Backtesting-Stellungnahme

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Wenn Ihrer Meinung nach ein EA im 10-Jahres-Backtest profitabel ist,

1. wäre er auch dann profitabel, wenn er live geht? Wenn nicht, warum? Was sind die Gründe dafür?

2. ist der EA nicht auf die jüngsten Marktveränderungen optimiert und wenn er mit 10-Jahres-Daten profitabel ist, ist er dann nicht sehr robust?

 

gute Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne, da sich der Markt ständig ändert. Außerdem sind gute Backtesting-Ergebnisse keine Garantie gegen Forex-Betrug.

Backtesting ist nur ein Instrument nur für Programmierer und Händler. Nur meine Meinung, sorry.

 

Forum Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Scalper auf MT5

Renat, 2014.01.06 18:38

Im Tester MT5 werden Requotes und Delays auf Zeit modelliert. Und es ist eine sehr gute ernüchternde Scalping Strategie.

Schau dir das mal genauer an.


Nur zur Information - siehe oben
 
doshur:

Wenn Ihrer Meinung nach ein EA im 10-Jahres-Backtest profitabel ist,

1. wäre er auch dann profitabel, wenn er live geht? Wenn nicht, warum? Was sind die Gründe dafür?

2. der EA ist nicht auf die jüngsten Marktveränderungen optimiert und wenn er mit 10-Jahres-Daten profitabel ist, ist er dann nicht sehr robust?

Wenn Ihr Backtest geringfügig profitabel ist, wenige Trades bei einem Broker mit sehr niedrigem Spread, dann wird er wahrscheinlich bei einem Broker mit etwas höherem Spread nicht profitabel sein. Versuchen Sie es bei anderen Paaren, ist es zusammengesetzt oder handelt es sich um feste Lots?
 
Aus den von den großen Finanzzeitungen veröffentlichten Daten, aber auch von den großen Brokern geht hervor, dass das Volumen des Devisenhandels in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Dieses Wachstum auch im Zusammenhang mit der zunehmend verbreiteten Nutzung von Handelsrobotern, Sie denken, ist nicht wesentlich beeinflussen die zyklische Natur der Preise der Majors? Wenn ja, sind die Einstellungsparameter eines Experten über die letzten 3/5 Jahre nicht zuverlässiger?
 
Rosiman: Aus den von den großen Finanzzeitungen veröffentlichten Daten, aber auch von den großen Brokern geht hervor, dass das Volumen des Devisenhandels in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Dieses Wachstum auch im Zusammenhang mit der zunehmend verbreiteten Nutzung von Handelsrobotern, Sie denken, ist nicht wesentlich beeinflussen die zyklische Natur der Preise der Majors? Wenn ja, sind die Einstellungsparameter eines Experten über die letzten 3/5 Jahre nicht zuverlässiger?
Wenn wir dieser Logik folgen, warum verwenden wir dann nicht die Parameter der letzten 3->5 Tage .... anstatt der letzten 3->5 Jahre?
 
Ubzen :
Wenn wir dieser Logik folgen, warum verwenden wir dann nicht die Parameter der letzten 3->5 Tage .... anstatt der letzten 3->5 Jahre?
Ich hoffe, Ihre Antwort ist eine Provokation. Ich glaube, dass in 3/5 Jahren mehrere primäre Trends auftreten, auf denen man die Parameter eines Experten ernsthaft aufbauen kann, und diese Parameter können vierteljährlich getestet und möglicherweise Änderungen unterzogen werden. Aus diesem Grund glaube ich einfach, dass ein 3/5-Jahres-Backtets zuverlässiger ist als ein 10-Jahres-Backtets.
 
Rosiman: Ich hoffe, Ihre Antwort ist eine Provokation. Ich glaube, dass in 3/5 Jahren mehrere primäre Trends auftreten, auf die man die Parameter eines Experten ernsthaft setzen kann, und diese Parameter können vierteljährlich getestet und möglicherweise Änderungen unterzogen werden. Aus diesem Grund glaube ich einfach, dass ein 3/5-Jahres-Backtets zuverlässiger ist als ein 10-Jahres-Backtets.

Angesichts der von Ihnen und doshur zur Verfügung gestellten Informationen gibt es keine Möglichkeit zu sagen, welches System das andere in der Zukunft übertreffen würde. Beide Trader müssen das Risiko eingehen, einen Teil ihrer Einlage in der Zukunft zu verlieren. Ich persönlich würde einem System vertrauen, das über 10 Jahre im Vergleich zu 5 Jahren (nur) gut abschneidet.

Auch hier gibt es keine zusätzlichen Details wie #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown .. etc. So wie ich das sehe, kann das System nicht nur mit Bedingungen innerhalb der letzten 5 Jahre umgehen, sondern auch mit Bedingungen davor. Ich kann wirklich nicht sehen, wie die jüngsten Parameter die Allzeit-Parameter übertrumpfen, es sei denn, sie haben irgendwie zusätzliche Vorteile.

 
Ubzen:

Angesichts der von Ihnen und doshur zur Verfügung gestellten Informationen gibt es keine Möglichkeit zu sagen, welches System das andere in der Zukunft übertreffen würde. Beide Trader müssen das Risiko eingehen, einen Teil ihrer Einlage in der Zukunft zu verlieren. Ich persönlich würde einem System vertrauen, das über 10 Jahre im Vergleich zu 5 Jahren (nur) gut abschneidet.

Auch hier gibt es keine zusätzlichen Details wie #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown .. etc. So wie ich das sehe, kann das System nicht nur mit Bedingungen innerhalb der letzten 5 Jahre umgehen, sondern auch mit Bedingungen davor. Ich kann wirklich nicht sehen, wie die jüngsten Parameter die Allzeit-Parameter übertrumpfen, es sei denn, sie haben irgendwie zusätzliche Vorteile.

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Meine Frage war eigentlich nur, um die Meinung anderer erfahrener Trader zu verstehen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:

"DerDevisenhandel ist zwischen April 2007 und April 2010 um 20 % gestiegen und hat sich seit 2004 mehr als verdoppelt.[64]Der Umsatzanstieg ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen: die wachsende Bedeutung von Devisen als Anlageklasse, die verstärkte Handelsaktivität vonHochfrequenzhändlern und das Aufkommen von Kleinanlegernals wichtiges Marktsegment. Das Wachstum derelektronischen Ausführungund die vielfältige Auswahl an Ausführungsplätzen haben die Transaktionskosten gesenkt, die Marktliquidität erhöht und eine größere Beteiligung vieler Kundentypen angezogen. Insbesondere der elektronische Handel über Online-Portale hat es Kleinanlegern leichter gemacht, am Devisenmarkt zu handeln. Bis zum Jahr 2010 wird der Einzelhandel schätzungsweise bis zu 10 % des Kassaumsatzes oder 150 Mrd. USD pro Tag ausmachen (sieheDevisenhandelsplattform für Privatkunden).

Der Devisenmarkt ist einaußerbörslicher Markt, auf dem Makler/Händler direkt miteinander verhandeln, es gibt also keine zentrale Börse oderClearingstelle. Das größte geografische Handelszentrum ist das Vereinigte Königreich, vor allem London, das nach Schätzungenvon TheCityUK seinen Anteil am weltweiten Umsatz mit traditionellen Transaktionen von 34,6 % im April 2007 auf 36,7 % im April 2010 gesteigert hat. Aufgrund der Dominanz Londons auf dem Markt ist der notierte Preis einer bestimmten Währung in der Regel der Londoner Marktpreis. Wenn zum Beispiel derInternationale Währungsfonds täglich den Wert seinerSonderziehungsrechte berechnet, verwendet er die Londoner Marktpreise vom Mittag des jeweiligen Tages."

Ich glaube, dass die größere Menge an Liquidität auf dem heutigen Devisenmarkt die Preise anders beeinflusst als vor vielen Jahren, so dass ich als Experte den Parametern mehr Bedeutung beimesse, die in den letzten Jahren bessere Ergebnisse erzielt haben als die von vor Jahrzehnten.

Foreign exchange market - Wikipedia, the free encyclopedia
Foreign exchange market - Wikipedia, the free encyclopedia
  • en.wikipedia.org
Foreign exchange Exchange rates Markets Assets Historical agreements See also The foreign exchange market (forex, FX, or currency market) is a global decentralized market for the trading of currencies. The main participants in this market are the larger international banks. Financial centers around the world function as...
 
doshur:

Wenn Ihrer Meinung nach ein EA im 10-Jahres-Backtest profitabel ist,

1. wäre er auch dann profitabel, wenn er live geht? Wenn nicht, warum? Was sind die Gründe dafür?

2. ist der EA nicht auf die jüngsten Marktveränderungen optimiert und wenn er mit 10-Jahres-Daten profitabel ist, ist er dann nicht sehr robust?

Ich schließe mich den Kommentaren von RaptorUK an.

Ich empfehle, ihn für andere Paare zu testen. Zumindest, um eine Vorstellung von seiner Robustheit zu bekommen. Während des Live-Handels wird Ihr EA auf eine Vielzahl von verschiedenen Ebenen von Trends vs. Range treffen. Die Ergebnisse sollten Sie nicht davon abhalten, Demo-Live-Tests mit primären Symbolen durchzuführen. Aber sich die Augen zuzuhalten und zu sagen: "Das will ich nicht sehen", bedeutet, sich selbst Informationen vorzuenthalten.

 
Rosiman: Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Meine Frage war eigentlich eine Frage, um die Meinung anderer erfahrener Händler zu verstehen.

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Ich glaube, dass die größere Menge an Liquidität heute auf dem Devisenmarkt die Preise anders beeinflusst als vor vielen Jahren. Wenn ich also einen Experten aufbaue, lege ich mehr Wert auf die Parameter, die in den letzten Jahren bessere Ergebnisse geliefert haben als die von vor Jahrzehnten.

Sie sind nicht allein. Es gibt eine Menge Leute, die Ihre Ansicht teilen. Und es gibt nichts Richtiges oder Falsches daran. Alle Trader müssen ihre Logik wählen und mit den zukünftigen Ergebnissen leben.
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