99% Modellierqualität, aber mit einem roten Balken - Seite 4
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Re: der rote Balken, sind Sie 100% sicher, dass Sie alle hst-Dateien von M1 nach MN1 kopieren?
Zum Beispiel,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst
Ja, nachdem ich die Daten heruntergeladen hatte, führte ich als Erstes das Skript aus, um alle hst-Dateien und die h1 fxt-Datei zu erstellen.
Ich habe alle hst-Dateien in den Ordner metatrader/history und die fxt-Datei in metatrader/tester/history abgelegt.
Ich dachte, der Backtester verwendet nur die FXT-Datei?
Auch Verwirrung über die GMT-Offset. Die Daten von Dukascopy sind GMT+0. Ich nehme also an, dass ich einen Backtest durchführen kann, wenn ich den GMT-Offset auf 0 setze, obwohl mein Broker derzeit GMT+2 hat und der Sommerzeit folgt? Ich nehme an, dass die Daten des Testers völlig unabhängig vom Broker sind, so dass 17 Uhr bei meinem Broker immer noch 17 Uhr GMT+0 wäre.
Ich bin selbst verwirrt über GMT vs. Data-Time :). Allerdings glaube ich, wenn Sie die Daten von Dukascopy verwenden. Dann Ihr Broker, während Sie einen Backtest durchführen, sollte von als Dukascopy gelehrt werden. Wenn Ihre Daten von Forexite sind, dann sollte Ihr Broker, während Sie einen Backtest durchführen, als Forexite eingelernt werden. Wenn Sie eine Order im Backtest @-X-Gmt platzieren wollen, müssen Sie die Zeitverschiebung des Brokers kennen und wissen, ob und wann er sich an die Sommerzeit anpasst.
Meine Verwirrung darüber ist DER Hauptgrund, warum ich kein System entwickelt habe, das sich auf die Universal Time stützt, und es ist auch einer der Gründe, warum ich mir nicht die Mühe gemacht habe, Tick-Daten herunterzuladen.
Werfen Sie einen Blick auf die Codes von WHRorder in diesem Thread. Er gibt ziemlich gute Beispiele dafür, wie man Shifts im Backtesting und DLLs verwendet, um die Universal Time während des Live-Betriebs zu erhalten.
Sehen Sie, dass das Backtesting eine Schätzung der Leistung des Systems ist. Ich glaube, du nimmst das zu ernst. Die übliche Empfehlung für Tick-Daten gilt für Systeme, die innerhalb von 5 Jahren weit über 200 Trades platzieren. Außerdem werden Systeme empfohlen, die in der Regel innerhalb der gleichen Minute schließen, in der sie eröffnet wurden. Die meisten Systeme, die auf einstellige Gewinne abzielen, fallen in diese Kategorie.
Wenn Sie wirklich glauben, dass Ihr System ein Scalper ist, der die Kopfschmerzen wert ist, dann sage ich, dass es auch einen längeren Live-Test wert ist. Aber mit den 200 Trades in 5 Jahren, ich glaube nicht, dass es ist. Dies ist nur meine Meinungen, by-the-way.
Ich dachte, der Backtester verwendet nur die FXT-Datei?
Mein System ist ein Scalper. Es kann Trades innerhalb von Sekunden oder Minuten schließen. Daher sind genaue Tick-Daten erforderlich. Ich habe bestätigt, dass der GMT-Offset auf 0 belassen werden sollte, da es sich bei den Daten um GMT handelt.
Die einzigen Dinge, die mich stören, sind der rote Modellierungsbalken (jemand in diesem Thread erklärte, dass dies daran liegt, dass keine Modellierung erforderlich ist) und die Verluste bei Verwendung normaler Verlaufsdaten, die bei den Dukascopy-Daten nicht auftreten.