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Hallo Wladimir!
Die korrekte Art, eine gestrichelte Linie ohne Zyklus zu glätten, besteht darin, ein Array zu verwenden, um die Werte in einen Kreis zu schreiben. Die Größe des Feldes entspricht dem Mittelungszeitraum. Die Summe im aktuellen Element ist die tatsächliche Summe der letzten Werte. Diese Summe wird einfach durch den Mittelungszeitraum geteilt, und das war's. Bei dieser Methode der Mittelwertbildung hängt die Ausführungszeit des Codes nicht von der Mittelungszeit ab, d. h. alles fliegt. Das geht so:
Am Anfang, bis das Feld voll ist, stören Nullen im Feld das Bild der Mittelwertbildung. Sie können bei Bedarf eine Überprüfung vornehmen.
Danke, Alexey.
Ein interessanter Ansatz. Ich werde es ausprobieren.
Wie kann dieser Einfluss kompensiert werden?
Soweit ich weiß, ist das Mindestlos 0,01, mit dem der Expert Advisor handelt, der Grund dafür, dass wir unterschiedliche Losgrößen benötigen. Wie kann ich die zu öffnende Partie Gold so berechnen, dass sie sich nicht vom Rest abhebt? Nehmen wir an, dass wir den EURUSD als Referenzpunkt mit 0,10 Lot eröffnen. In welchem Umfang sollten wir andere Lose öffnen, um die gleiche Wirkung auf die Statistik zu erzielen? Ich bin verwirrt.
Wie kann dieser Einfluss kompensiert werden?
Soweit ich weiß, ist das Mindestlos 0,01, mit dem der Expert Advisor handelt, der Grund dafür, dass wir unterschiedliche Losgrößen benötigen. Wie kann ich die zu öffnende Partie Gold so berechnen, dass sie sich nicht vom Rest abhebt? Nehmen wir an, dass wir den EURUSD als Referenzpunkt mit 0,10 Lot eröffnen. In welchem Umfang sollten wir andere Lose öffnen, um die gleiche Wirkung auf die Statistik zu erzielen? Ich bin verwirrt.
Wie kann dieser Einfluss kompensiert werden?
Soweit ich verstanden habe, ist das Mindestlos 0,01, mit dem der Expert Advisor handelt, der Grund dafür, dass wir unterschiedliche Losgrößen benötigen. Wie kann ich die zu öffnende Partie Gold so berechnen, dass sie sich nicht vom Rest abhebt? Nehmen wir an, dass wir den EURUSD als Referenzpunkt mit 0,10 Lot eröffnen. Wie weit sollten wir die anderen öffnen, um die gleiche Wirkung auf die Statistik zu erzielen? Ich bin verwirrt.
Nun, ich würde Folgendes tun.
Nehmen wir XAUUSD - wir setzen das Mindestlot auf 0,01 und berechnen, wie viel Geld wir verlieren, wenn wir den SL übertreffen. Alle anderen Paare sind weniger volatil, also setzen wir so viele Lots auf sie, dass wir den gleichen Geldbetrag verlieren, wenn wir den SL übertreffen. Bei EURUSD sollten wir die Losgröße grob auf 0,05 schätzen (ich habe nicht nachgezählt, sondern nur grob in Gedanken geschätzt). Bei anderen Paaren ist es das Gleiche.
Aber ich persönlich habe bisher ein zu kleines Depot und muss mich damit abfinden, dass Gold und/oder Pfund zu sehr von der Statistik vereinnahmt werden, während alle meine TS mit minimalen Lots 0,01 arbeiten.
Wenn die Mindestmenge für Gold mehr als ein Zehntel eines Dollars beträgt, gibt es keine Möglichkeit.
Können Sie mir sagen, wie ich vorgehen soll? Am Beispiel von EURUSD, GBPUSD und XAUUSD.
Wie hoch ist das Mindestlot (ungefähr), das man für diese Paare eröffnen sollte, damit sie gleiche Ergebnisse liefern?
Am gleichen Beispiel mit den Fliegen. Zum Beispiel kann Gold so hoch steigen, dass es sowohl große Gewinne als auch große Verluste in wenigen Geschäften erzielen kann. Das Pfund ist dasselbe. Und vor deren Hintergrund wird der Euro mit dem Rücken zur Wand stehen. So wie ich es verstehe, müssen Sie ähnlich wie bei der Dreiecksarbitrage jedes Paar mit einem anderen Lot eröffnen. Aber ich verstehe nicht, wie man das berechnet. Wenn ich es nach Augenmaß berechne (das Paar ist doppelt so groß wie die anderen (höhere Streuung von Verlusten und Gewinnen), dann sollte ich die Losgröße um die Hälfte verringern - das ist zu grob, ich möchte genauer sein).
Vielleicht kann ich eine korrektere Frage stellen:
Wie berechnet man das Auftragsvolumen bei der Diversifizierung richtig?))
Strategien werden nicht an einem Handel ausgerichtet, sondern an den Statistiken des TS.
Vereinfacht ausgedrückt: Das Lot wird auf der Grundlage von gleichen Drawdowns in der Einzahlungswährung während eines bestimmten Zeitraums festgelegt.
Wenn es intelligent ist, wird der Drawdown am Drawdown ausgerichtet, dann wird das Lot unter Berücksichtigung des PV der Strategie und des erforderlichen Gesamtrisikos des Kontos berechnet.
Nun, ich würde Folgendes tun.
Nehmen wir XAUUSD - wir setzen das minimale Lot auf 0,01 und berechnen, wie viel Geld wir verlieren, wenn wir den SL übertreffen. Alle anderen Paare sind weniger volatil, also setzen wir solche Lots auf sie, dass wir den gleichen Betrag verlieren, wenn wir den SL übertreffen. Bei EURUSD sollten wir die Losgröße grob auf 0,05 schätzen (ich habe nicht nachgezählt, sondern nur grob in Gedanken geschätzt). Bei anderen Paaren ist es das Gleiche.
Aber ich persönlich habe bisher ein zu kleines Depot, und muss mich damit abfinden, dass Gold und/oder Pfund die Statistik zu sehr "an sich ziehen", und alle TS mit minimalen Lots 0,01 arbeiten.
Danke, ich sehe auch, dass Gold mit Lots und Takes sein Eigenkapital zwei- oder dreimal weiter als andere getrieben hat. Der Pfund-Dollar steht an zweiter Stelle. Und auch grob kann man grob rechnen.
Strategien werden nicht an einem Handel ausgerichtet, sondern an den Statistiken des TS.
Vereinfacht ausgedrückt: Das Lot wird auf der Grundlage gleichmäßiger Absenkungen der Einzahlungswährung während eines bestimmten Zeitraums festgelegt.
Wenn es sinnvoll ist, wird der Drawdown am Drawdown ausgerichtet, dann wird das Lot unter Berücksichtigung des PV der Strategien und des Gesamtrisikos des Kontos berechnet.
Danke, ich habe es zur Kenntnis genommen.
Strategien werden nicht an einem Handel ausgerichtet, sondern an den Statistiken des TS.
Vereinfacht ausgedrückt: Das Lot wird auf der Grundlage festgelegt, dass der Drawdown in der Einzahlungswährung beim Ablauf eines bestimmten Intervalls gleich war.
Nun, ich würde es so machen.
Nehmen wir den gleichen XAUUSD - setzen Sie das Mindestlot 0,01 und berechnen Sie, wie viel Geld wir verlieren, wenn wir den SL übertreffen. Alle anderen Paare sind weniger volatil, d.h. wir setzen solche Lots auf sie, dass wir den gleichen Geldbetrag verlieren sollten, wenn wir den SL dort übertreffen.
Nehmen Sie eine beliebige Strategie, die 50/50 ergibt (die gleichen dummen Wagen), lassen Sie sie auf verschiedenen Paaren mit dem gleichen Zeitraum, aber auf verschiedenen TF laufen und gleichen Sie das durchschnittliche Ergebnis jedes Paares aus, indem Sie die Losgröße ändern. Ich habe Sie verstanden und danke Ihnen allen.
Ich hatte eine separate Software für den Handel mit Paaren, die automatisch das Lot für jedes Paar berechnete, nicht nur um das Eigenkapital auszugleichen, sondern auch um Geld zu verdienen. Ich konnte von der Logik dieser Software nicht profitieren, also habe ich sie von meinem Computer entfernt. Jetzt ist die Logik der zu prüfenden Eule anders, und ich muss die Partie manuell einrichten. Und mein Kopf kann nicht mehr klar denken.
Wie kann dieser Einfluss kompensiert werden?
Soweit ich weiß, ist das Mindestlos 0,01, mit dem der Expert Advisor handelt, der Grund dafür, dass wir unterschiedliche Losgrößen benötigen. Wie kann ich die zu öffnende Partie Gold so berechnen, dass sie sich nicht vom Rest abhebt? Nehmen wir an, dass wir den EURUSD als Referenzpunkt mit 0,10 Lot eröffnen. Wie weit sollten wir andere Symbole öffnen, um die gleiche Wirkung auf die Statistik zu erzielen? Ich bin verwirrt.
Der Gold-, Pfund- und Ölpreis kann stark auf Nachrichten reagieren. Die TA wird am Rande bleiben.
Bei der Diversifizierung sind diese Instrumente mit Vorsicht zu genießen, es ist besser, sie einzeln einzusetzen.