Frage an jemanden, der gut in Mathematik ist - Seite 2
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Hm, also nicht so gut, wie die Theorie klingt. Ich nehme an, dass wir die Gewinnchancen nicht übertreffen können, weil wir nicht in der Lage sind, die Losgröße mit ausreichender Präzision zu steuern.
Können Sie versuchen, die anfängliche Einlage sowie die Basis-Losgröße zu erhöhen (sollte die Genauigkeit des Losgrößenmodifikators erhöhen)?
Das hat nicht funktioniert, es hatte einen relativen Drawdown von 41,64 %, ähnlich wie das Original. Natürlich glaube ich nicht, dass irgendeine Lotsize-Manipulation den Vorteil eines negativen Systems überwinden wird. Aber halt, ich muss noch das System mit dem Beinahe-Break-Even testen, das werde ich jetzt ausprobieren.
Hinzugefügt: die Theorie nicht helfen, die System 14 Ergebnisse entweder lol, ich wirklich gelehrt wurde es gehen, um den Gewinn über 0. Oh-nun.
Hier sind einige Gedanken. Der Hausvorteil beim Roulette bei einer 50/50-Wette an einem US-Tisch 0, 00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5,26 <--- Bei langfristigem Spiel.
Sie haben ähnliche Ergebnisse in Ihrem Test mit 21\20 erhalten.
Was wäre, wenn das Rouletterad 00, 0 und 1-100 als Einsatz hätte?
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1,26 <--- Über lange Zeit spielen.
Wenn man also den Sl tp in erhöht, schrumpft dann das Gewinn/Verlust-Verhältnis auch im Forex-Bereich trotz des Spreads?
Wenn ja, ist die zweite Zahl viel kleiner als bei einem echten Roulettetisch. Ist es möglich, nur mit Geldmanagement eine zufällige Vermutung in eine 50/50 Aufteilung oder etwas besser zu verwandeln?
Beim fx gibt es viele Nachteile, aber weniger als beim Roulette.
Ich kann + auf einen Gewinner und - von einem Verlierer. Ich kann auch weggehen, wenn ich im Vorteil bin. Ich kann meinen Einsatz nicht zurücknehmen, wenn mir nicht gefällt, wie die Kugel auf dem Rad rollt. Bei fx kann ich mit weniger als einem vollen Gewinn und weniger als einem vollen Verlust gehen. Beim Roulette muss ich bleiben, bis die Kugel aufhört zu rollen, aber ich kann immer noch gehen, wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt im Vorteil bin. 53 % Verlustchancen bedeuten nicht, dass ich nie im Vorteil sein kann. Ich kann gehen, wenn ich nach 45 Würfen 25 gewonnen habe und das Haus bisher nur 20 gewonnen hat. Auf lange Sicht wird dieses Verhältnis oft vorkommen.
Ja, Danjp, das ist eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich beschloss, diese Fallstudie zu erstellen. Hat ein langfristiger Trader (jemand, der nach mehr Gewinn strebt) irgendwie eine bessere Chance als ein Scalper (5 Pips durchschnittlicher Take). Das Beste, was der Handel zu bieten hat, ist, dass wir glauben, wir könnten vorhersagen, wohin sich der Markt entwickeln wird. <-- Gleich nachdem ich diese Aussage geschrieben hatte, wurde mir klar, dass dies ein zweischneidiges Schwert ist, denn das würde bedeuten, dass man den Markt falsch vorhersagen kann und schlechter als der Zufall ist.
Je mehr Schwarz/Rot oder Gerade/Ungerade das Haus hinzufügt, desto weniger Geld werden sie verdienen, da die Spieler -Ecke näher an 50/50 herankommt, aber nie dorthin gelangen wird, solange es eine einzige Grüne oder 0 auf dem Rad gibt. Wenn die Preisbewegung wieder ein zufälliges Fe-nom ist oder niemand sie besser als 50/50 vorhersagen kann (ich persönlich glaube nicht, dass irgendjemand viel mehr als Bruchteile von 2% über 50/50 vorhersagen könnte ... da sie stinkreich sein werden ... oder die Gelegenheiten unglaublich selten sein könnten), dann klingt es für mich verrückt, nach 5 Pips Take-Profit zu suchen, während man irgendwo mehr als 2 Pips Sl und Spreads hat. Nun, es sei denn, Sie haben es auf die Spreads des Brokers .... abgesehen, in diesem Fall werden sie Sie rausschmeißen wie das echte Haus.
Ich glaube, die so genannten Profis / Mathematiker / Zahlenmenschen werden empfehlen, dass wir die Langfristigkeit betrachten. Nehmen Sie zum Beispiel den Oscar's Grind, den ich simuliert habe - er verdoppelte fast die Einlage, bevor er abstürzte - Wenn Ihr Ziel gewesen wäre, 5000 Dollar für Ihren Verlobungsring zu verdienen und nie wieder an den Märkten zu spielen, hätten Sie eine gute Chance gehabt, es zu erreichen. Der Nachteil sind natürlich die nervenaufreibenden Draw-Downs, aber Sie würden Ihr Ziel viel wahrscheinlicher (und schneller) erreichen, als wenn Sie (in seiner ursprünglichen Form) mit einem System handeln würden, das auf einer beliebten Website mit Lob überschüttet wird.
Zu Ihren Punkten. Und ich stimme mit den meisten von ihnen.
Also, wenn Sie die sl tp in erhöhen wird der Gewinn-Verlust-Verhältnis schrumpfen auch in Forex auch mit dem Spread? Meine Vermutung ist Ja (aber ich bin nur Wunschdenken). Das ist einer der Tests, die ich vorhatte, durchzuführen. Ich habe mich für das Spiel mit nur 0 Punkten entschieden, um zu sehen, wo der nächstgelegene Tp/Sl-Wert liegt, um ihn zu erreichen. Außerdem wollte ich dem Roulette eine Chance geben, indem ich mich von seiner besten Seite zeige.
Wenn es das tut, ist die zweite Zahl viel kleiner als bei einem echten Roulettetisch. Ist es möglich, nur durch Geldmanagement eine zufällige Schätzung in eine 50/50 Aufteilung oder etwas besser zu verwandeln? Wir haben das mit dem Ansatz von Zzuegg versucht und es ist fehlgeschlagen. In jedem Buch über Trading/Professional Gambling oder auf jeder Website, die ich besucht habe, steht immer dasselbe, als wäre es das 11. Man muss ein System mit positiver Erwartung finden und dann MM einsetzen. Aber ich schätze, dass ich auf dieser Seite nur zum Chor predige, lol.
Ich könnte versuchen, Oscar's Grind (oder eine andere Progression) auf das Break-Even-System anzuwenden. Oder auf dem Roulette-System mit größeren Sl/Tp. Ich habe das Gefühl, dass Sie damit eine bessere Chance haben, ein realistisches Ziel zu erreichen. Allerdings besteht bei unendlich vielen Durchläufen auch die Gefahr, dass man pleite geht.
fx hat viele Nachteile, aber weniger als Roulette. Ich weiß nicht so recht, die Leute müssen wirklich hart arbeiten, um diese Silberkugel zu finden.
Ich kann + zu einem Gewinner und - von einem Verlierer. Und was tun Sie, wenn der Markt dreht sich nach Ihrem Pyramide oder Skala aus?
Ich kann auch weggehen, wenn ich im Plus bin. Das Kasino sagt Ihnen gerne, dass Sie gehen sollen, wenn Sie im Plus sind. Das Problem ist, dass Sie eines Tages zurückkommen.
Ich kann meinen Einsatz nicht zurückziehen, wenn mir die Art und Weise, wie die Kugel auf dem Rad rollt, nicht gefällt. Ich glaube nicht, dass Sie dadurch einen Vorteil haben. Wenn die Kugel auf Ihrer Zahl landet oder der Markt sich zu Ihren Gunsten wendet. Sie werden die Reue des Käufers haben und psychologisch angeschlagen sein, wenn Sie das nächste Mal in dieser Position sind. Außerdem wäre das so, als würde Ihnen das Haus die Möglichkeit geben, auf Ihren Einsatz zu verzichten, aber den Spread auf dem Tisch zu lassen, bevor Sie sehen, wo die Kugel landet. <--das ist nur das beste Szenario, wenn Sie beschlossen haben, bei Break-even auszusteigen. Ich spiele zwar kein Roulette, aber ich glaube nicht, dass jemand diese Option wählt, es sei denn, er hat Angst, die Miete zu verlieren, und steigt aus.
Bei fx kann ich mit weniger als einem vollen Gewinn und weniger als einem vollen Verlust davonkommen. Das ist zugegebenermaßen eines der Mankos dieser Fallstudie oder von Kelly, Optimal-F oder den meisten anderen Büchern zum Thema Geldmanagement usw. Sie gehen in der Regel von gleichen Ergebnissen aus, oder von einem Draw-Down oder einem anderen Standard. Sobald man anfängt, auf diese Weise zu variieren, wird es schwieriger, die Berechnungen a) aufzustellen und b) auszuführen. Wenn meine Berechnungen falsch sind, ist mein ganzes System falsch. Wie auch immer, woher weiß man, ob die Dinge dadurch besser oder schlechter werden?
Zum letzten Teil: Es muss eine Reihe von Dingen passieren. Man muss das Glück haben, beim ersten Besuch des Rades zu gewinnen, man muss weggehen und wegbleiben. :). Ich werde sehen, was ich zum Testen tun kann, indem ich den Sl/Tp für unser Standardspiel erhöhe.
Ja, Danjp, das ist eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich beschloss, diese Fallstudie zu erstellen. Hat ein langfristiger Trader (jemand, der nach mehr Gewinn strebt) irgendwie eine bessere Chance als ein Scalper (5 Pips durchschnittlicher Take). Das Beste, was der Handel zu bieten hat, ist, dass wir glauben, wir könnten vorhersagen, wohin sich der Markt entwickeln wird <-- Gleich nachdem ich diese Aussage geschrieben habe, wird mir klar, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, denn das würde bedeuten, dass man den Markt falsch vorhersagen kann und schlechter als der Zufall wird.
Ich glaube, die so genannten Profis/Mathematiker/Zahlenmenschen werden empfehlen, dass wir uns die langfristige Entwicklung ansehen. Nehmen Sie zum Beispiel den Oscar's Grind, den ich simuliert habe - er hat die Einlage fast verdoppelt, bevor er abgestürzt ist - Wenn Ihr Ziel gewesen wäre, 5000 Dollar für Ihren Verlobungsring zu verdienen und nie wieder an den Märkten zu spielen, hätten Sie eine gute Chance gehabt, das zu erreichen. Der Nachteil sind natürlich die nervenaufreibenden Draw-Downs, aber Sie würden Ihr Ziel viel wahrscheinlicher (und schneller) erreichen, als wenn Sie (in seiner ursprünglichen Form) mit einem System handeln würden, das auf einer beliebten Website mit Lob überschüttet wird.
Zu Ihren Punkten. Und ich stimme mit den meisten von ihnen.
Also, wenn Sie die sl tp in erhöhen wird der Gewinn-Verlust-Verhältnis schrumpfen auch in Forex auch mit dem Spread? Meine Vermutung ist Ja (aber ich bin nur Wunschdenken). Das ist einer der Tests, die ich vorhatte, durchzuführen. Ich habe mich für das Spiel mit nur 0 Punkten entschieden, um zu sehen, wo der nächstgelegene Tp/Sl-Wert liegt, um ihn zu erreichen. Außerdem wollte ich dem Roulette eine Chance geben, indem ich mich von seiner besten Seite zeige.
Wenn es das tut, ist die zweite Zahl viel kleiner als bei einem echten Roulettetisch. Ist es möglich, nur mit Hilfe der Geldverwaltung eine zufällige Schätzung in eine 50/50-Aufteilung oder etwas besser zu verwandeln? Wir haben das mit dem Ansatz von Zzuegg versucht und es ist fehlgeschlagen. In jedem Buch über Trading/Professional Gambling oder auf jeder Website, die ich besucht habe, steht immer dasselbe, als wäre es das 11. Man muss ein System mit positiver Erwartung finden und dann MM einsetzen. Aber ich schätze, dass ich auf dieser Seite nur zum Chor predige, lol.
Ich könnte versuchen, Oscar's Grind (oder eine andere Progression) auf das Break-Even-System anzuwenden. Oder auf dem Roulette-System mit größeren Sl/Tp. Ich habe das Gefühl, dass Sie damit eine bessere Chance haben, ein realistisches Ziel zu erreichen. Allerdings besteht bei unendlich vielen Durchläufen auch die Gefahr, dass man pleite geht.
fx hat viele Nachteile, aber weniger als Roulette. Ich weiß nicht so recht, die Leute müssen wirklich hart arbeiten, um diese Silberkugel zu finden.
Ich kann + zu einem Gewinner und - von einem Verlierer. Und was tun Sie, wenn der Markt dreht sich nach Ihrem Pyramide oder Skala aus?
Ich kann auch weggehen, wenn ich im Plus bin. Das Kasino sagt Ihnen gerne, dass Sie gehen sollen, wenn Sie im Plus sind. Das Problem ist, dass Sie eines Tages zurückkommen.
Ich kann meinen Einsatz nicht zurückziehen, wenn mir die Art und Weise, wie die Kugel auf dem Rad rollt, nicht gefällt. Ich glaube nicht, dass Sie dadurch einen Vorteil haben. Wenn die Kugel auf Ihrer Zahl landet oder der Markt sich zu Ihren Gunsten wendet. Wenn Sie das nächste Mal wieder in dieser Lage sind, werden Sie Reue empfinden und psychologisch angeschlagen sein.
Beim Devisenhandel kann ich mit weniger als einem vollen Gewinn und weniger als einem vollen Verlust davonkommen. Das ist zugegebenermaßen eines der Mankos dieser Fallstudie oder von Kelly, Optimal-F oder den meisten anderen Büchern zum Thema Geldmanagement usw. Sie gehen in der Regel von gleichen Ergebnissen aus, oder von einem Draw-Down oder einem anderen Standard. Sobald man anfängt, auf diese Weise zu variieren, wird es schwieriger, die Berechnungen a) aufzustellen und b) auszuführen. Wenn meine Berechnungen falsch sind, ist mein ganzes System falsch. Wie auch immer, woher weiß man, ob die Dinge dadurch besser oder schlechter werden?
Zum letzten Teil: Es muss eine Reihe von Dingen passieren. Man muss das Glück haben, beim ersten Besuch des Rades zu gewinnen, man muss weggehen und wegbleiben. :). Ich werde sehen, was ich zum Testen tun kann, indem ich den Sl/Tp für unser Standardspiel erhöhe.
Ich habe gerade den Test durchgeführt. Erstens ist 100 tp 100 sl
Die Gewinnquote beträgt 48,38 %, was besser ist als beim Roulette. Meine avg gewinnen ist immer noch < meine avg Verlust so, auch wenn dies in der Nähe bin ich noch verlieren auf jeden Handel. Ich denke, die Ausbreitung ist eine Prise härter zu überwinden, aber es ist wirklich nicht 1 seine Variable und näher an 2,5 sowieso so lief ich einen zweiten Test mit 100sl und 110 tp Ich ging mit 110, weil der Gewinn % kommen sollte etwas nach unten becasue Anstieg auf der tp Seite.
Hier ist das Ergebnis:
Ich habe diese beiden Tests 2x durchgeführt und sie haben beide etwa gleich gut abgeschnitten. Ich wähle hier also nichts aus. Ich denke, dass diese Tests mehrere hundert Mal durchgeführt werden müssten, um den durchschnittlichen prozentualen Gewinn/Verlust usw. zu ermitteln, aber ich denke, er sollte in diesem Bereich liegen.
Schritt 2 würde darin bestehen, ein MM-System auf diese beiden Senerios auf dieser st tp-Ebene anzuwenden. Ich denke, ich kann die 110 - 108 wählen und noch gleichmäßig sein, aber ich denke, ich werde es einfach so lassen für jetzt. Wenn ich einen einzelnen 1/2-Lot-Kauf zu einem Auftrag mit einem Gewinn von 54,5 Punkt und einem Verkauf 1/2-Lot mit einem Verlust von -50 Punkt hinzufügen Beide sollten jetzt profitabel werden. Bei dem anderen Test 100-100 müsste ich dies bei -50 und +50 tun.
Einige andere Kommentare:
Ich kann + bei einem Gewinner und - bei einem Verlierer. Und was tun Sie, wenn der Markt dreht sich nach Ihrem Pyramide oder Skala aus?
Nichts, das ist, was passieren soll, 48ish Prozent der Zeit, und ich sollte noch gewinnen.
Ich kann meine Wette nicht zurückziehen, wenn mir die Art und Weise, wie der Ball auf dem Rad rollt, nicht gefällt. Ich glaube nicht, dass Sie dadurch einen Vorteil haben. Wenn die Kugel auf Ihrer Zahl landet oder der Markt sich zu Ihren Gunsten wendet. Wenn Sie das nächste Mal in dieser Situation sind, werden Sie Gewissensbisse haben und psychisch angeschlagen sein.
Nein, das Rad fühlt sich besser an, wenn ich mein Geld nehme, und ein EA wird keine Gewissensbisse bekommen. Wenn Ihr EA den kleinen Vorteil hat, dann sind Sie das Haus. Sie gewinnen auf lange Sicht, oder was auch immer die lange Sicht bedeutet.
In meinem calc Hinzufügen einer einzigen 1/2 Position viel zu einem gewinnenden Handel bei +50 Punkt ist, was sollte Ihnen den Vorteil. Das ursprüngliche 1 Lot 50 Trades 25 werden weitergehen, um TP zu treffen 25 werden zu 0 zurückkehren (kein Verlust ein Breakeven wir ändern das Rad von -100 zu 0). Sie haben nun 50 1/2-Lot-Geschäfte zu 50, so dass die Hälfte den TP +50 erreicht und die andere Hälfte verliert und auf 0 zurückgeht. Dabei wird ein 50/50-Gewinn-Verlust-Verhältnis angenommen. Bei +50 wird das Gewinnverhältnis höher sein, aber ich versuche, die Mathematik einfach zu halten. Denken Sie daran, dass die Verliererseite bei -50 die Hälfte der Position abgibt. Keine Mittelwertbildung nach unten. 25 Trades werden -100 bei 1/2 der ursprünglichen Größe erreichen und 25 Trades gehen ohne Verlust zurück auf 0. Auf der Gewinnerseite werden 25 Trades bei einem vollen Lot in den Gewinn gehen. Das sollte die Spreads ausgleichen und noch einiges mehr.
Wenn das klappt, dann müssen Sie ein System finden \ Filter, der Ihnen nur ein paar % Vorteil geben kann, ist dies möglich. Es wäre zumindest eine viel niedrigere Bar.
Vorausgesetzt, dies alles spielen ou die Art und Weise ich denke, es wird.
Die Argumente von danjp klingen vernünftig, aber ich denke, Sie haben einige wichtige Punkte übersehen.
Ihre Statistik sagt, dass 48% der Trades in Ihre Richtung gehen, das ist richtig, aber das bedeutet nicht, dass der Trade direkt in diese Richtung geht. Der gegenteilige Fall tritt ein, in 53% der Fälle geht der Handel zunächst 50 Punkte gegen Sie, was bedeutet, dass Sie die Hälfte der Position schließen.
unter der Annahme, dass Sie den bereits geschlossenen Teil nicht zurückgewinnen, wenn der Handel auf 0 zurückgeht:
24% der Trades sind echte Gewinner mit 100*1lot und 50*0,5lot
24% der Trades sind kleine Gewinner: -50*0.5lot 100*0.5lot und 50*0.5lot, was auf 100*0.5lot hinausläuft
Auf der anderen Seite wird sich Ihr Verlust wahrscheinlich erhöhen, da von den 52% anfänglichen Verlusten 47% einen höheren Verlust als den anfänglichen Verlust aufweisen werden, da sie zuerst in Ihre Richtung gehen und Sie einige Lots hinzufügen.
Wenn Sie die geschlossene Position wiederherstellen, wenn der Handel zurückkehrt, wird die Berechnung noch komplexer, weil das gesamte "Ranging" wieder passieren kann.
Ich gehe stark davon aus, dass diese Strategie Ihnen nur einen zusätzlichen Handel bringt, was einen zusätzlichen Spread und einen zusätzlichen Hausvorteil bedeutet.
(Wie immer kann das natürlich nicht stimmen, wenn Sie einen Vorteil haben)
Ok Leute, ich habe einige sehr interessante Erkenntnisse. Vielleicht ist das so heilig wie es nur geht. Aber ich sage euch eines, ich werde mich in naher Zukunft auf diesen Ansatz konzentrieren. Zzuegg hat recht, in seiner ursprünglichen Form geht es fast direkt schneller runter auf 0. Allerdings kann ich die obigen Ergebnisse von danjp test nur bestätigen, und das ist auch schon alles, was ich zu diesem Zeitpunkt an Hinweisen geben kann.
Eine leicht abgewandelte Version der Idee von danjp führte zu den folgenden und entgegengesetzten Ergebnissen. Ich weiß nicht, ob dies etwas Wesentliches beweist oder widerlegt. Jeder, der auf diesen Thread geantwortet hat, kann mich per E-Mail kontaktieren, und ich gebe euch die Codes. Die Codes sind nichts Ausgefallenes und ähneln dem ersten Code in diesem Thread.
Sieht interessant aus, bin gespannt auf das Positionsmanagement.
Nun, hier sind die Codes, die das erzeugt haben. Auf den zweiten gelehrt, die EU ist das einzige Paar, das es wie das auf durchgeführt. Aber auch meine EU ist mein einziges Paar mit einem Ein-Pip-Spread. Der nächstkleinere Spread ist USDJPY, wo es ausgeglichen war. Der Rest, die meisten der Zeit ging es pleite :(. Es ist ziemlich faul Kodierung hatte keine Lust, Funktionen zu bauen.