Backtesting mit Tick-Daten - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
[...] ich habe bemerkt, dass der strategietester nach etwa 2 wochen einfach keine trades mehr eröffnet hat. [...]
Sie müssen Ihren Code posten, um Hilfe zu bekommen... Ich empfehle allerdings, einen neuen Thread zu eröffnen.
mein Traum/Ziel: Was ich gehofft hatte, war, dass geben die Strategie-Tester gute historische Daten (vor allem, wenn Sie Tick-Daten erhalten können) und Sie erhalten einen guten Einblick in wie tyour Strategie würde wirklich über diese Geschichte gehandelt haben (Schlupf, Spread-Varianz etc. akzeptiert). Aber jetzt stellt sich mir die Frage, ob dies überhaupt möglich ist. ob die Strategie-Engine dies tatsächlich leisten kann. IST DIESES ZIEL MIT METATRADER ERREICHBAR? Kann mir jemand ein wenig Hoffnung machen?
Der MT4-Tester ist einfach NICHT für Backtests von Strategien konzipiert, die sich auf Bewegungen innerhalb von M1 stützen. Das ist der Grund, warum er zu stark vereinfacht ist - er unterstützt keine echten Tick-Daten, variable Spreads, Slippage, Verzögerungen oder andere Phänomene der "echten Welt". Für Strategien, die sich auf größere Zeitrahmen stützen, ist es (IMHO) völlig ausreichend.
Es gibt Methoden, um einige der Einschränkungen zu überwinden - echte Tick-Daten und variable Spreads können mit den auf Birt's Website genannten Methoden erreicht werden. Schlupf, Fehler und Verzögerungen können über Code simuliert werden. Ob das den Aufwand wert ist, ist Ansichtssache, aber wenn Sie eine Plattform suchen, die diese Funktionen von Haus aus unterstützt, dann ist MT4 nicht das Richtige...
Ich habe ein paar Strategien und ein paar nicht tun sehr gut im Backtest (trotz doign gut in meinem begrenzten Vorwärts-Tests so weit) und einige taten gut in Backtesting.
Ich denke, diese Methode der Tick Backtesting funktioniert Sie wissen. ABER es nimmt den Zeitrahmen von Ihnen (so zum Beispiel, wenn Sie wollen, dass etwas an einem bestimmten Tag passieren - verkompliziert es - das ist etwas, was ich in jetzt laufen, wie ich es zu stoppen Eröffnung neuer Trades, wie wir auf das Ende des Monats Vertrag bekommen).
Strategie (über 3 Monate Daten)
Gewinnfaktor: 1,55; Gesamthandelsvolumen: 74 (auf M1)
Gewinnfaktor: 1,91; Gesamthandelsvolumen: 67 (auf Tick)
Glauben Sie, dass eine solche Strategie (mit diesem Gewinnfaktor) etwas ist, wofür man sich begeistern kann? Ich habe ein wenig manuell an den Parametern herumgeschraubt, aber ich glaube nicht, dass ich mich in einer Kurvenanpassungssituation befinde. Das kann natürlich nur ein Test mit mehr Daten zeigen.
Ich habe ein paar Strategien und ein paar nicht tun sehr gut im Backtest (trotz doign gut in meinem begrenzten Vorwärts-Tests so weit) und einige taten gut in Backtesting.
Ich denke, diese Methode der Tick Backtesting funktioniert Sie wissen. ABER es nimmt den Zeitrahmen von Ihnen (so zum Beispiel, wenn Sie wollen, dass etwas an einem bestimmten Tag passieren - verkompliziert es - das ist etwas, was ich in jetzt laufen, wie ich es zu stoppen Eröffnung neuer Trades, wie wir auf das Ende des Monats Vertrag bekommen).
Strategie (über 3 Monate Daten)
Gewinnfaktor: 1,55; Gesamtzahl der Trades: 74 (auf M1)
Gewinnfaktor: 1,91; Gesamthandelsvolumen: 67 (auf Tick)
Glauben Sie, dass eine solche Strategie (mit diesem Gewinnfaktor) etwas ist, worüber man sich freuen kann? Ich habe ein wenig manuelle Anpassung der Parameter, aber ich glaube nicht, ich bin in einer Kurve fit Situation. nur ein Test mit mehr Daten natürlich wird sagen.
meine 2 cent:
Ihre Strategie scheint sehr tick-sensitiv zu sein. die verringerte Anzahl der Trades ist etwas seltsam. immer noch kein variabler Spread enthalten. könnte weit weg von der Realität sein
Die Strategie öffnet neue Trades, sobald die vorhergehenden einen TP oder SL genommen haben - also vermute ich, dass der Unterschied in der Anzahl der Trades auf einen Unterschied in der Auflösung zurückzuführen ist - mit höherer Auflösung ist die TP- und SL-Situation anders. Ja, es ist ziemlich tickabhängig, denke ich - deshalb bin ich so bestrebt, Tickdaten zu verwenden.
Ich weiß, dass es noch in den Kinderschuhen steckt und ich noch eine Menge Arbeit vor mir habe.
Welche Höhe des Gewinnfaktors (auf einem tatsächlichen Live-Handelskonto, über einen langen Zeitraum) würden die Leute begeistert sein? Offensichtlich über 1, aber wie viel darüber hinaus denken die Leute - wow, das ist ein gutes System.
67 Trades ist eine geringe Anzahl von Trades, um Statistiken zu erstellen, aber wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, habe ich irgendwo gelesen, dass alles über PF=2 als besser als Glücksspiel angesehen wird.)
aber ich finde, dass andere Werte wichtiger sind. z.B. Drawdown/max. aufeinanderfolgende Verluste.
Einfach weil ein Trader einen EA so lange laufen lässt, wie er profitabel ist, nicht wirklich abhängig davon, wie profitabel. Aber wenn der EA dann Verluste macht, wird er vielleicht gestoppt. Diese Faktoren sind also abhängig vom Trader, wie viel sind Sie bereit zu verlieren, bevor der EA gestoppt wird?
//z
Also, ich bin immer noch meine EA testen - bin unsicher, wie gut es wirklich ist, obwohl. und suchen Sie einige Ratschläge auf die Ergebnisse immer zurück.
Es ist für Light sweet crude oil (Symbol CL). Ich habe Tick-Daten für diese für die letzten 2,5 Jahre jetzt bekommen. Ich habe diese Daten in M1-Bar-Form und Metatrader verwendet, um es zu testen. Ich werde sie in naher Zukunft in ihrer eigentlichen Tick-Form testen (wahrscheinlich mit der Methode, die wir in diesem Thread durchgesprochen haben).
Ergebnisse dieses Tests (gestartet mit einem Saldo von 10.000):
// Gewinn: 109.145
// Gewinnfaktor: 2,65
// absoluter Drawdown: 748
// maximaler Drawdown: 30,764
// Erwartete Auszahlung: 90
// Abschlüsse: 1204
Sie werden feststellen, dass es an einem Punkt einen großen Drawdown gibt. Der Zeitpunkt, an dem er auftritt, spielt keine Rolle mehr, da zu diesem Zeitpunkt bereits genug "Fett" über die anfängliche Einlage von 10.000 hinaus aufgebaut worden ist. Also, nur nimmt die 30.000 Dollar Hit, nimmt es nach unten zu wie 50.000 und dann trägt wieder auf himmelwärts zu 100.000. ABER wenn ich mit 10.000 zu diesem Zeitpunkt anfangen würde, würde dieser Drawdown das Konto sprengen. Ich denke also, dass man mit 100.000 beginnen sollte, so dass dieser Drawdown zu Beginn der Dinge einen Verlust von 30 Prozent bedeuten würde, was für jemanden mit einem aggressiven Investitionsprofil akzeptabel ist. Aus dem Gewinn von 100.000 in 2,5 Jahren wird also ein Gewinn von 100% in 2,5 Jahren (im Gegensatz zu 1000%).
Ich bin etwas besorgt, dass ich eine Kurvenanpassung haben könnte. Ich habe die Parameter manuell angepasst (aber keine Computeroptimierung vorgenommen). Ich schätze, ich hoffe, dass der lange Zeitrahmen der Tests es weniger wahrscheinlich macht, dass es sich um eine Kurvenanpassung handelt... Das Wichtigste wäre, mehr Daten zum Testen zu haben - als neuer Test.
Ihr habt also eine Menge Erfahrung mit dem Testen von EAs. Mit den Ergebnisparametern hier - wären diese gut genug, um Sie denken zu lassen, verdammt noch mal - vielleicht ist dies ein guter EA?
(ps. mit vorläufigen Tuning, dass ich jetzt tun habe ich in der Lage gewesen, um max Drawdown bis zu 20.000 ohne wirklichen Verlust von Gewinn zu bekommen. kann max Drawdown weiter nach unten zu bekommen, aber dann beginnen zu verlieren Ende Gewinn, zum Beispiel mit max Drawdown von 13000, aber dann Ende Gewinn ist weniger: 60.000)
Kann jemand einen Kommentar abgeben? xx