Die Reihenfolge, der Zeitpunkt und das Potenzial des Handelsprozesses - Seite 11
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(die in keiner Weise mit dem Thema des Starters zusammenhängt) geht es teilweiseum die Möglichkeit der Absicherung einzelner Strategien (Instanzen ein und desselben) auf stark miteinander verbundenen Instrumenten. Und in Forex sind sie alle eng miteinander verbunden.
Die Befürworter dieser Möglichkeit erklären, dass theoretisch "das Gesamtrisiko eines Pakets von Strategien nahe am quadratischen Mittelwert liegt". Das heißt, sie kompensieren sich gegenseitig. Einige von ihnen verlieren und einige im Gegenteil.
Meine Gegner entgegnen, dass "wenn es schüttet, alles auf einmal schüttet" - die Risiken werden einfach aufsummiert und nie gemittelt. Denn es liegt in ihrer Natur, Risiken einzugehen. Der Händler kümmert sich um die Spitze nach unten, weil es die letzte sein könnte und es etwas gibt, von dem aus er summieren kann.
An der Börse ist es einfacher - es gibt unabhängige Instrumente oder Derivate. Dort ist Hedging möglich - der Handel mit Vermögenswerten wird von Geschäften mit Futures, Optionen und langfristigen Vermögenswerten (Anleihen) begleitet.
Aber wie sieht es hier aus? Sie 'hedgen' den EURUSD-Kauf mit dem USDCHF-Kauf? Also... sie verkaufen einen USD mit der linken Hand und kaufen mit der rechten Hand. Der Spread ist gegeben, die Marge wird gehalten. Schauen Sie sich den Währungskorb an - es gibt Kreuze und unangetastete Pfund, und die Kosten sind schwindelerregend.
kam ein beschissener Handel heraus. Und aus vielen einzelnen beschissenen Dingen lässt sich nichts herausholen. Sie können mit verwandten oder korrelierten Instrumenten nicht in verschiedene Richtungen handeln. Und wenn Sie ein und dasselbe eintauschen, sollten Sie "Duncan McLeod" aus dem Set wählen, das nur ein einziges, aber hübsches bleiben soll.
Ja... und die Absicherung muss immer noch separat getestet werden - achten Sie auf die Kovarianzmatrix für die Zinskurven - damit nicht herauskommt, dass Teilsystem A gleichzeitig mit Teilsystem B einbricht und beide zusammen den Drawdown verschlimmern... aber anstelle des traditionellen und lange Zeit verhassten Markovitz könnten wir uns zum Beispiel einfach für einen linearen Kurventrend entscheiden, vorausgesetzt natürlich, dass BTS in einem festen Volumen ohne Reinvestition gehandelt werden, und es ist nicht kompliziert, sogar in MS Excel, wenn Sie tägliche Daten von BTS-Renditen hochladen... Was Garbage in = Garbage out angeht, stimme ich voll und ganz zu, und selbst intuitiv ist es unmöglich, eine wachsende Kurve aus mehreren unbrauchbaren sinkenden Kurven zu erstellen (außer im sehr seltenen Fall einer echten Kointegration, was fast nie vorkommt), und selbst eine dynamische Umverteilung wird nicht helfen... Ich sollte keine Witze über die Pflanze machen! Ich sollte nicht!
Ja... und Absicherung sollten getrennt getestet werden - siehe Kovarianzmatrix für Zinskurven -, damit sich nicht herausstellt, dass Teilsystem A gleichzeitig mit Teilsystem B undicht ist und beide zusammen den Drawdown verschlimmern... aber anstelle des traditionellen und lange Zeit verhassten Markovitz könnten wir uns zum Beispiel einfach für einen linearen Trend der Kurven entscheiden, vorausgesetzt natürlich, dass BTS in einem festen Volumen ohne Reinvestition gehandelt werden, und es ist nicht kompliziert, sogar in MS Excel, wenn Sie tägliche Daten der BTS-Renditen hochladen... Was Garbage in = Garbage out angeht, stimme ich voll und ganz zu, und selbst intuitiv ist es unmöglich, eine wachsende Kurve aus mehreren unbrauchbaren sinkenden Kurven zu erstellen (außer im sehr seltenen Fall einer echten Kointegration, was fast nie vorkommt), und selbst eine dynamische Umverteilung wird nicht helfen... ich sollte keine Witze über die Pflanze machen! ich sollte nicht!
"Ich bin selten dumm. Würden Sie uns das bitte Schritt für Schritt erklären ...? " ?