Aktienmarkt. Bestände. Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen. - Seite 15

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Die Geschwindigkeit auf dem Aktienmarkt ist im Allgemeinen gering.

Der Auftrag wird auf den Höchstpreis im Buch gesetzt, das Geschäft wird zuerst zwangsweise geprüft, 2x50 ms,

und dann mit jedem Tick 3 mal 50 ms.

Das Video zeigt diese Peinlichkeit der Ausführung im Fonds


 
JRandomTrader #:

Was den Tassenzyklus betrifft, so funktioniert dieser nur bei geringem Flüssigkeitsgehalt, ansonsten reicht die Geschwindigkeit nicht aus. Ich schrieb mein Scalper mit Geschwindigkeit Squeeze, mit asynchronen Senden, die Vermeidung von schweren Operationen, die Arbeit mit String und ohne Zugriff auf die Geschichte so viel wie möglich. Aber mit meinem Ping von 10-12 ms kann er trotzdem nicht mit dem Glas mithalten.

Hmm, wenn der Markt ruhig ist, ist es nicht so schlimm. Du kannst leben. Aber das gilt für Futures, nicht für den Fonds.

 
prostotrader #:

Die Geschwindigkeit auf dem Aktienmarkt ist im Allgemeinen nicht gut.

Der Auftrag wird auf den Höchstpreis im Buch gesetzt, das Geschäft wird zuerst zwangsweise geprüft, 2x50 ms,

und dann mit jedem Tick 3 mal 50 ms.

Auf dem Video können Sie diese Schande mit der Ausführung auf dem Fonds sehen


Beispiel für 1 Handel heute (real). Für die Eingabe wird die Klasse CTrade aus der Standardbibliothek verwendet.

Registerkarte "Experten

2022.04.08 11:32:53.752 Цена входа bid: 1172.3 EMA_ask = 960.0 Цена фьючерса: 9005.7 Цена акции: 86.100000 Время тика: 11:32:43 по символу ALRS
2022.04.08 15:34:12.849 Цена выхода ask: 740.0 Цена фьючерса: 8362.0 Цена акции: 81.200000 Время тика: 15:34:01 по символу ALRS

Registerkarte Protokoll (Eintrag)

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.827 '': accepted exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': accepted exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange buy 30 ALRS at market placed for execution in 100.334 ms
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange sell 3 ALM2 at market placed for execution in 98.085 ms
2022.04.08 11:32:54.007 '': deal #2294361 buy 30 ALRS at 86.42 done (based on order #202060525)
2022.04.08 11:32:54.057 '': deal #2294362 sell 1 ALM2 at 8936 done (based on order #202060527)
2022.04.08 11:32:54.082 '': deal #2294363 sell 2 ALM2 at 8922 done (based on order #202060527)

Die Eingabezeit im Beispiel ist die längste für den heutigen Tag, normalerweise sind die Zahlen in etwa so wie in der folgenden Ausgabe

Registerkarte Log (aus)

2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42 placed for execution in 17.961 ms
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667 placed for execution in 18.538 ms
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297760 buy 1 ALM2 at 8383 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297761 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297762 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297763 sell 1 ALRS at 81.21 done (based on order #203273251)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297764 sell 29 ALRS at 81.20 done (based on order #203273251)

ping 12ms zum Server

 

Warum unterstützen SPBE und SMLT nicht

Werden alle anderen Bestände unterstützt?

Schließlich sollte SPOT überall verboten werden, wie es in der Eröffnungsrede hieß.
 

vorhersehbar auf sie, sonst)

sondern kaufte fast alle wichtigen

TF Mist. in Kauf, die App ging direkt nach unten.

die App selbst ist ausgefallen.

zu einem höheren Kurs gekauft haben, lassen Sie sie hängen.
 
Andrey Miguzov #:

Beispiel 1 Handel heute (real). Die Klasse CTrade aus der Standardbibliothek wird für den Einstieg leicht modifiziert.

Registerkarte "Experten

Registerkarte Protokoll (Eintrag)

Die Eingabezeit im Beispiel ist die längste für den heutigen Tag, normalerweise sind die Zahlen in etwa so wie in der folgenden Ausgabe

Registerkarte Log (aus)

Ping 12ms zum Server

Betont wird der Zeitunterschied zwischen Protokollen und Zecken. Da die Liquidität gering ist, beschloss ich, zu sehen/prüfen, wie diese Geschäfte in der Tick-Historie erschienen

Für die Zukunft:


Und dann für die Aktie - es gibt mehr Liquidität und es gibt Duplikate


Schlussfolgerungen:

1) Zeit in Protokollen und Ticks Zeit - nicht übereinstimmen, die logisch ist, aber ich habe nie darüber nachgedacht, bevor. IMHO ist es nicht ganz korrekt, die Laufzeit anhand von Terminalprotokollen zu messen.

2) Wenn Sie die Zeit des Ticks mit der Genauigkeit von Millisekunden kennen (zu dem Preis, zu dem der Auftrag vom Terminal gesendet wird), können Sie (anhand der Historie von Instrumenten mit geringer Liquidität) die tatsächliche "Ausführungszeit" ermitteln.

"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_called_transaction_in_terminal" - "time_the_market_time_of_your_transaction".

Diese Zeit beinhaltet alle Netzwerkverzögerungen von der Börse zum Terminal und zurück (über den Broker) + Bearbeitungszeit der Geschäftsausführung an der Börse +Bearbeitungszeit des Ticks durch den Experten

Ich werde später über die Ergebnisse berichten.

 

Andrey Miguzov Du kommst also doch in die Küche...

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market

es gibt keine Marktaufträge auf dem Aktienmarkt

Andrey Miguzov
Andrey Miguzov
  • 2022.02.22
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
prostotrader #:

Andrey Miguzov Du kommst also doch in die Küche...

es gibt keine Marktaufträge auf dem Aktienmarkt

https://www.moex.com/a2798

:)

Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
  • www.moex.com
1 Исполняются в аукционе закрытия лимитные заявки - заявки с указанием цены (доходности) и количества ценных бумаг рыночные заявки -  с указанием количества ценных бумаг и/или рыночные заявки с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг заявки КП - заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (КП) заявки по цене аукциона закрытия - лимитные или рыночные, подаются в фазе торгов по цене аукциона закрытия заявки послеторгового периода - рыночные заявки в соответствии с Правила проведения торгов
 
prostotrader #:


es gibt keine Marktaufträge auf dem Aktienmarkt

Wie lange sind sie schon weg?

;)

 
Andrey Miguzov #:

Beispiel 1 Handel heute (real). Die Klasse CTrade aus der Standardbibliothek wird für den Einstieg leicht modifiziert.

Registerkarte "Experten

Registerkarte Protokoll (Eintrag)

Die Eingabezeit im Beispiel ist die längste für den heutigen Tag, normalerweise sind die Zahlen in etwa so wie in der folgenden Ausgabe

Registerkarte Log (aus)

Ping 12ms zum Server

Heute sind beide Terminals real

Futures

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.605 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.606 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.611 Trades  'ххххх': order #199905491 sell limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2273 done in 11.618 ms
2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

13 ms

Bestände

2022.04.11 11:25:41.641 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': accepted buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': order #199905492 buy limit 10 / 10 VTBR at 0.022395 done in 26.042 ms
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': deal #111208978 buy 8 VTBR at 0.022220 done (based on order #199905492)
2022.04.11 11:25:41.669 Trades  'ххххх': deal #111208979 buy 2 VTBR at 0.022280 done (based on order #199905492)

26ms bzw. 28ms

Hinzugefügt

Reverse Trades
Futures

2022.04.11 12:04:02.442 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': accepted buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': order #199939055 buy limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2247 done in 7.190 ms
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': deal #111213284 buy 1 VTBR-6.22 at 2247 done (based on order #199939055)

7 ms

Bestände

2022.04.11 12:04:02.458 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.464 Trades  'ххххх': accepted sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.465 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.481 Trades  'ххххх': order #199939056 sell limit 10 / 10 VTBR at 0.022020 done in 23.922 ms
2022.04.11 12:04:02.484 Trades  'ххххх': deal #111213285 sell 8 VTBR at 0.022155 done (based on order #199939056)
2022.04.11 12:04:02.485 Trades  'ххххх': deal #111213286 sell 2 VTBR at 0.022150 done (based on order #199939056)
26 ms bzw. 27 ms
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