Heiliger Bimbam!! Endlich - Seite 2

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Ja, ich weiß, Phillip. Ich hatte eine Limonade zu viel. Ich wollte es eigentlich "Mein erster Gral" nennen, aber ich wollte mehr Kontroverse. Ich kann nicht glauben, dass ich so lange gebraucht habe, um mir so ein Pseudosystem auszudenken. Ich bin nicht der Typ, der sich über jeden Geldbetrag aufregt, schon gar nicht über Monopoly-Geld. Ich habe nur gelehrt, dass ich ein bisschen Anwalt des Teufels spielen würde.
 

Ubzen,

ist das echt? Ich hoffe es für dich!

Namaste,

John

 

Es macht alles Spaß, ubzen, du hast eine großartige Einstellung zu dieser Sache!

Für mich macht das Programmieren und Herumspielen mit dem Strategietester genauso viel Spaß wie das Spielen von Strategiespielen auf dem Computer. Es geht nur um Fantasie und darum, das Glück einer fiktiven Version von uns selbst in einem anderen Leben zu maximieren.

Es wird stressig, wenn wir unangemessene Erwartungen haben und zu viel Geld auf dem Spiel steht... genau wie beim Glücksspiel :P

 
jmamsler:

Ubzen,

ist das echt? Ich hoffe es für dich!

Namaste,

John


Nein, jmamsler. Ich wünschte, es wäre echtes Geld. Es sind eigentlichBacktesting-Ergebnisse. Jede Woche gibt es jemanden, der so etwas veröffentlicht.
 
1005phillip:

Es ist nicht unmöglich, es gibt Workarounds (gordon hat die Links), die eine frühere Version von MT4 (211 oder so ähnlich) mit Tickdateien verwenden, die die begehrte 99%ige Modellierungsqualität liefern.

https://www.mql5.com/en/forum/120787
 
ubzen:

Klar, lol - ich habe es noch nicht gemacht, also werde ich der Erste sein, der es sieht. Komm schon Baby...mach Papa stolz.

Balken im Test 3757843
Ticks modelliert 7348544
Fehler bei nicht übereinstimmenden Charts 0
Ersteinlage 5000,00
Gesamtnettogewinn 1709821,30
Bruttogewinn 8587085.90
Bruttoverlust -6877264,60
Gewinnfaktor 1,25
Erwartete Auszahlung 160.86
Absolute Auszahlung 260,00
Maximale Auszahlung 60810.00 (10.20%)
Relativer Verlust 30,59% (8085,00)
Gesamtzahl der Abschlüsse 10629
Short-Positionen (Won %) 5591 (83,13%)
Long-Positionen (Won %) 5038 (84,26%)
Gewinntransaktionen (% der Gesamtzahl) 8893 (83,67%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 1736 (16,33%)
Maximal
aufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld) 45 (49440.00)
Verluste in Folge (Verlust in Geld) 5 (-22180.00)
Maximale
Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) 49440.00 (45)
Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste) -22180.00 (5)
Durchschnitt
Gewinne in Folge 6
fortlaufende Verluste 1

Wie viele Indikatoren haben Sie verwendet? Ist das System selbstoptimierend?
 

Oh, mein erstes Hindernis. Damals hatte ich etwa 4 verschiedene Indikatoren und insgesamt etwa 7 Systeme. Jedes System wurde separat über einen Zeitraum von 10 Jahren optimiert. Das wichtigste Kriterium, das ich damals hatte, war, dass jedes Teilsystem bei Backtests eine schöne Equity-Kurve zeigte. Das heißt, ich wollte Systeme, die in einem bestimmten Jahr mindestens ausgeglichen oder besser waren. Ich wählte diejenigen aus, die besser abschnitten, als andere die Gewinnschwelle erreichten, und mischte sie wie eine Art Diversifizierung zusammen. Natürlich sieht es aus der Ferne gut aus, aber wenn man näher heranzoomt, kann man sehen, wie die Aufträge 5 Monate am Stück auf und ab hüpfen, ohne dass die Gewinnschwelle erreicht wird. Dies führte dazu, dass ich dieses System auf der Suche nach etwas Besserem archivierte, sagen wir etwas, das innerhalb eines Monats das tun könnte, was es in 5 Monaten tat, in Bezug auf die Aktienkurve. Aber nichts hat funktioniert, ich habe versucht, Indikatoren als Filter zu kombinieren, aber ohne Erfolg. Schließlich kehrte ich zu diesem speziellen System zurück und wählte einen Zeitrahmen aus bzw. optimierte sie, vor allem auf der Grundlage der jüngsten Ergebnisse und lebte einfach mit den Ergebnissen in Vorwärtstests.

 

Herzlichen Glückwunsch ubZen (< 8)

Wie sehen Ihre Vorwärtstests aus?

 
Die Vorwärtstests sehen aus wie die Rückwärtstests in Großaufnahme. Geben Sie mir 10 Jahre und wir werden es sicher wissen :))
 

Interessant... basieren die Kauf-/Verkaufsaufträge auf irgendeinem Indikator oder haben Sie eine neue Methode entwickelt? ich baue mein ea auf, aber ich konnte keine gute Methode finden, um Aufträge zu eröffnen. ich kann das Money Management nutzen, um die Verluste zu verringern, und ich kenne den Zeitpunkt, um Positionen auf der Grundlage eines von mir entwickelten Trailing-Stops (gleitender Stop-Loss) zu schließen, aber es ist immer noch sehr schwierig, den richtigen Zeitpunkt für die Eröffnung von Positionen zu finden!

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