Aktienmarkt. Bestände. Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen. - Seite 15
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Die Geschwindigkeit auf dem Aktienmarkt ist im Allgemeinen gering.
Der Auftrag wird auf den Höchstpreis im Buch gesetzt, das Geschäft wird zuerst zwangsweise geprüft, 2x50 ms,
und dann mit jedem Tick 3 mal 50 ms.
Das Video zeigt diese Peinlichkeit der Ausführung im Fonds
Was den Tassenzyklus betrifft, so funktioniert dieser nur bei geringem Flüssigkeitsgehalt, ansonsten reicht die Geschwindigkeit nicht aus. Ich schrieb mein Scalper mit Geschwindigkeit Squeeze, mit asynchronen Senden, die Vermeidung von schweren Operationen, die Arbeit mit String und ohne Zugriff auf die Geschichte so viel wie möglich. Aber mit meinem Ping von 10-12 ms kann er trotzdem nicht mit dem Glas mithalten.
Hmm, wenn der Markt ruhig ist, ist es nicht so schlimm. Du kannst leben. Aber das gilt für Futures, nicht für den Fonds.
Die Geschwindigkeit auf dem Aktienmarkt ist im Allgemeinen nicht gut.
Der Auftrag wird auf den Höchstpreis im Buch gesetzt, das Geschäft wird zuerst zwangsweise geprüft, 2x50 ms,
und dann mit jedem Tick 3 mal 50 ms.
Auf dem Video können Sie diese Schande mit der Ausführung auf dem Fonds sehen
Beispiel für 1 Handel heute (real). Für die Eingabe wird die Klasse CTrade aus der Standardbibliothek verwendet.
Registerkarte "Experten
Registerkarte Protokoll (Eintrag)
Die Eingabezeit im Beispiel ist die längste für den heutigen Tag, normalerweise sind die Zahlen in etwa so wie in der folgenden Ausgabe
Registerkarte Log (aus)
ping 12ms zum Server
Warum unterstützen SPBE und SMLT nicht
Werden alle anderen Bestände unterstützt?
Schließlich sollte SPOT überall verboten werden, wie es in der Eröffnungsrede hieß.vorhersehbar auf sie, sonst)
sondern kaufte fast alle wichtigen
TF Mist. in Kauf, die App ging direkt nach unten.
die App selbst ist ausgefallen.
zu einem höheren Kurs gekauft haben, lassen Sie sie hängen.Beispiel 1 Handel heute (real). Die Klasse CTrade aus der Standardbibliothek wird für den Einstieg leicht modifiziert.
Registerkarte "Experten
Registerkarte Protokoll (Eintrag)
Die Eingabezeit im Beispiel ist die längste für den heutigen Tag, normalerweise sind die Zahlen in etwa so wie in der folgenden Ausgabe
Registerkarte Log (aus)
Ping 12ms zum Server
Betont wird der Zeitunterschied zwischen Protokollen und Zecken. Da die Liquidität gering ist, beschloss ich, zu sehen/prüfen, wie diese Geschäfte in der Tick-Historie erschienen
Für die Zukunft:
Und dann für die Aktie - es gibt mehr Liquidität und es gibt Duplikate
Schlussfolgerungen:
1) Zeit in Protokollen und Ticks Zeit - nicht übereinstimmen, die logisch ist, aber ich habe nie darüber nachgedacht, bevor. IMHO ist es nicht ganz korrekt, die Laufzeit anhand von Terminalprotokollen zu messen.
2) Wenn Sie die Zeit des Ticks mit der Genauigkeit von Millisekunden kennen (zu dem Preis, zu dem der Auftrag vom Terminal gesendet wird), können Sie (anhand der Historie von Instrumenten mit geringer Liquidität) die tatsächliche "Ausführungszeit" ermitteln.
"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_called_transaction_in_terminal" - "time_the_market_time_of_your_transaction".
Diese Zeit beinhaltet alle Netzwerkverzögerungen von der Börse zum Terminal und zurück (über den Broker) + Bearbeitungszeit der Geschäftsausführung an der Börse +Bearbeitungszeit des Ticks durch den Experten
Ich werde später über die Ergebnisse berichten.
Andrey Miguzov Du kommst also doch in die Küche...
es gibt keine Marktaufträge auf dem Aktienmarkt
Andrey Miguzov Du kommst also doch in die Küche...
es gibt keine Marktaufträge auf dem Aktienmarkt
https://www.moex.com/a2798
:)
es gibt keine Marktaufträge auf dem Aktienmarkt
Wie lange sind sie schon weg?
;)
Beispiel 1 Handel heute (real). Die Klasse CTrade aus der Standardbibliothek wird für den Einstieg leicht modifiziert.
Registerkarte "Experten
Registerkarte Protokoll (Eintrag)
Die Eingabezeit im Beispiel ist die längste für den heutigen Tag, normalerweise sind die Zahlen in etwa so wie in der folgenden Ausgabe
Registerkarte Log (aus)
Ping 12ms zum Server
Heute sind beide Terminals real
Futures
13 ms
Bestände
26ms bzw. 28ms
Hinzugefügt
Reverse Trades
Futures
7 ms
Bestände
26 ms bzw. 27 ms