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Ich benutze Indikatoren macd, cci, Stochastik, Vagor und bollinger bands. Alle Indikatoren sind im Trend-Modus verwendet, wie auch bollinger Bands nicht passieren überkauft/verkauft in Backtests zu optimieren. Ich habe alle Indikatoren, die vorinstalliert auf mt4 mit 1hr Zeitrahmen getestet und kann nicht bekommen, andere, um mein Kriterium zu erfüllen. Ich sage nicht, dass Indikatoren nicht auf 30m, 15m oder sogar 1m Daten arbeiten, es ist einfach nicht praktisch Zeit-weise für mich zu optimieren. Und selbst wenn ich es in der Vergangenheit versucht habe, waren die Ergebnisse nicht zufriedenstellend.
Ich verwende auch Gegentrends, Gaps und geplante Nachrichtenmeldungen, die nicht auf Indikatoren basieren. Die hohe Gewinnrate, die Sie in diesem alten Backtest sehen, ist darauf zurückzuführen, dass das Gap-System und die Bollinger-Bänder-Systeme mehr als einmal pro Bar gehandelt wurden. Da ihre Gewinnmitnahmen kurz sind, schließen sie sich und öffnen sich wieder, daher die hohe Gewinnrate. Ich habe inzwischen gelernt, wie ich dieses Problem beheben kann, was den Gewinnfaktor und den Drawdown verbessert, aber die Gewinnrate verringert hat. Außerdem haben sich meine Testdaten seither irgendwie verändert, da das einst sehr attraktive Gap-System in letzter Zeit nicht mehr so gut funktioniert.
Ich arbeite derzeit daran, das Gap-System zu reparieren, indem ich es auf das Polster warten lasse, bevor die Gaps zu schließen beginnen. Das nächste Projekt ist, eine Logik in das Programm zu schreiben, um eine gegnerische Order zu schließen, wenn es sich um einen Verkauf handelt und die neue Order ein Kauf ist, und dann die alte Order zu schließen. Ich weiß nicht, ob dies dem System helfen oder es zerstören würde, aber es sollte wie ein Filter wirken. Wenn jemand einen guten Filter oder eine Kombination von Filtern kennt, lassen Sie es mich bitte wissen.
Ein Gewinnfaktor von 1,25 bei einem Drawdown von nur 10% ist verdammt gut. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft solche Ergebnisse liefert.
SDC 2010.07.02 06:09
Ein Gewinnfaktor von 1,25 bei einem Drawdown von nur 10% ist verdammt gut. Ich hoffe, dass er auch in Zukunft solche Ergebnisse liefert.
Danke SDC, meine ursprüngliche Absicht war es, ein System mit einem Gewinnfaktor von 2,0 zu entwickeln. Der Artikel, an dem ich mich orientierte, besagt, dass ein Gewinnfaktor von 1,50 oder besser mit einem maximalen Drawdown <20% erreicht werden sollte. Wir sollten immer nach Möglichkeiten suchen, bessere Systeme zu entwickeln, aber wenn ich die 1,50-Grenze nicht knacken kann, ist das nicht schlimm, ich werde einfach das, was ich habe, polieren und live einsteigen.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
Interessant... basieren die Kauf-/Verkaufsaufträge auf einem Indikator oder haben Sie eine neue Methode entwickelt? ich baue mein ea auf, aber ich konnte keine gute Methode zum Eröffnen von Aufträgen finden. ich kann das Money Management nutzen, um die Verluste zu verringern, und ich weiß, wann ich die Positionen auf der Grundlage eines von mir entwickelten Trailing-Stops (gleitender Stop-Loss) schließen muss, aber es ist immer noch sehr schwierig, den richtigen Zeitpunkt zum Eröffnen von Positionen zu finden!
Nun, ich habe erklärt, woraus mein System besteht. Soweit die Zeit-zu-öffnen, was ich beobachtet habe, ist die meisten meiner Optimierung mit wichtigen Unterstützung/Widerstand Linien zusammenfallen. IMO ist dies wegen der durchschnittlichen Bewegung/Verhalten der EUR/USD seine optimiert auf. Nehmen wir zum Beispiel meinen Favoriten MACD. Wenn Sie versuchen, den Autor dieses Indikators Standardeinstellung auf Forex verwenden, kann ich fast wetten, seine gonna fail. Diese Koordinaten wurden generiert, um mit dem Aktienmarkt Unterstützung/Widerstand zusammenfallen.
Was ich damit sagen will, ist, dass meiner Meinung nach gute Einstiegsmöglichkeiten bestehen, wenn der Kurs aus den wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Trendfolger ausbricht. Und für Trendgegner, wenn der Kurs von diesen Niveaus abprallt. Wenn Sie nicht an Ihrem Computer sitzen und gute Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeichnen wollen, dann verwenden Sie einen Indikator. Auch dies ist alles nur meine Beobachtung.
ubzen:
Ich habe das nur aus Spaß und zum Necken veröffentlicht ...
Eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, warum sich die Leute immer über den Strategietester in mt4 beschweren? Warum ist er nicht zuverlässig und gibt es eine Möglichkeit, einen Test zu machen und sicherzustellen, dass er in einem Live-Konto (mit mt4 oder mt5) genau gleich läuft?
Ich weiß, dass die Werte bei einem Broker ein wenig anders sein können, aber wenn der Broker die Werte des Strategietesters angibt, sollten die Ergebnisse dann nicht stimmen?
eine sache, die ich nicht verstehe, ist, warum sich die leute immer über den strategietester in mt4 beschweren? warum ist er nicht zuverlässig und gibt es eine möglichkeit, einen test zu machen und sicherzustellen, dass er in einem live-konto (mit mt4 oder mt5) genau gleich läuft?
Ich weiß, dass die Werte bei einem Broker ein wenig anders sein können, aber wenn der Broker die Werte des Strategietesters angibt, sollten die Ergebnisse dann nicht stimmen?
Wenn es darum geht, sicherzustellen, dass der EA programmtechnisch das tut, was er tun soll, dann ist das in Ordnung...., aber viele benutzen ihn als Hoffnungsgenerator.... passen die Kurve von EAs an bekannte Marktbewegungen an, erhalten ein akzeptables Ergebnis und wundern sich dann, warum er im Live-Betrieb nicht die gleichen Ergebnisse liefert. Natürlich kann der Tester nicht bei Lag, Persistenz, variablem Spread usw. helfen.
V
ubzen, die Leute fangen an, dich ernst zu nehmen, es ist an der Zeit, reinen Tisch zu machen und mit den "Späßen und Sticheleien" aufzuhören.
engcomp, ich komme ins Reine ;). Aber ich bin auch sehr ehrlich. Die meisten der Informationen, die ich preisgebe, sind allgemein bekannt. Ich bin immer der Erste, der jedem sagt, dass ich ein Forex-Neuling bin und keine echte Handelserfahrung habe. Dieses Outlet ist so etwas wie mein Tagebuch, mein Arbeitsbereich und meine Bildungsquelle. Wenn mich jemand im wirklichen Leben fragt: "Oh, du willst Devisenhändler werden, wen kennst du, der mit Devisen handelt" (diese Frage wurde mir gestern gestellt). Ich kann immer engcomp sagen :) lol.
Ich hinterlasse hier und da Hinweise auf das, was ich habe, damit andere Leute sich frei fühlen, das Gleiche zu tun. Meine Systeme sind für meine Verhältnisse keineswegs zufriedenstellend. Wenn ich kein echtes Geld darauf setzen kann, bezweifle ich, dass jemand anderes 5 Monate lang damit handelt, einen Verlust macht und trotzdem weiter damit handelt.
Eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, warum sich die Leute immer über den Strategietester in mt4 beschweren? Warum ist er nicht zuverlässig und gibt es eine Möglichkeit, einen Test zu machen und sicherzustellen, dass er in einem Live-Konto (mit mt4 oder mt5) genau gleich laufen würde?
Ich weiß, dass in einem Broker die Werte ein wenig anders sein könnten, aber angenommen, der Broker gibt die Werte des Strategietesters an, sollten die Ergebnisse nicht stimmen?
Hier ist meine Meinung zu dem ganzen Curve-Fit___No-Good Tester Dilemma. Dies sind nur meine Meinungen, ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Ich werde 2 Punkte anführen, um damit zu beginnen. 1) Kein System mit oder ohne Kurvenanpassung sollte als Hope-Generator verwendet werden. 2) Meta-trader hat einen Fehler im Backtesting, der 100%ige Gewinntests ermöglichen könnte. Ich bin letzte Woche auf diesen Fehler gestoßen und habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die Ergebnisse als Streich zu veröffentlichen, weil das einfach nicht richtig gewesen wäre.
Beginnend mit Punkt 1, in den letzten 3 Monaten, in denen ich Eur/Usd studiert habe, habe ich festgestellt, dass Charts derzeit nur 6 Elemente haben, mit denen man am Forex arbeiten kann. Preis (H-L-O-C), Volumen, und Zeit. Es gibt hier keine fundamentalen Informationen wie Angebot und Nachfrage. Auf anderen Märkten verwendet man neben dem Volumen auch das Open-Interest, um eine Menge Informationen zu erhalten. Daher können Sie das Volumen im Forex-Markt vernachlässigen, da es Ihnen nur sagt, wie aktiv die Marktteilnehmer sind und nicht, ob sie aktive Bullen oder Bären sind. Die Zeit ist ein weiterer Indikator, den man im Devisenhandel getrost vernachlässigen kann (es sei denn, man spielt das Zinsspiel). Andere Märkte verwenden Zeitindikatoren, weil sie Verfallsdaten, Liefertermine und Zinssatzdaten haben. Auch hier im Devisenmarkt ist die Zeit, genau wie das Volumen, nur dazu gut, Ihnen zu sagen, wann jeder bereit ist zu spielen, nicht die Richtung.
Was bleibt uns also übrig, die gute alte technische Analyse in ihrer ursprünglichen Form, dem Preis (H-L-O-C). Mein Fazit zur TA ist, dass sie eine Wissenschaft der Muster und der Wahrscheinlichkeit ist. Die Muster und das Verhalten des Gold- oder Aktienpreises sind wahrscheinlich nicht die gleichen wie die des EUR/USD, und daher wird der EUR/USD wahrscheinlich nicht dem EUR/GBP ähneln, weshalb eine Optimierung notwendig ist. Diejenigen, die meinen Ansatz nicht mögen, lassen sich in der Regel in zwei Lager einteilen: a) diejenigen, die keine Kurvenanpassung mögen, oder b) diejenigen, die nicht gerne verlieren.
Bei den A-Typen handelt es sich in der Regel um mathematisch veranlagte Händler mit harten Zahlen, die sich mit Zinsen und Arbitrage beschäftigen. Sie können ihre Formeln auf den Tisch legen und Ihnen sagen, dass sie einen Gewinn machen werden, wenn 1+1 nicht =2 ist. Aber selbst diese gottgleichen Händler können sich nicht unbesiegbar fühlen, denn die Märkte korrigieren 1+1 !=2 schnell. Wenn der Markt das nicht tut, ist er kaputt und selbst Nicht-Mathe-Typen würden aufgeben. Die B) Typen sind diejenigen, die No-Stop-Loses/Hedge-same-Currency setzen und wenn sie verlieren, stapeln sie ihre Positionen Martingale, wohl wissend, dass die Märkte nicht ewig steigen oder fallen können. Diese Art von Strategie erfordert große Reserven und Nerven aus Stahl. Auch diese Leute sollten sich aus offensichtlichen Gründen nicht unbesiegbar fühlen. Humm... Ich habe vergessen, worauf ich hinauswollte, lols.
Wie auch immer, wir alle haben ein Risiko, da wir (A-, B- oder C-Typen) darauf setzen, dass ein Muster, das in der Vergangenheit funktioniert hat, auch weiterhin funktioniert. Der Punkt, den ich zu machen versuche, ist, wenn die Backtests fehlerfrei sind, was bedeutet, dass es tut, was Sie beabsichtigen & & es wird tun, was Sie im Live-Handel beabsichtigen, Gewinnen oder Verlieren im Live-Handel wird irrelevant für die Validierung derBacktesting-Ergebnisse. Sehen Sie... das Muster hat sich geändert, aber Ihr System nicht. Sie unterscheiden sich nicht vom A)-Typ oder B)-Typ und sollten Ihre Eier nicht zählen, bevor sie ausgebrütet sind.
Zu all dem Misstrauen gegenüber Backtester möchte ich abschließend sagen: "Ich habe noch nie ein System in Backtester erstellt, das bei DEMO-Tests nicht so funktioniert hat wie beim Backtesting". Ok, mit einer Ausnahme: dem Bug. Ich bin nicht naiv genug, um zu glauben, dass eine Backtesting-Umgebung dasselbe ist wie eine Live-Testumgebung. Ich kann diesen Punkt nicht oft genug betonen: Wenn Ihr Broker Sie neu quotiert, Ihre Orders bei Stops nicht schließt, bei steigender Volatilität einfriert ... die Liste geht weiter. Also ... Sie optimiert und Demo getestet in einer idealen Umgebung, aber wenn Sie Live-Test das Muster ändert ... was nenne ich das, ein Bug. All das ist meine bescheidene Meinung.
Daher können Sie das Volumen im Devisenhandel außer Acht lassen, weil es Ihnen nur sagt, wie aktiv die Leute sind und nicht, ob sie aktive Bullen oder Bären sind.
[...] 2) Meta-trader hat einen Fehler im Backtesting, der 100%ige Gewinntests ermöglichen könnte. [...]