Warum bewegen sich die Preise bei korrelierten Instrumenten zwar in dieselbe Richtung, aber mit einer Verzögerung? - Seite 6
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Aus der Mathematik und der gewöhnlichen Logik ergibt sich, dass der Preis des ursprünglichen und des synthetischen Instruments gleich sein sollte,
aber aus vielen Gründen gibt es ein Delta, aus dem Gewinne erzielt werden können.
Si - Dollar/Rubel
ED - Euro/Dollar
Daraus folgt, dass wir EUR/Rubel kaufen
Eu -Euro/Rubel
Im Ergebnis liegt das Delta in der Größenordnung des Spreads plus der Wechselkosten. Sie können damit kaum Gewinn machen.
Si - Dollar/Rubel
ED - Euro/Dollar
Hiervon kaufen wir Euro/Rubel
Eu -Euro/Rubel
Im Ergebnis liegt das Delta in etwa bei der Spanne plus den Wechselkosten. Damit lässt sich kaum Geld verdienen.
Das funktioniert bei den FORTS, aber natürlich nicht "direkt".
Alle sehr primitive Argumentation (FOREX Psychologie), Eu haben nicht nur aktuelle Futures, sie haben so viele wie 6 Stück, so dass Sie Schlüsse ziehen...
Jeder Ort hat seine Schwierigkeiten :)
Im Allgemeinen sind alle diese Strategien eine Absicherung, der Prozentsatz des Risikos ist um ein Vielfaches niedriger als bei einem einzelnen Instrument,
wie 95% der Bewohner dieses Forums. 99,9 % von ihnen verwenden Indikatoren, in dem naiven Glauben, dass man aus der Vergangenheit in die Zukunft sehen kann!
Auf FORTS funktioniert es, aber natürlich nicht "frontal".
Schwierigkeiten gibt es überall :)
Im Allgemeinen handelt es sich dabei um Absicherungsstrategien, die ein viel geringeres prozentuales Risiko aufweisen als der Handel mit einem einzigen Instrument,
Denn 95% der Bewohner dieses Forums handeln mit einem Instrument. Im Allgemeinen handelt es sich um Hedging-Strategien, bei denen das prozentuale Risiko um ein Vielfaches geringer ist als beim Handel mit einem einzigen Instrument. 99,9 % von ihnen handeln mit Indikatoren, in dem naiven Glauben, dass sie die Zukunft aus der Vergangenheit ablesen können!
OK, und der Umfang der Verträge sollte in dem betreffenden Fall gleich oder unterschiedlich sein?
OK, sollte der Umfang der Verträge in dem betreffenden Fall gleich oder unterschiedlich sein?
Der Umfang der Verträge wird durch den Preis der Instrumente bestimmt.
Das ist nicht dasselbe.
Auf FORTS funktioniert es, aber natürlich nicht "frontal".
Alle reden sehr primitiv (FOREX-Psychologie), Eu hat nicht nur aktuelle Termingeschäfte auf Forts, es sind sogar 6 an der Zahl, Schlüsse ziehen...
Jeder Ort hat seine Schwierigkeiten :)
Im Allgemeinen sind alle diese Strategien eine Absicherung, der Prozentsatz des Risikos ist um ein Vielfaches niedriger als bei einem einzelnen Instrument,
wie 95% der Bewohner dieses Forums. Sie verwenden zu 99,9 % Indikatoren und glauben naiv, dass sie aus der Vergangenheit in die Zukunft blicken können!
Es ist klar, dass der Handel mit einem Instrument dazu führt, dass die Monitore bei der Inanspruchnahme abgeschaltet werden, oder sogar, dass sie in Verbindung mit dem Verlust des Kontos entfernt werden.
Und sie verstecken sie gerne hier, wenn es zu Rückgängen kommt....
Alle reden sehr primitiv(FOREX-Psychologie)
...
Es liegt auf der Hand, dass der Handel mit einem einzigen Instrument dazu führt, dass die Monitore bei einem Drawdown abgeschaltet oder sogar aufgrund von Kontoabflüssen gelöscht werden.
Sie haben ein sehr gutes Argument.
Was ist das Gute an der Börse?
Nun, bei vielen Strategien können Sie Ihren Gewinn berechnen, bevor Sie in den Handel einsteigen!
Sie haben ein sehr gutes Argument.
Was ist das Gute an der Börse?
Ja, bei vielen Strategien können Sie Ihren Gewinn berechnen, BEVOR Sie den/die Handel(e) eingehen!
Der Handel mitAUDJPY-NZDCHF kann auch einen Gewinn berechnen, bevor man in den Markt eintritt, mit dem einzigen Unterschied, dass es unmöglich ist, die Verweildauer im Markt zu berechnen, sie kann zwischen 3 Stunden und 5 Tagen liegen.
Der Handel mitAUDJPY-NZDCHF erlaubt es Ihnen auch, den Gewinn zu berechnen, bevor Sie in den Markt einsteigen. Der einzige Unterschied ist, dass Sie die Verweildauer im Markt nicht berechnen können, sie kann zwischen 3 Stunden und 5 Tagen betragen.
Zeigen Sie mir einen Ort, an dem Geldscheine vom Himmel fallen, dann nehme ich eine größere Tasche :)
Hinzugefügt
Ich habe Positionen für 9 Monate offen, die Frage ist, welcher Prozentsatz auf die investierten Mittel erhalten wird!
Zeigen Sie mir einen Ort, an dem Geldscheine vom Himmel fallen, und ich kaufe eine größere Tasche :)
Hinzugefügt
Ich kann Positionen für 9 Monate offen halten, die Frage ist, wie viel Prozent des investierten Geldes ich erhalten habe!
Es gab einen Grund dafür, dass ich hier lange Zeit festgehalten wurde.
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P.S. Und im Allgemeinen habe ich viele dieser Screenshots online gezeigt