Backtesting-Stellungnahme - Seite 3
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RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
Nun, offensichtlich wissen Sie das nicht. Aber andererseits, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, das 8 Monate lang funktioniert hat, sofort nach dem Start nicht mehr funktioniert?
Nun, offensichtlich wissen Sie das nicht. Aber andererseits, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, das 8 Monate lang funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, sobald Sie live gehen?
Wie haben Sie es getestet? Wie viele Paare? Wie konsistent war es? Hatte es eine logische Grundlage für das Funktionieren? Oder waren es nur ein paar technische Indikatoren, die zusammengewürfelt wurden, weil Fred sagte, dass es funktionieren würde?
Vielleicht liegt es an mir, aber bisher konnte ich noch keinen guten Zusammenhang zwischen diesen Strategien herstellen. Beim Testen außerhalb der Stichprobe gibt es durchschnittliche Strategien, die sehr gut abschneiden, aber es gibt auch gute Strategien, die scheitern. Ich schaue mir auch die 8-Monats- bis 1-Jahres-Historie an, und das schlimmste Szenario wäre der Break-even. Die Märkte ändern sich, aber nicht über Nacht (es sei denn, eine Zentralbank ändert ihre Politik in großem Stil).
Übrigens muss man auch die Anzahl der Zeiträume/Emissionen berücksichtigen. 10 Jahre auf dem Tageschart haben die gleiche Anzahl von Perioden wie 1 Jahr auf einem niedrigeren Zeitrahmen.
Nun, ich habe das für meinen Experten, dass die atc2012 teilnehmen und es überleben ohne Intervention für die nächsten 3 Monate einen Gewinn zu machen. Im Art von haben einige Vertrauen auf diese Routine der Backtesting.
Haben Sie den Makler gewechselt?
Einige Broker erlauben den Handel vor anderen damit die Mathematik beginnt zu schwanken, was alle Indikatoren zu verlieren, was zum Zeitpunkt der Prüfung wahren Wert war.
Ich begann, nur tägliche Daten zu verwenden, nur Handel kleinere Zeitrahmen ab Dienstag manchmal Montag je nach mehreren Brokern Zahlen. Die Ergebnisse sind besser! Auch deshalb musste ich manuell zurückgehen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse für verschiedene Broker auf kleineren Zeitrahmen die gleichen sind.
Sonntag ist das Schlimmste von Dienstag die Zahlen beginnen zu synchronisieren zurück bis einige was.
Haben Sie den Makler gewechselt?
Einige Broker erlauben den Handel vor anderen damit die Mathematik beginnt zu schwanken, was alle Indikatoren zu verlieren, was zum Zeitpunkt der Prüfung wahren Wert war.
Ich begann, nur tägliche Daten zu verwenden, nur Handel kleinere Zeitrahmen ab Dienstag manchmal Montag je nach mehreren Brokern Zahlen. Die Ergebnisse sind besser! Auch deshalb musste ich manuell zurückgehen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse bei verschiedenen Brokern auf kleineren Zeitrahmen gleich sind.
Sonntag ist das Schlimmste von Dienstag die Zahlen beginnen zu synchronisieren zurück bis einige was.
Wenn Ihrer Meinung nach ein EA im 10-Jahres-Backtest profitabel ist,
1. wäre er auch dann profitabel, wenn er live geht? Wenn nicht, warum? Was sind die Gründe dafür?
2. ist der EA nicht auf die jüngsten Marktveränderungen optimiert und wenn er mit 10 Jahren Daten profitabel ist, ist er dann nicht sehr robust?
doshur, meiner Meinung nach hängt die Antwort zu sehr von den EA-Algorithmen ab, da das beste Backtesting nur die Analyse der Historie ist.
Ein Durchbruch von MT5 war das Vorwärts-Testen, statt nur im Backtest, und selbst mit diesen Tools sprechen wir nur über die Vergangenheit. Aber ich halte es für ein großartiges Werkzeug, um übermäßig passende Setups zu filtern. Noch besser wäre es, wenn man dies in den EA-Algorithmen berücksichtigen könnte.
Meine Antwort lautet also: Ja, wenn Sie intelligente und sehr anpassungsfähige Algorithmen mit effizienten Overfitting-Filtern haben, kann ein gutes 10-Jahre-Backtesting profitabel sein, wenn es live geht.
Aber das Paradoxe ist, dass ich nicht glaube, dass die Technologie, die heute existiert, kann erstellen und setzen alle diese Algorithmen in nur einem EA, auch mit Cloud-Tests.
doshur, meiner Meinung nach hängt die Antwort zu sehr von den EA-Algorithmen ab, da das beste Backtesting nur die Analyse der Vergangenheit ist.
Ein Durchbruch von MT5 war das Vorwärts-Testen, statt nur in der Probe Backtest, und auch mit diesen Tools sind wir nur über die Vergangenheit sprechen. Aber ich halte es für ein großartiges Werkzeug, um übermäßig passende Setups zu filtern. Noch besser ist es, wenn man dies in den EA-Algorithmen beantworten kann.
Meine Antwort lautet also: Ja, wenn Sie intelligente und sehr anpassungsfähige Algorithmen mit effizienten Overfitting-Filtern haben, kann ein gutes 10-Jahre-Backtesting profitabel sein, wenn es live geht.
Aber das Paradoxe ist, dass ich nicht glaube, dass die Technologie, die heute existiert, kann erstellen und setzen alle diese Algorithmen in nur einem EA, auch mit Cloud-Tests.
Mein EA ist eigentlich ein Muster-Finder. Ich denke, ich muss nur "curve fit", um die aktuellen Marktveränderungen anzupassen.
Ich stimme also mit der Aussage überein >meiner Meinung nach hängt die Antwort zu sehr von den EA-Algorithmen ab
Mein EA ist eigentlich ein Pattern-Finder. Ich denke, ich muss nur "Kurvenanpassung", um die aktuellen Marktveränderungen anzupassen.
Also ich stimme der Aussage zu >meiner Meinung nach hängt die Antwort zu sehr von den EA-Algorithmen ab
Und wie können Sie vorhersagen, wann sich die aktuelle Marktlage ändern wird?