Inhaltliche Klärung????

prostotrader 2021.10.13 23:17 #31

Vladimir Mikhailov #:

Nicht so hübsch, alles ist auf ein Minimum reduziert, für die Geschwindigkeit.

Ich hatte eine gute Idee.

MT5 war sehr schlecht bei der Ausführung von Handelsaufträgen,

Deshalb wollte ich mein eigenes Terminal (ohne Schnickschnack) entwickeln, nur für den Handel.

Ich musste DLL-Roboter in das Terminal einbinden, aber ich habe es noch nicht fertig,

Dafür habe ich keine Zeit, und meine Fähigkeiten sind der Aufgabe nicht gewachsen.

Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit [Archiv] Lernen Sie, wie EURUSD - Trends, Prognosen

Mihail Marchukajtes 2021.10.15 17:15 #32

Ich entschuldige mich bei meinem Makler. Es stellte sich heraus, dass mein Balkenverlauf im Fenster klein war und sich jeden Tag verschob, was zu diesen Problemen führte. Jetzt habe ich alles korrigiert, neue Modelle gebaut, wir werden am Montag sehen, wie sich das Modell verhalten wird!!!!!

Eine ernsthafte Frage zum Wann gibt es die AMD oder Intel sowie

Алексей Тарабанов 2021.10.15 20:28 #33

Vladimir Mikhailov #:

Nicht so schön, alles ist auf ein Minimum reduziert, für die Geschwindigkeit.

Leider nicht einmal lustig.

prostotrader 2021.10.16 18:01 #34

Vladimir Mikhailov #:

Nicht so schön, alles ist auf ein Minimum reduziert, für die Geschwindigkeit.

Ist es überhaupt sinnvoll, für 10.000 Rubel im Monat Zecken zu sammeln?

Vladimir Mikhailov 2021.10.16 22:10 #35

prostotrader #:

Ist es überhaupt sinnvoll, für 10.000 Rubel im Monat Zecken zu sammeln?

Das Sammeln von Kursen ist eine sekundäre Funktion, die primäre ist der Handel.
Wenn man weiß und sieht, wie die Daten erhoben werden, hat man mehr Vertrauen in sie.
Auch gibt es ein Minimum an Zwischenhändlern in Form von Software von Drittanbietern mit direkter Verbindung.

Wenn man den Handelsalgorithmus auf der MT5-Historie testet, sind die Ergebnisse wie ein Finger im Himmel.
Mein eigenes Testgerät zeigt gute Ergebnisse in der gesammelten Historie, alle Geschäfte entsprechen genau einer Sekunde des realen Handels.

Meine Handelsalgorithmen sind auf den Intraday-Handel ausgerichtet und reagieren sehr sensibel auf eingehende Daten.
Wenn Sie jedoch langfristig handeln, brauchen Sie keine direkte Verbindung zu haben, und die Anforderung an die Historie ist möglicherweise nicht so entscheidend.

Der große und schreckliche Rate der Preisänderung Optionen

prostotrader 2021.10.16 22:39 #36

Vladimir Mikhailov #:

Das Sammeln von Kursen ist eine sekundäre Funktion, die primäre ist der Handel.
Wenn man weiß und sieht, wie die Daten erhoben werden, hat man mehr Vertrauen in sie.
Außerdem gibt es nur wenige Zwischenhändler in Form von Software von Drittanbietern, wenn eine direkte Verbindung besteht.

Wenn man den Handelsalgorithmus auf der MT5-Historie testet, sind die Ergebnisse wie ein Finger im Himmel.
Mein eigenes Testgerät zeigt gute Ergebnisse in der gesammelten Historie, alle Geschäfte entsprechen genau einer Sekunde des realen Handels.

Meine Handelsalgorithmen sind auf den Intraday-Handel ausgerichtet und reagieren sehr sensibel auf eingehende Daten.
Wenn Sie jedoch langfristig handeln, ist eine direkte Verbindung nicht erforderlich, und die Anforderung der Historie ist möglicherweise nicht so entscheidend.

Handelt es sich um dasselbe Instrument?

Hinzugefügt von

Nach dem von Ihnen geposteten Screenshot zu urteilen, sieht es sehr nach klassischer Arbitrage aus (GAZR-12,21 vs. GAZP), die sogar in KVIC gut funktioniert.

Substantive clearing???? Fehler, Irrtümer, Fragen Online-Handel nach der Wellentheorie

Vladimir Mikhailov 2021.10.16 23:17 #37

prostotrader #:

Handelt es sich um dasselbe Instrument?

Hinzugefügt

Nach dem von Ihnen geposteten Screenshot zu urteilen, sieht es sehr nach klassischer Arbitrage aus (GAZR-12,21 vs. GAZP), die sogar in KVIC gut funktioniert.

Ich handele mit mehr als einem Instrument. Ja, dieser Algorithmus basiert auf der klassischen Arbitrage.

prostotrader 2021.10.17 00:05 #38

Vladimir Mikhailov #:

Ich handle mit mehr als einem Instrument. Ja, dieser Algorithmus basiert auf der klassischen Arbitrage.

Ich sehe nur einen Grund für Speed Trading - Density Trading mit Gelierung,

in anderen Fällen ist Geschwindigkeit nicht erforderlich.

Aber in diesem Fall ist eine Analyse überhaupt nicht erforderlich.

Aber du weißt es besser...

Hinzugefügt

Wenn ich mich recht erinnere, können Sie in CGate Börsenkurse empfangen, aber

aber Sie können keine Bestellungen verschicken.

Das ist ein bisschen knifflig...

[Archiv! Auf digitalen Filtern basierende Fragen von Neueinsteigern zu

Vladimir Mikhailov 2021.10.17 00:35 #39

prostotrader #:

Ich sehe nur einen Grund für Speed-Trading - Handel aus der Dichte mit Gelierung,

in anderen Fällen ist Geschwindigkeit nicht erforderlich.

Aber in diesem Fall ist eine Analyse überhaupt nicht erforderlich.

Aber du weißt es am besten...

Hinzugefügt

Wenn ich mich recht erinnere, können Sie in CGate Börsenkurse empfangen, aber

aber Sie können keine Bestellungen verschicken.

Sie sind nicht sehr klug.

Das ist richtig, Sie handeln nur mit einem Instrument.
Obwohl der Algorithmus auf Arbitrage basiert, handelt er nur mit Futures.

prostotrader 2021.10.17 12:45 #40

Vladimir Mikhailov #:

Das ist richtig, es wird nur ein Instrument gehandelt.
Obwohl der Algorithmus auf Arbitrage basiert, handelt er nur mit Futures.

Sie haben mich daran zweifeln lassen, dass MT5 die Kurse korrekt überträgt.

Da Sie Ticks auf GAZR-12.21 sammeln, könnten Sie mir die Datei für letzten Freitag, den 15.10.2021, geben?

Ich möchte vergleichen, ob es Diskrepanzen gibt.

Ich habe vor etwa 5 Jahren einen Vergleich mit der KVIC durchgeführt, und es gab keine Unstimmigkeiten.

Hinzugefügt

Vergleichen Sie ruhig

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      G_ticks.mq5 |
//|                                     Copyright 2021, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  MqlTick g_ticks[];
  string t_date;
  string t_time;
  string c_flags;
  int result = CopyTicksRange(Symbol(), g_ticks, COPY_TICKS_ALL, ulong(D'15.10.2021 07:00:00') * 1000, ulong(D'15.10.2021 23:50:00') * 1000);
  if(result > 0)
  {
    int f_handle=FileOpen("g_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV); 
    if(f_handle!=INVALID_HANDLE)
    {
      FileWrite(f_handle,"Иструмент:", Symbol());
      FileWrite(f_handle,"Всего записей:", string(result));
      FileWrite(f_handle, "Номер", "Дата", "Время", "Флаги", "Цена(Last)", "Объем", "Предложение", "Спрос");
      for(int i=0;i<result;i++)
      {
        t_date = TimeToString(g_ticks[i].time, TIME_DATE);
        t_time = TimeToString(g_ticks[i].time, TIME_SECONDS) + "." + string( ulong(g_ticks[i].time_msc) - ulong(g_ticks[i].time)*1000);
        c_flags = "";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID) c_flags += " TICK_FLAG_BID,"; 
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK) c_flags += " TICK_FLAG_ASK,";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST) c_flags += " TICK_FLAG_LAST, ";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_VOLUME) == TICK_FLAG_VOLUME) c_flags += " TICK_FLAG_VOLUME,";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY) c_flags += " TICK_FLAG_BUY.";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL) c_flags += " TICK_FLAG_SELL,";
        int f_len = StringLen(c_flags);
        if(f_len > 1)
        {
          StringSetCharacter(c_flags, f_len - 1, ushort(" "));
          StringTrimRight(c_flags);          
        }
        if(c_flags == "")
        {
          FileWrite(f_handle, string(i + 1), t_date, t_time, string(g_ticks[i].flags), DoubleToString(g_ticks[i].last, Digits()), string(g_ticks[i].volume),
                      DoubleToString(g_ticks[i].ask, Digits()), DoubleToString(g_ticks[i].bid, Digits()));
        }
        else FileWrite(f_handle, string(i + 1), t_date, t_time, c_flags, DoubleToString(g_ticks[i].last, Digits()), string(g_ticks[i].volume),
                      DoubleToString(g_ticks[i].ask, Digits()), DoubleToString(g_ticks[i].bid, Digits())); 
      }
      FileClose(f_handle);
    }  
  }
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }

//+------------------------------------------------------------------+

Hinzugefügt

Und vielleicht andere Programme, irgendwie trennen Zecken, die mehr als eine Flagge haben.

Dateien:

1_g_ticks.zip 781 kb

Wir brauchen einen zweiten Machen Sie Ihre erste Backtesting mit Tick-Daten

Inhaltliche Klärung???? - Seite 4