Backtesting-Stellungnahme - Seite 2

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Mir fällt gerade ein, dass ich diesen Thread habe https://www.mql5.com/en/forum/7841

Dort haben einige 2012er Teilnehmer ihren Testbericht gepostet. Zumindest sind alle profitabel, um an der ATC2012 teilnehmen zu können.

Nur wenige haben das Rennen überlebt. Sind die Optimierungen zu sehr an die Kurve angepasst?

newdigital:

Gute Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne, da sich der Markt ständig ändert. Außerdem sind gute Backtesting-Ergebnisse keine Garantie gegen Forex-Betrug.

Backtesting ist nur ein Instrument für Programmierer und Trader. Nur meine Meinung, sorry.

Guter Punkt.

Ubzen:

Angesichts der Informationen, die Sie und doshur zur Verfügung gestellt haben, gibt es keine Möglichkeit zu sagen, welches System in der Zukunft besser abschneiden wird als das andere. Beide Händler müssen das Risiko eingehen, einen Teil ihrer Einlage in der Zukunft zu verlieren. Ich persönlich würde einem System vertrauen, das über 10 Jahre im Vergleich zu 5 Jahren (nur) gut abschneidet.

Auch hier gibt es keine zusätzlichen Details wie #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown .. etc. So wie ich das sehe, kann das System nicht nur mit Bedingungen innerhalb der letzten 5 Jahre umgehen, sondern auch mit Bedingungen davor. Ich kann wirklich nicht sehen, wie die jüngsten Parameter die Allzeit-Parameter übertrumpfen, es sei denn, sie haben irgendwie zusätzliche Vorteile.

Sind Sie mit dem von newdigital oben erwähnten Punkt einverstanden?

ATC 2012 Participants
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doshur:

Mir fällt gerade ein, dass ich diesen Thread habe https://www.mql5.com/en/forum/7841

Dort haben einige 2012er Teilnehmer ihren Testbericht gepostet. Zumindest sind alle profitabel, um an der ATC2012 teilnehmen zu können.

Nur wenige haben das Rennen überlebt. Sind die Optimierungen zu sehr an die Kurve angepasst?

Guter Punkt.

Sind Sie mit dem von newdigital oben erwähnten Punkt einverstanden?

Ja... Ich kann dem zustimmen.
 
Ubzen:
Ja... Ich kann dem zustimmen.

In diesem Fall glaube ich, dass sich der Markt im Laufe der 10 Jahre verändert.

So kann ich irgendwie davon ausgehen, dass die EA, die 10 Jahre Backtesting überleben, um robust zu sein und Art von profitabel sein in live?

Aber wie andere sagen, gibt es immer noch keine Garantie. Probleme wie Re-Quotes, Verzögerung machte die EA scheitern?

Ich sollte meinen EA von Zeit zu Zeit optimieren, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten?

 
doshur: In diesem Fall glaube ich, dass sich der Markt im Laufe der 10 Jahre verändert. So kann ich irgendwie davon ausgehen, dass die EA, die 10 Jahre Backtesting überleben, um robust zu sein und Art von profitabel sein in live? Aber wie andere sagen, gibt es immer noch keine Garantie. Probleme wie Re-Quotes, Verzögerungen lassen den EA scheitern? Sollte ich meinen EA von Zeit zu Zeit optimieren, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten?
Das sind Fragen, die nur Sie als Trader beantworten können. Wie ich bereits gesagt habe, würde ich das Testen nutzen, um 2 verschiedene Systeme zu vergleichen und mit dem System mit den besten Ergebnissen weiterzumachen .... , weil das das Beste ist, was ich zu diesem Zeitpunkt tun kann. Aber alles kann passieren und niemand kann sagen, was passieren wird oder sollte.
 
doshur:


Sollte ich meinen EA von Zeit zu Zeit optimieren, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten?

Meiner Meinung nach ... Kurvenanpassung an vergangene Daten garantiert nicht, dass Ihre Kurve auf zukünftige Daten passen wird. Wenn Sie den Preis nicht vorhersagen können, so müssen Kurvenanpassung, was macht Sie denken, Sie können die Kurve vorhersagen, die Sie für die nächsten 1/7/30 Tage passen müssen?
 
Welchen Wert haben also Backtests?
 
doshur: Also, wie viel Wert gibt es in Backtesting?

Den gleichen Wert hat auch das Live-Testing. Backtesting ermöglicht es Ihnen lediglich, einen Großteil der Bedingungen schneller zu bewerten (nicht alle Bedingungen). Nur weil jemand in der Vergangenheit Geld mit dem Handel verdient hat, bedeutet das nicht, dass er auch in Zukunft Geld verdienen wird. Wenn Sie zwei Signale zu bewerten haben ... Signal_A hat hohe Renditen bei sehr geringem Draw-Down && Signal_B hat niedrige Renditen bei sehr hohem Draw-Down. Für welches Signal sollten Sie sich entscheiden ... A || B. Natürlich entscheiden Sie sich für Signal_A. Aber in der nächsten Woche geht Signal_A in Konkurs. Was sagen Sie dazu ... Live-Ergebnisse sind nutzlos?

Sie treffen eine Entscheidung mit den Informationen, die Sie jetzt haben ... nicht, was in der Zukunft passieren wird.

 
doshur:
Wie viel Wert hat das Backtesting also?
Das hängt davon ab, was Sie von Ihrem Backtesting erwarten ... wenn Sie einen wissenschaftlichen Ansatz - Experimentieren - oder einen technischen Ansatz - Testen - anwenden, werden Sie die Grenzen dessen verstehen, was der Strategy Tester Ihnen sagen kann, und Sie werden in der Lage sein zu verstehen, was er Ihnen sagt.
 
Mein derzeitiger Standard für das Testen von EA ist, dass er in meinem Backtest profitabel sein muss. Dann profitabel im Forward Backtest.

Aber mein Zeitraum für die Ruhepause beträgt nur 8 Monate, und der Forward Back Test dauert ebenfalls 8 Monate.

Ich bin der Meinung, dass sich der Markt im Laufe der Jahre verändert, daher halte ich 10 Jahre für zu viel. Deshalb benutze ich nur 8 Monate.
 
doshur:
Mein derzeitiger Standard für das Testen von EA ist, dass er in meinem Backtest profitabel sein muss. Dann profitabel im Forward Backtest.

Aber mein Zeitraum für die Ruhepause beträgt nur 8 Monate, und der Forward Back Test dauert ebenfalls 8 Monate.

Ich bin der Meinung, dass sich der Markt im Laufe der Jahre verändert, daher halte ich 10 Jahre für zu viel. Deshalb benutze ich nur 8 Monate.
Woher wissen Sie, dass Ihre Kurve, die für die letzten 8 Monate angepasst wurde, auch für den nächsten Monat, die nächsten 2 Monate oder die nächsten 6 Monate "passt"? oder wiederholen Sie dies täglich und haben eine gleitende, täglich angepasste Kurve?
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