Backtesting mit Tick-Daten

mikey 2010.10.01 19:36 #11

jep, wir haben uns wieder einmal verpasst. Könnte ich die Volumendaten grundsätzlich streichen, indem ich alle Volumenwerte auf 1 setze?

gordon 2010.10.01 19:38 #12

mikey:

Yep. Ihre Antwort kam gerade, als ich meine letzte gesendet.

RE: Volumen...- wenn meine EA doesnt "lesen" Volumen bin ich sicher auf diese? Muss ich mir darüber keine Sorgen machen? Ich habe nicht über das Volumen denken - aber dann, wie ich sagen, meine EA doesnt "lesen" es für alles. Also, nur um zu klären - ich kann Volumen ignorieren? Oder sollte ich vielleicht Volumen auf 1 für alle Bars setzen?

Wenn Ihr EA die Volumendaten nicht verwendet, dann kann es ignoriert werden. Sie müssen es auf 1 für Ihre Methode zu arbeiten, sonst würde der Tester mehr als ein Tick pro bar erstellen...

Multi-Timeframe-Indikatoren Wie viel kostet es, Fragen von Anfängern MQL5

mikey 2010.10.01 19:54 #13

Jepp. Ich habe keine Indikatoren, die auf Balken oder etwas in der Art schauen. Swaps - das ist ein guter Punkt. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Ich bin einfach scharf darauf, diese neue Methode so schnell wie möglich auszuführen.

Ich bin fast startklar, wenn ich nur das Problem der Zeitverschiebung lösen kann. Betrachten Sie also diese Balken (in einer .csv-Textdatei):

NB: Datum,Uhrzeit,Eröffnung,Hoch,Tief, Schluss,Volumen

20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:01,71.75,71.75,71.75,71.75,1

Ich möchte also die Zeit des zweiten Balkens auf 18:01 ändern, damit die beiden oberen Balken unterschiedliche Zeiten haben (sie haben natürlich unterschiedliche Zeiten auf der Subminuten-Ebene, aber ich möchte, dass sie tatsächlich unterschiedliche Zeiten auf der Minuten-Ebene haben).

Dann muss ich die Zeit des dritten Taktes auf 18:02 ändern. Jetzt haben also alle 3 Balken unterschiedliche Zeiten.

Ich denke, ein guter Pseudo-Code für die Operation ist:

time_of_next_bar = time_of_previous bar +1;

Aber dann müsste es Einschränkungen geben, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nur 60 Minuten die Stunde verschieben sollten, und eventuell das Datum, den Monat usw.

Ich habe alle meine Balken in einer .csv-Datei und muss eine Möglichkeit finden, sie auf diese Weise zu bearbeiten. Vielleicht mit Perl? Ich habe in der MQl-Datei, die Sie verlinkt haben, nachgesehen und konnte keine umsetzbare Methode dafür finden.

Warum lese ich die Jede Anfängerfrage, um das Pivotpunkt nach Excel exportieren

mikey 2010.10.01 20:08 #14

Ich schätze, der einfachste Weg ist, wenn ich einfach eine sehr lange Liste in 2 Spalten von Daten und Zeiten von irgendwo finden kann (mit diesem Format):

20100831,18:00

20100831,18:01

20100831,18:02

20100831,18:03

20100831,18:04

20100831,18:05

usw. usw.

Vielleicht ist es besser, eine solche Liste zu finden, als sie zu erstellen.

Ich kann dann einfach diese Spalten in meine csv-Datei einfügen. Ich habe versucht, diesen Weg zu gehen, indem ich z.B. M1-Daten aus Metatrader exportiert und dann deren Spalten übernommen habe. ABER die Menge der historischen M1-Daten, die ich für Metatrader bekommen kann (ein paar Monate wert) ist nicht lang genug für meine Zwecke. Vielleicht, wenn ich ein paar Jahre wert könnte funktionieren.

Wie programmiert man? Fehler, Irrtümer, Fragen SimpleDailyRangeBreakExpert

zzuegg 2010.10.01 20:46 #15

mikey:

Jepp. Ich habe keine Indikatoren, die auf Balken oder etwas Ähnliches schauen.

sind sie sich da sicher? fast alle indikatoren verwenden balken in ihren berechnungen... alle indikatoren, bei denen man einen zeitraum einstellen kann, werden wahrscheinlich fehlschlagen. alle high[] low[] open[] close[] aufrufe werden fehlschlagen, grundsätzlich sind alle zeitreihen-zugriffsfunktionen betroffen.

In Ihrem Fall würde ich die Dateien auf der Website untersuchen, um eine benutzerdefinierte Tick-Datei zu erstellen und ein gepatchtes Terminal zu verwenden.

Elite-Indikatoren :) Das Konzept: "Guter Ratgeber" Fehler, Irrtümer, Fragen

gordon 2010.10.01 21:10 #16

Hier ist ein einfaches Skript, das diese Aufgabe übernimmt. Ich habe es nur einmal überprüft, also achten Sie auf übersehene Bugs... Außerdem ist es wahrscheinlich nicht der schnellste/beste Weg, es zu tun.

#property show_inputs
extern string     src_file = "sample.csv";             // source file name
extern string     trg_file = "output.csv";             // target file name
extern datetime   st_date = D'2000.01.01 00:00';       // start date for written data (this could be whatever...)

int start()
{
   string sclose;             // tick close price - we assume O=H=L=C
   
   // get handles for source and target file (NOTE: will overwrite target file if exists!!)
   int src_handle = FileOpen(src_file, FILE_CSV|FILE_READ, ',');
   int trg_handle = FileOpen(trg_file, FILE_CSV|FILE_WRITE, ',');
      
   // read each line from source, process it and write to target
   while(!FileIsEnding(src_handle)) {
      // read data from source by fields (convinient since it's a CSV file)
      FileReadString(src_handle);    // skip date     
      FileReadString(src_handle);    // skip time
      FileReadString(src_handle);    // skip open
      FileReadString(src_handle);    // skip high
      FileReadString(src_handle);    // skip low
      sclose = FileReadString(src_handle);   // GET CLOSE PRICE
      FileReadString(src_handle);    // skip volume
      
      // build output line as a single string (it's just simpler to do it this way)
      string output = StringConcatenate(
                        TimeToStr(st_date,TIME_DATE), ",",    // proper date and time format
                        TimeToStr(st_date,TIME_MINUTES), ",",
                        sclose, ",",      // to make sure OHLC are identical we just use close price
                        sclose, ",",
                        sclose, ",",
                        sclose, ",",
                        "1"               // this is fixed volume = 1 so as we'll have 1 tick per bar only
                      );          

      FileWrite(trg_handle,output);
      st_date += 60;                      // add 1 minute (60 seconds) to our time counter
   } // end while
   
   // close source and target file
   FileClose(src_handle);        
   FileClose(trg_handle);
   return(0);
}

Das Skript ist ziemlich selbsterklärend... Die Quelldatei sollte sich im Ordner 'experts/files' befinden. Für das Startdatum können Sie eingeben, was immer Sie wollen, da die Zeit sowieso gestreckt wird, so dass Zeitstempel bedeutungslos sind...

Ich habe immer noch ernsthafte Zweifel an dem, was du versuchst zu tun, aber ich würde mich freuen, wenn du deine Ergebnisse hier mitteilen würdest. Viel Glück!

EAs und Indikatoren kaufen/verkaufen Kann 1 EA mehrere Können Sie mir sagen,

mikey 2010.10.02 13:29 #17

gordon:

Hier ist ein einfaches Skript, um die Arbeit zu tun. Ich habe es nur einmal überprüft, also achten Sie auf übersehene Fehler... Auch - es ist wahrscheinlich nicht der schnellste/beste Weg, es zu tun.

Das Skript ist ziemlich selbsterklärend... Die Quelldatei sollte sich im Ordner 'experts/files' befinden. Für das Startdatum können Sie eingeben, was immer Sie wollen, da die Zeit sowieso gestreckt wird, so dass Zeitstempel bedeutungslos sind...

Ich habe immer noch ernsthafte Zweifel an dem, was du versuchst zu tun, aber ich würde mich freuen, wenn du deine Ergebnisse hier mitteilen würdest. Viel Glück!

Das ist genial!! Danke!!!

ABER ich habe es noch nicht zum Laufen gebracht. Also, ich nehme Ihren MLQ4-Code, speichere und kompiliere ihn und hänge ihn an ein Symbol-CL-Diagramm an (und setze ein Häkchen bei "Live-Trading zulassen") - im Log kann ich sehen, dass dies ok geladen wird usw.

Als PRELUDE/SET UP dazu habe ich 2 Dateien erstellt:

sample.csv (mit den Daten darin) - ich habe eine Datei mit wenig Daten darin zum Testen erstellt, damit alles schnell geht, wenn wir versuchen, alles zum Laufen zu bringen

output.csv (leer)

Ich habe beide Dateien in Experten/Dateien abgelegt. ABER ich sehe nicht, dass irgendwelche Daten in output.csv geschrieben werden. Habe ich die Datei output.csv an der richtigen Stelle abgelegt? Sollte ich sogar meine eigene leere output.csv-Datei erstellen? Ist dies die richtige Vorgehensweise?

PS> Nur für den Fall, dass es irgendeine Bedeutung hat - ich habe meine sample.csv unten ausgeschnitten und eingefügt:

20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,2
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,2
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,3
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,2
20100831,18:00,71.67,71.67,71.67,71.67,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,3
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,5
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,4
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,2
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,4
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,3
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,17
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,4
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,2
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.76,71.76,71.76,71.76,1
20100831,18:05,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,3
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,5
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,14
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,21
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,4
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,2
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,1
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20100831,18:47,71.74,71.74,71.74,71.74,1
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20100831,18:49,71.73,71.73,71.73,71.73,1
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20100831,18:49,71.72,71.72,71.72,71.72,3
20100831,18:49,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:50,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:50,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:50,71.74,71.74,71.74,71.74,1
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Backtesting with tick data Off-topic MT4/mql4 questions. Off-Topic-MQL-Frage

gordon 2010.10.02 13:42 #18

mikey:

ABER ich habe es noch nicht zum Laufen gebracht. Ich nehme also Ihren MLQ4-Code, speichere und kompiliere ihn und hänge ihn an ein Symbol-CL-Diagramm an (und setze ein Häkchen bei "Live-Trading zulassen") - im Protokoll kann ich sehen, dass er korrekt geladen wird usw.

Als PRELUDE/SET UP dazu habe ich 2 Dateien erstellt:

sample.csv (mit den Daten darin) - ich habe eine Datei mit wenig Daten darin zum Testen erstellt, damit alles schnell geht, wenn wir versuchen, alles zum Laufen zu bringen

output.csv (leer)

Ich habe beide Dateien in Experten/Dateien abgelegt. ABER ich sehe nicht, dass irgendwelche Daten in output.csv geschrieben werden. Habe ich die Datei output.csv an der richtigen Stelle abgelegt? Sollte ich sogar meine eigene leere output.csv-Datei erstellen? Ist dies die richtige Vorgehensweise?

Sie brauchen die Ausgabedatei nicht zu erstellen, sie wird automatisch erstellt (falls sie bereits existiert, wird sie überschrieben).
Stellen Sie sicher, dass dies als Skript kompiliert wird.
Stellen Sie sicher, dass sich die Beispieldatei im Verzeichnis "experts/files" befindet.
Erhalten Sie auf der Registerkarte "Experten" irgendwelche Fehler/Meldungen?

Fehler, Irrtümer, Fragen 10Punkte 3.mq4 Wie kann ich feststellen,

gordon 2010.10.02 13:46 #19

Ich habe es mit Ihrem Beispiel erneut getestet und es funktioniert. Beigefügt - Skript, Beispiel und die Ausgabe (in einem RAR-Archiv).

Dateien:

files.rar 3 kb

mikey 2010.10.02 15:15 #20

Mein Fehler - ich habe es als EA und nicht als Skript angelegt. Es FUNKTIONIERT jetzt - als Skript!

Eine Sache allerdings - kein großes Drama - aber die letzte Zeile der Ausgabedatei ist so:

2004.02.23,08:34,,,,,1

Es handelt sich also nur um ein überflüssiges, redundantes Stück Daten - es gehen keine Informationen verloren, wenn man es ausschneidet, was ich ja auch getan habe.

So, jetzt versuche ich das mit dem Strategietester. Läuft jetzt - dauert eine Ewigkeit. Aber ich halte euch auf dem Laufenden.

Fragen von Anfängern MQL5 VPS-Server. Fragen. taugen die Ergebnisse dieses

Backtesting mit Tick-Daten - Seite 2