Derivatemarkt-Kurse in MT5 - Seite 10

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Liebe Kolleginnen und Kollegen, fassen wir die Verwendung von COPY_TICKS_ALL oder COPY_TICKS_TRADES zusammen!!!

Wie ich aus dem, was ich gelesen habe, verstehe, ist es für eine korrektere Berechnung des Deltas besser, Ticks für einzelne Trades zu verwenden, als für alle. Oder?

Worin besteht der Unterschied zwischen der Verwendung des einen und des anderen. Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus?

 
Mihail Marchukajtes #:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, fassen wir die Verwendung von COPY_TICKS_ALL oder COPY_TICKS_TRADES zusammen!!!

Wie ich aus dem, was ich gelesen habe, verstehe, ist es für eine korrektere Berechnung des Deltas besser, Ticks für einzelne Trades zu verwenden, als für alle. Oder?

Worin besteht der Unterschied zwischen der Verwendung des einen und des anderen. Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus?

Welches Delta meinen Sie?

 
Mihail Marchukajtes #:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, fassen wir die Verwendung von COPY_TICKS_ALL oder COPY_TICKS_TRADES zusammen!!!

Wie ich aus dem, was ich gelesen habe, verstehe, ist es für eine korrektere Berechnung des Deltas besser, Ticks für einzelne Trades zu verwenden, als für alle. Richtig?

Worin besteht der Unterschied zwischen der Verwendung des einen und des anderen. Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus?

Ich habe einen Link zu den Bildschirmfotos eines Forumsmitglieds in seinem Profil gesehen.

Entweder hatte er einen Fehler in seinen Berechnungen oder die Preisformel ist falsch

Machen Sie keine Werbung, schauen Sie sich einfach die Bilder an, wie es aussieht

aber ich habe den Eindruck, dass der Preis Last punktgenau treffen sollte, d.h. ohne Delta, wenn er richtig berechnet wird

die Börsenmakler selbst sagen, dass der Preis jede Sekunde berechnet wird, zumindest an der MOEX

Ich glaube nicht an die Nützlichkeit solcher riesigen Berechnungen, ich wollte es einmal überprüfen, sie überrollten mich über die ganze Tasse, was ist mit Last...., ich war enttäuscht und lief weg von der Börse
 
prostotrader #:

Auf welches Delta beziehen Sie sich?

Delta, die Differenz zwischen der Anzahl der Käufer und Verkäufer eines bestimmten Barrens.

Hier ist ein Teil des Codes, in dem die Abfrage von Ticks und die Berechnung von Delta und Volumen erfolgt

   Linterest[0]=GlobalVariableGet("LLINTER");

   double delta=0;  
   double vola=0;
   int num= CopyTicksRange(Name_instrFS,tick_array,COPY_TICKS_TRADE,StartDate*1000,Start1Date*1000);
   //Print (num);
   if (num>0){
   long sumVolBuy=0;
   long sumVolSell=0;
       for (int q=0;q<num && !IsStopped();q++)
          { 
if(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && (tick_array[q].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Если тик обоих направлений
      Print(__FUNCTION__,": ОШИБКА! Тик '""' неизвестного направления!");
   else if(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) // Если тик на покупку
   sumVolBuy+=(long)tick_array[q].volume;
   else if(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Если тик на продажу
   sumVolSell+=(long)tick_array[q].volume;
           
       if(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME)   vola+=tick_array[q].volume_real; 
          }
    delta=double(sumVolBuy-sumVolSell); 
    if (Ldelta!=delta) Ldelta=delta; else delta=0;
  }
    for (int i=0;i<5 && !IsStopped();i++)
    { 
      h=FileOpen("OpenI\\"+Name_instr+"_OI.csv",FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV|FILE_COMMON|FILE_SHARE_READ,";");
       if(h!=INVALID_HANDLE)                                                         
       {  
         
         FileSeek(h,0,SEEK_END);
         FileWrite(h,RecDate,DoubleToString(Linterest[0],0),DoubleToString(delta,0),DoubleToString(vola,0)); 
         FileClose(h); 
         Sleep(100);
         FlagOFupdate[0]= true;
        break; 
       }
    }

Ursprünglich war es COPY_TICKS_ALL in CopyRang, aber gestern wurde es in COPY_TICKS_TRADE geändert. Wie viel richtiger wäre dies in Bezug auf das zuvor geäußerte Problem???

 
Mihail Marchukajtes #:

Delta, die Differenz zwischen der Anzahl der Käufer und Verkäufer eines bestimmten Barrens.

Hier ist ein Teil des Codes, in dem die Abfrage der Ticks und die Berechnung des Deltas und des Volumens stattfindet

Ursprünglich war es COPY_TICKS_ALL in CopyRang, aber gestern habe ich es in COPY_TICKS_TRADE geändert. Wie viel richtiger ist dies in Bezug auf das Problem, das ich vorhin angesprochen habe?

In Ihrer Situation sollten Sie nur COPY_TICKS_TRADE nehmen , da nur die Trades den Parameter Kontraktvolumen haben.

Um das Volumen der Verträge ASK und BID zu nutzen, müssen Sie ein Glas verwenden.

for (int i=0;i<5 && !IsStopped();i++)
    { 
      h=FileOpen("OpenI\\"+Name_instr+"_OI.csv",FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV|FILE_COMMON|FILE_SHARE_READ,";");
       if(h!=INVALID_HANDLE)                                                         
       {  
         
         FileSeek(h,0,SEEK_END);
         FileWrite(h,RecDate,DoubleToString(Linterest[0],0),DoubleToString(delta,0),DoubleToString(vola,0)); 
         FileClose(h); 
         Sleep(100);
         FlagOFupdate[0]= true;
        break; 
       }
    }

Dies ist ein ziemlich trauriger Code.

Bei jeder Iteration öffnen und schließen Sie die Datei.

 
prostotrader #:

In Ihrem Fall sollte nur COPY_TICKS_TRADE genommen werden , da nur die Trades den Parameter Kontraktvolumen haben.

Um ASK- und BID-Kontraktvolumen nutzen zu können, müssen Sie ein Glas verwenden.

Dies ist ein ziemlich trauriger Code.

Bei jeder Iteration öffnen und schließen Sie die Datei.

Wenn der erste Versuch erfolgreich ist, dann nein, aber die Daten werden am Anfang der Minute für den vorherigen Balken geschrieben ist ziemlich gut bei der Aufzeichnung OI, Delta und Volumen!!!
 
Mihail Marchukajtes #:
Wenn der erste Versuch erfolgreich ist, dann nicht, aber die Daten werden zu Beginn der Minute für den vorherigen Bar geschrieben ist recht gut, um OI, Delta und Volumen zu erfassen!

Können Sie mir einen Screenshot zeigen?

 
Renat Akhtyamov #:

Kann ich einen Screenshot sehen?

Ja, bitte....

Sie sehen, alles ist in Ordnung, aber den Unterschied zwischen der Aufzeichnung aller Ticks und dem reinen Handel zu erkennen, ist nicht möglich. Ich möchte mir keine Mühe machen. Schließlich sind für NS unbedeutende Offsets und Fehler nicht so wichtig, die Hauptsache ist, dass nach dem Training die Daten nicht verändert wurden, denn bei der Initialisierung des EA mit NS muss er die Historie bis zum aktuellen Moment korrekt berechnen, damit die nächste Berechnung von den aktuellen, korrekten Parametern ausgehen kann. Wenn die Initialisierung nicht korrekt durchgeführt wurde, wird der aktuelle Wert des letzten bekannten Signals anders sein und das neue Signal wird von anderen Positionen aus berechnet, was zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen wird. Deshalb ist es egal, wie sie geschrieben sind, auch wenn sie Fehler enthalten. Das Wichtigste ist, dass Sie es nach der Ausbildung nicht ändern!!!!

 
Mihail Marchukajtes #:

Ja leicht....

Sie sehen, alles ist in Ordnung, aber den Unterschied zwischen der Aufzeichnung aller Ticks und dem reinen Handel zu erkennen, ist nicht möglich. Ich will mir nicht die Mühe machen. Schließlich sind für NS unbedeutende Offsets und Fehler nicht so wichtig, die Hauptsache ist, dass nach dem Training die Daten nicht verändert wurden, denn bei der Initialisierung von EA mit NS muss die Historie bis zum aktuellen Zeitpunkt korrekt berechnet werden, damit die nächste Berechnung von aktuellen, korrekten Parametern ausgehen kann. Wenn die Initialisierung nicht korrekt war, wird der aktuelle Wert des letzten bekannten Signals anders sein und das neue Signal wird von anderen Positionen aus berechnet, was zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen wird. Deshalb ist es egal, wie sie geschrieben sind, auch wenn sie Fehler enthalten. Das Wichtigste ist, dass Sie es nach der Ausbildung nicht ändern!!!!

Die Anzahl der Zeilen in Excel ist begrenzt. Wenn die Maschine wirft, sollten Sie dies im Hinterkopf behalten. Es ist besser, Sql zu verwenden. Was ist das Ergebnis der Berechnung aus dem Screenshot, was ist der praktische Punkt?
 
Renat Akhtyamov #:
Die Anzahl der Zeilen in Excel ist begrenzt. Wenn die Maschine wirft, sollten Sie das bedenken. Bessere Sql. Was ist das Ergebnis der Berechnung aus dem Screenshot, was ist der praktische Punkt?

Es wird eine normale CWS-Datei geschrieben.

Sammlung der OI-Historie, des Deltas bzw. des Volumens. Die Daten, die 100 % ausmachen, werden in der Historie nicht geändert, ganz zu schweigen davon, dass es keine OI-Historie als solche gibt. Den Code für die Berechnung der aufgezeichneten Parameter habe ich oben angegeben ....

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