerlich mit leeren Konten aus dem Prozess ausgesiebt. Händler, die das verstehen, können ein gutes Geschäft machen. Davon gibt es eine ganze Menge auf der Welt, aber leider nur eine kleine Minderheit. Ich denke, dass Menschen, die mit den richtigen Informationen ausgestattet sind, das ändern können.
Auch hier scheinen wir uns nicht einig zu sein. Für mich ist Erwartungswert = (Gewinn% * Gewinn$) / (Verlust% * Verlust$). Die einzige Möglichkeit, an den Märkten zu gewinnen, besteht darin, ein System zu haben, das Signale ausspuckt, bei denen die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher ist als zu verlieren.
Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass ich dieses Argument wirklich schätze.
Es tut mir leid, wenn ich manchmal die falschen Begriffe verwendet habe und dies zu Missverständnissen führt.
Hier gibt es einige problematische Punkte. Zunächst einmal beinhaltet jede Überwachung von Daten historische Daten. In dem Moment, in dem "aktuelle" Daten aufgezeichnet werden, werden sie zu Vergangenheitsdaten, und Vergangenheitsdaten können niemals die zukünftige Preisentwicklung des Marktes vorhersagen. Niemals. Ganz gleich, wie ausgefeilt die Analyse ist.
In der Statistik heißt es: "Wenn sich die Vergangenheit auch in Zukunft gleich verhält, dann wird das vorhergesagte Verhaltensmuster mit x%iger Sicherheit in p% der Fälle eintreten.
Könnte man eine deterministische Beziehung zwischen vergangenem Kursverhalten und künftigem Kursverhalten nachweisen, würde diese Person den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten und sehr reich werden. Erfolgreiche Trader tun dies bereits.
Wir sollten einige Lektionen von erfolgreichen Trendhändlern lernen. Sie versuchen nie, die zukünftige Preisentwicklung des Marktes vorherzusagen, sondern folgen einfach dem Markt. Sie ignorieren all die Zukunftsmärchen, die von der Wall Street und den Sensationsmedien verbreitet werden. Dem Trend zu folgen bedeutet, die künftige Kursentwicklung vorherzusagen, d. h., dass der Trend gleich bleibt, bis er sich ändert.
Die Dummheit an der Wall Street ist zum Beispiel allgegenwärtig. Irgendeine Wall-Street-Firma oder ein Kolumnist oder Guru sagt vielleicht, dass der S&P 500 im April dieses Niveau erreichen wird, und er erreicht dieses Niveau auch. Und ehe man sich versieht, preisen die Leute die Genialität dieses Unternehmens oder dieser Person an.
Das ist genauso dumm, wie wenn man sagt: "Werfen Sie diese Münze und ich sage voraus, dass sie auf Kopf fällt", und was wissen Sie? Sie fällt auf Kopf! Und jeder wird sagen: "Du musst ein Genie sein!" Wer sagt denn, dass Vorhersagen immer richtig sein müssen, wenn man in 18 von 20 Fällen auf ein Pferd mit 20 zu 1 tippen kann, macht man Geld.
Diese Leute verstehen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit und das Gesetz der großen Zahlen nicht - dass es eine große Abweichung vom wahrscheinlichen Ergebnis geben kann, wenn Ihre Stichprobe zu klein ist. Diese Firma oder Person müsste etwa 100 richtige Vorhersagen machen, um zu Recht als Genie bezeichnet zu werden. Ich habe den Eindruck, dass Sie hier über die Natur des Zufalls nachdenken und nicht über die Wahrscheinlichkeit. Der Student-t-Test wird immer wieder zum Testen von Hypothesen bei kleinen Stichprobengrößen verwendet.
Nun gibt es ein echtes Problem, wenn ein Ea die "aktuellen" Bedingungen des Marktes überwacht, um zu bestimmen, wie die Handelsaktivität dieses Eas aussehen sollte. Wenn das EBA die aktuellen Bedingungen überwacht, wird es eine zu kleine Stichprobe nehmen, weil "aktuell" per Definition den Zeitbereich auf ein kleines Inkrement begrenzt. Aktuell ist, was immer Sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen.
Was bedeutet Strom überhaupt? Eine Minute? Eine Stunde? Ein Tag? Aber ist ein Tag eine ausreichend große Stichprobe? Wahrscheinlich nicht, daher verwendet das EBA einen größeren Zeitrahmen. Es nimmt eine breitere Zeitstichprobe des Marktes, um zuverlässigere Daten zu erhalten. Dabei handelt es sich jedoch um historische Daten, und auch wenn es sich um eine ausreichend große Stichprobe handelt, können diese Daten aus der Vergangenheit keine Vorhersage über das zukünftige Marktgeschehen treffen. Das ist das unausweichliche Dilemma: Aktuell bedeutet eine zu kleine Stichprobe, historisch bedeutet Daten, die unzuverlässig sind und nicht mit der Zukunft korrelieren . Wenn eine Art von konsistenter Vorhersage unmöglich ist, gäbe es keine erfolgreichen Händler.
Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass ich dieses Argument wirklich schätze.
Es tut mir leid, wenn ich manchmal die falschen Begriffe verwendet habe und dies zu Missverständnissen führt.
In meinem Fall habe ich einen 10-Jahres-Datensatz verwendet.
Zehn Jahre sind ein guter Datensatz. Vielleicht habe ich nicht ganz verstanden, was Sie getan haben. Bitte erklären Sie in einfachen Worten, was Ihre Studie gezeigt hat.
Wahrscheinlich nicht, weil Sie wissen, dass die Münze sich nicht an die letzten 20 Würfe erinnert und die Chancen der Wette immer noch 50:50 sind.
Richtig. Wenn ich etwas anderes glauben würde, würde ich den Trugschluss des Glücksspiels begehen.
Unsere Meinungsverschiedenheit besteht darin, dass wir Vorhersage unterschiedlich definieren. Vielleicht ist es meine Schuld, wenn ich den Begriff im falschen Sinne verwende.
Viele Debatten sind oft auf die Mehrdeutigkeit der Sprache zurückzuführen. Wir Menschen machen ständig Vorhersagen, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Jedes Mal, wenn wir eine Vermutung äußern, treffen wir eine Vorhersage. Und unser Leben ist ständig voll von Annahmen. Wenn meine Frau mir eine Einkaufsliste gibt und ich für meine Familie einkaufen gehe, gehe ich davon aus, dass mein Auto anspringt und ich sicher zum Laden und zurück fahren werde. Diese Annahmen treffe ich auf einer unbewussten Ebene. Ich sage Ereignisse voraus, die noch nicht eingetreten sind, auch wenn ich mir dessen vielleicht nicht bewusst bin.
Als Händler müssen wir darauf achten, insbesondere auf Annahmen, die wir auf der unterbewussten Ebene treffen. Vor einiger Zeit sagte ein Freund von mir, er würde in Gold investieren. Ich fragte ihn, warum, und er sagte, weil Gold immer steigen wird. Ich sagte: "Aber was ist, wenn nicht? Er sagte nur, es wird immer steigen. Ich habe nichts weiter gesagt, wie zum Beispiel, dass Sie versuchen, die Zukunft vorherzusagen, weil ich weiß, dass ihn das irritiert hätte.
Nun, ein paar Wochen später stürzte der Goldpreis ziemlich stark ab, und ich konnte sehen, dass er darüber verärgert war. (Er war vor Jahren ein Opfer des Dot-Bomb-Crashs und verlor fast die Hälfte seines Geldes.) Ich war überrascht, dass er so verärgert war. Hatte er denn nichts aus seinen früheren Erfahrungen gelernt? Hat er nichts von dem gelernt, was ich ihm über den Handel beigebracht habe? Ich habe ihm zuvor beigebracht, nicht zu investieren, sondern zu handeln. Investoren kaufen und halten, weil sie davon ausgehen, dass der Preis immer steigen wird. Händler folgen dem Markt long oder short, weil sie nicht vorhersagen, dass er immer steigen wird. Aber er folgte einer tief verwurzelten Vorhersage auf der Ebene des Unterbewusstseins, dass der Goldpreis immer weiter steigen würde. Er und andere sollten die Geschichte der Spekulationsblasen kennen lernen. Die Tulpenblase in Holland ist ein gutes Beispiel dafür. Der US-Immobilienmarkt ist ein weiteres. Alle Händler sollten das Buch von Michael Covel, Trend Trading , lesen . Darin werden all diese Themen sehr gut behandelt.
Ich glaube, dass viele unerfahrene Händler einen Schock erleiden, wenn ihre Geschäfte nicht zu ihren Gunsten ausfallen, weil sie im Unterbewusstsein glauben, dass Indikatoren die künftige Preisentwicklung vorhersagen können. Sie fühlen sich betrogen, wenn die Indikatoren nicht funktionieren. Es sind nicht die Indikatoren, die sie betrogen haben, sondern ihr eigenes Denken.
Meiner Meinung nach ist der gleitende Durchschnittsübergang kein technischer Indikator. Es ist ein direktes, zusammenfassendes Preissignal, das der Markt gibt, dass der Markt seinen Trend ändert. Der neue Trend dauert vielleicht nur 5 Minuten, aber theoretisch kann sogar ein Scalper davon profitieren. Natürlich weiß niemand, ob der Trend länger als 5 Minuten anhält. (Wie ich bereits sagte, habe ich mit einem Übungskonto in etwa 20 Tagen eine Rendite von fast 50 % mit einem kleinen 20-Ma-Crossover-Ereignis erzielt. Natürlich hätte ich das mit einem echten Konto nicht gemacht, weil die von mir verwendete Methode extrem risikoreich war).
Wieder scheint es, dass wir uns nicht über die Begriffe einig sind. Für mich ist Erwartungswert = (Gewinn% * Gewinn$) / (Verlust% * Verlust$). Die einzige Möglichkeit, an den Märkten zu gewinnen, ist ein System, das Signale mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu gewinnen als zu verlieren ausspuckt.
Ich denke, Sie meinen: Erwartungswert = (Gewinn% * Gewinn$) - (Verlust% * Verlust$). Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie das meinen. Diese Formel sollte in Kapitel 1 jedes Buches über Forex-Trading stehen, aber das tut sie nicht. Das könnte der Grund sein, warum 95% aller Forex-Händler ihr Geld verlieren. Falls Sie meine Kalkulationstabelle noch nicht gesehen haben, sie basiert auf der Erwartungswertformel. Siehe beigefügtes Arbeitsblatt. Verwenden Sie nur grüne Quadrate, um Daten einzugeben.
In der Statistik heißt es: "Wenn sich die Vergangenheit auch in Zukunft gleich verhält, wird das vorhergesagte Verhaltensmuster mit einer Wahrscheinlichkeit von x % in p % der Fälle eintreten.
Ganz genau. Niemand weiß, ob es sich fortsetzen wird oder nicht. "Wenn" gibt zu, dass man die Zukunft nicht kennen kann. Niemand kann die Zukunft kennen, außer Merlin, dessen Zeitfolge umgekehrt war, der sich an die Zukunft erinnerte und die Vergangenheit vorhersagte. Aber Merlin ist ja eine fiktive Figur.
Ich habe den Eindruck, dass Sie hier über die Natur des Zufalls nachdenken und nicht über die Wahrscheinlichkeit. Der Student-t-Test wird immer wieder zum Testen von Hypothesen bei kleinen Stichprobengrößen verwendet.
Ich finde es schwer zu glauben, dass eine statistische Studie mit einer kleinen Stichprobe irgendeine Bedeutung hat. Glauben Sie das wirklich? Ich möchte das durchschnittliche Gewicht von Felsbrocken im Grand Canyon und das durchschnittliche Gewicht von Felsbrocken in der Nähe des Gipfels des Mt. Rainier wissen. Ich wiege drei Felsbrocken im Grand Canyon und ermittle den Durchschnitt, dann wiege ich drei Felsbrocken vom Mt. Rainier und ermittle den Durchschnitt, und dann erkläre ich, dass die Felsbrocken im Grand Canyon größer sind als auf dem Mt. Rainier. Das glaube ich nicht. Eine kleine Stichprobe sagt uns nichts als zufällige Informationen.
Wer hat denn behauptet, dass Vorhersagen immer richtig sein müssen, wenn man in 18 von 20 Fällen ein Pferd mit 20:1 tippen kann, macht man Geld.
Ich denke, Vorhersagen setzen Genauigkeit voraus. Wenn Sie zugeben, dass Sie das Ergebnis nicht immer genau kennen, dann arbeiten Sie mit Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten arbeiten für Sie, wenn Sie einen guten Erwartungswert haben.
Der aktuelle Wert ist so hoch, wie Sie ihn brauchen, um eine Entscheidung zu treffen.
Sie sind ein General. Ihre Späher berichten Ihnen, dass sie zwei feindliche Soldaten gesehen haben, die sich auf Ihre linke Flanke zubewegen. Der Späher sagt Ihnen, dass dies bedeuten könnte, dass der Feind versucht, Sie zu überrumpeln. Sie fragen: "Wie viele haben Sie in der letzten Stunde noch gesehen? Der Späher sagt, nur die beiden. Befehlen Sie aufgrund dieser Information des Spähers eine vollständige Gegenmaßnahme mit 10.000 Mann Infanterie? Erinnern Sie sich an die Weisheit von Sun-Tzu: "Jede Kriegsführung basiert auf einer Form der Täuschung. Wenn du schwach bist, lass den Feind glauben, dass du stark bist. Wenn du stark bist, lass den Feind glauben, dass du schwach bist." Könnten wir vom Markt getäuscht werden, wenn wir zu schnell auf eine kleine Menge von Daten reagieren?
Ganz genau. Niemand weiß, ob es weitergehen wird oder nicht. "Wenn" gibt zu, dass man die Zukunft nicht kennen kann. Niemand kann die Zukunft kennen, außer Merlin, dessen Zeitfolge umgekehrt war, der sich an die Zukunft erinnerte und die Vergangenheit vorhersagte. Aber Merlin ist ja eine fiktive Figur.
Welchen Grund haben Sie zu der Annahme, dass sich zukünftiges Verhalten von vergangenem Verhalten unterscheidet?
Es fällt mir schwer zu glauben, dass eine statistische Studie mit einer kleinen Stichprobe irgendeine Aussagekraft hat. Glauben Sie das wirklich? Ich möchte das durchschnittliche Gewicht von Felsbrocken im Grand Canyon und das durchschnittliche Gewicht von Felsbrocken in der Nähe des Gipfels des Mt. Rainier wissen. Ich wiege drei Felsbrocken im Grand Canyon und ermittle den Durchschnitt, dann wiege ich drei Felsbrocken vom Mt. Rainier und ermittle den Durchschnitt, und dann erkläre ich, dass die Felsbrocken im Grand Canyon größer sind als auf dem Mt. Rainier. Das glaube ich nicht. Eine kleine Stichprobe sagt uns nichts als zufällige Informationen.
Ich bin mir sicher, dass die Hersteller gerne Zeit mit großen Zahlen verschwenden würden, um zu beweisen, dass etwas nicht stimmt, oder dass sie lieber in kürzester Zeit ein Problem feststellen würden!
Ich denke, Vorhersagen setzen Genauigkeit voraus. Wenn Sie zugeben, dass Sie das Ergebnis nicht immer genau kennen, dann arbeiten Sie mit Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten sind gut, wenn man einen guten Erwartungswert hat.
Hier liegt das Problem, wie verschiedene Menschen entscheiden, dass sie die Sprache verwenden und von anderen verlangen, dass sie es ihnen gleichtun, obwohl andere Gruppen die Sprache offensichtlich anders verwenden und anders verstehen.
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Aktuell ist, was immer Sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen
Sie sind ein General. Ihre Späher berichten Ihnen, dass sie zwei feindliche Soldaten gesehen haben, die sich auf Ihre linke Flanke zubewegen. Der Späher sagt Ihnen, dass dies bedeuten könnte, dass der Feind versucht, Sie von der Seite anzugreifen. Sie fragen: "Wie viele haben Sie in der letzten Stunde noch gesehen? Der Späher sagt, nur die beiden. Befehlen Sie aufgrund dieser Information, die Ihnen der Späher gegeben hat, eine Gegenmaßnahme mit 10.000 Mann Infanterie? Erinnern Sie sich an die Weisheit von Sun-Tzu: "Jede Kriegsführung basiert auf einer Form der Täuschung. Wenn du schwach bist, lass den Feind glauben, dass du stark bist. Wenn du stark bist, lass den Feind glauben, dass du schwach bist." Könnten wir vom Markt getäuscht werden, wenn wir zu schnell auf eine kleine Menge von Daten reagieren?
Das obige Beispiel ändert oder widerlegt die Idee nicht. Die Menschen geben sich selbst die Möglichkeit, sich zu ändern, denn Sie hören den Satz "Ich glaube derzeit", was bedeutet, dass die Daten, die sie jetzt haben, zu ihrer derzeitigen Überzeugung geführt haben.
Welchen Grund haben Sie zu der Annahme, dass sich Ihr zukünftiges Verhalten von dem der Vergangenheit unterscheiden wird?
Beobachtung und Verständnis. Setzen Sie sich an einen Strand und betrachten Sie die Wellen, die dort anschlagen. Was ist gleich geblieben? Die Wellenmuster. Was ist anders? Die subtilen Variationen einer jeden Welle, die nie genau die gleiche ist wie die vorherige. Die Wellen haben also die gleiche Form, aber sie unterscheiden sich in den Details. Die Details auf dem Markt sind nie gleich, nur die Form. Aber es sind die Details, die bei einem Handel über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Sie können die Details nicht vorhersagen, nur die Form. Ich habe schon früher gesagt, dass ein Kurs, der unter einem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt liegt, letztendlich über diesem Durchschnitt liegen wird. Dies ist eine Vorhersage über ein Marktmuster, das auf die fundamentalen Kräfte zurückzuführen ist, die den Welthandel antreiben, aber keine Vorhersage über die Details. Niemand weiß, wann und in welchem Ausmaß dieser Crossover eintreten wird.
Ich bin mir sicher, dass die Hersteller gerne Zeit mit großen Zahlen verschwenden würden, um zu beweisen, dass etwas nicht stimmt, oder dass sie lieber in kürzester Zeit ein Problem feststellen würden!
Ein Hersteller muss immer ein Auge auf das Endergebnis haben, um auf dem freien Markt zu überleben. Und es wäre teuer, ein strenges Qualitätskontrollsystem mit extrem niedrigen Fehlerquoten als Ziel für seine Produkte zu haben. Aber nehmen wir an, der Hersteller stellt ein Medikament her, das das Leben von Millionen von Menschen retten kann, aber nur, wenn jede Kapsel, die das Werk verlässt, rein und unverschmutzt ist. Wäre es Zeitverschwendung, eine Fehlerquote von 0 % anzustreben? Was wäre, wenn eine Kapsel verunreinigt wäre und einen Anwender möglicherweise töten könnte? Hier gäbe es eindeutig keinen Platz für Abkürzungen. Winzige Stichproben wären inakzeptabel.
Hier liegt das Problem, dass verschiedene Menschen beschließen, die Sprache zu verwenden und von anderen zu verlangen, dass sie es ihnen gleichtun, obwohl andere Gruppen die Sprache offensichtlich anders verwenden und anders verstehen.
Deshalb müssen wir auf eine universelle Sprache zurückgreifen, wie z. B. die Mathematik, bei der jeder die Bedeutungen versteht. Die Erwartungswertformel ist ein perfektes Beispiel für etwas mit eindeutigen Begriffen und einer eindeutigen Bedeutung. Wenn wir über den Handel sprechen, sollten wir ihn in Form des Erwartungswerts beschreiben. Die Formel impliziert Ungewissheit, aber Erfolg ist möglich, wenn ein Ea, das einer Handelsmethode folgt, eine Gewinnrate mal den Gewinn größer als die Verlustrate mal den Verlust produziert.
Auch hier scheinen wir uns über die Begriffe nicht einig zu sein. Für mich ist der Erwartungswert = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). Die einzige Möglichkeit, an den Märkten zu gewinnen, besteht darin, ein System zu haben, das Signale ausspuckt, bei denen die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher ist als zu verlieren.
Ich denke, Sie meinen: Erwartungswert = (Gewinn% * Gewinn$) - (Verlust% * Verlust$). Ich stimme mit Ihnen überein, wenn es das ist, was Sie meinen. Diese Formel sollte in Kapitel 1 jedes Buches über Forex-Trading stehen, aber das tut sie nicht. Das könnte der Grund sein, warum 95% aller Forex-Händler ihr Geld verlieren. Falls Sie meine Kalkulationstabelle noch nicht gesehen haben, sie basiert auf der Erwartungswertformel. Siehe beigefügtes Arbeitsblatt. Verwenden Sie nur grüne Quadrate, um Daten einzugeben.
Der Erwartungswert, wie Sie ihn nennen, wäre nur dann positiv, wenn (Gewinn% * Gewinn$) > (Verlust% * Verlust$) und durch normale mathematische Manipulation (Gewinn% * Gewinn$) / (Verlust% * Verlust$)>1 und vielleicht noch interessanter ist das Ergebnis
(Gewinnen%*Gewinnen$)/Verlieren%>Verlieren$
Welchen Grund haben Sie zu der Annahme, dass sich Ihr zukünftiges Verhalten von dem der Vergangenheit unterscheiden wird?
Beobachtung und Verständnis. Setzen Sie sich an einen Strand und betrachten Sie die Wellen, die dort anschlagen. Was ist gleich geblieben? Die Wellenmuster. Was ist anders? Die subtilen Variationen einer jeden Welle, die nie genau die gleiche ist wie die vorherige. Die Wellen haben also die gleiche Form, aber sie unterscheiden sich in den Details. Die Details auf dem Markt sind nie gleich, nur die Form ist gleich. Aber es sind die Details, die bei einem Handel über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Sie können die Details nicht vorhersagen, nur die Form. Ich habe schon früher gesagt, dass ein Kurs, der unter einem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt liegt, letztendlich über diesem Durchschnitt liegen wird. Dies ist eine Vorhersage über ein Marktmuster, das auf die fundamentalen Kräfte zurückzuführen ist, die den Welthandel antreiben, aber keine Vorhersage über die Details. Niemand weiß, wann und in welchem Ausmaß dieser Crossover eintreten wird.
Ich bin mir sicher, dass die Hersteller gerne Zeit mit großen Zahlen verschwenden würden, um zu beweisen, dass etwas nicht stimmt, oder dass sie lieber in kürzester Zeit ein Problem feststellen würden!
Ein Hersteller muss immer ein Auge auf das Endergebnis haben, um auf dem freien Markt zu überleben. Und es wäre teuer, ein strenges Qualitätskontrollsystem mit extrem niedrigen Fehlerquoten als Ziel für seine Produkte zu haben. Aber nehmen wir an, der Hersteller stellt ein Medikament her, das das Leben von Millionen von Menschen retten kann, aber nur, wenn jede Kapsel, die das Werk verlässt, rein und unverschmutzt ist. Wäre es Zeitverschwendung, eine Fehlerquote von 0 % anzustreben? Was wäre, wenn eine Kapsel verunreinigt wäre und einen Anwender möglicherweise töten könnte? Hier gäbe es eindeutig keinen Platz für Abkürzungen. Winzige Stichproben wären inakzeptabel.
Hier liegt das Problem, dass verschiedene Menschen beschließen, die Sprache zu verwenden und von anderen zu verlangen, dass sie es ihnen gleichtun, obwohl andere Gruppen die Sprache offensichtlich anders verwenden und anders verstehen.
Deshalb müssen wir auf eine universelle Sprache zurückgreifen, wie z. B. die Mathematik, bei der jeder die Bedeutungen versteht. Die Erwartungswertformel ist ein perfektes Beispiel für etwas mit eindeutigen Begriffen und einer eindeutigen Bedeutung. Wenn wir über den Handel sprechen, sollten wir ihn in Form des Erwartungswerts beschreiben. Die Formel impliziert Ungewissheit, aber Erfolg ist möglich, wenn ein Ea, das einer Handelsmethode folgt, eine Gewinnrate mal den Gewinn größer als die Verlustrate mal den Verlust produziert.
An diesem Punkt habe ich keine Lust mehr, über Ihre albernen und tangentialen Beispiele zu diskutieren, von denen ich bereits weiß, dass sie in der realen Welt vorkommen.