Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 51
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Ich wollte auch die Bewegungen auf kleinen TFs - z.B. Minutenkerzen - analysieren, um die Charakteristika von Balken auf einem großen TF - z.B. einem Tag - vorherzusagen. D.h. man versucht, Hg, Lw und die Richtung von Cls-Opn, z.B. einer Tageskerze, anhand der vorherigen Bewegung auf einer Minuten-TF vorherzusagen. Und dann verfeinern Sie die Vorhersage auf der Grundlage der Analyse des Tagescharts. Es ist klar, dass man sich keinen großen Vorteil verschaffen kann, aber mit einem Portfolio auf mehreren Symbolen kann man etwas Annehmbares erreichen. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
Das ist eine sehr interessante Frage - wie genau sich große Bewegungen aus kleinen zusammensetzen. Ich habe mich ein wenig damit beschäftigt, wie ein großer Zickzack aus kleinen Zickzacks besteht, aber ich habe nichts Interessantes gefunden.
Das Problem ist, dass kleine Bewegungen eher zu einer Umkehr führen, und große Bewegungen in einem Trend nehmen den größten Teil der Gewinne aus kleinen Umkehrungen mit.
Meine Untersuchungen (auf der Grundlage von Zickzack) zeigen, dass im Vergleich zu SB die kleinen eher fortbestehen und die großen eher zurückgehen. In Anbetracht der Spanne ist der Unterschied nicht sehr groß. Da es aber eine ganze Reihe von kleinen Sätzen gibt, kann man immer versuchen, daraus die interessantesten auszuwählen.
Ich habe hier schon einmal über die Bewegungen geschrieben, die interessant sein könnten, um in ihre Richtung zu gehen. Ich habe auch geschrieben, dass es nur darum geht, den Drawdown von Shuriks ursprünglichem System zu unterbieten (durch Hinzufügen eines Hilfssystems), wodurch sich das Volumen erhöhen kann.
Es gibt zu viel zu tun, um Shuriks Idee zu verwirklichen.
Und was ist die fruchtbare Eröffnungsidee? Ich, zum Beispiel, sehe das nicht)
Ein glattes Nicht-Stationaritätsmodell würde funktionieren, wenn die Varianz und die IR gleichmäßig variieren würden. Dann können wir mit der Größe des schwebenden Fensters des Modells spielen
Ich habe endlich das verdammte Schiedsverfahren gefunden
Ich habe die verdammte Arbitrage gefunden.
Sie haben es wiedergefunden? Wie oft kann ich es noch finden - es ist jetzt ein Jahr her.....
Und was ist seine fruchtbare Eröffnungsidee? Ich für meinen Teil sehe das nicht)
Es hat sich als sehr fruchtbar erwiesen, da es die Möglichkeit bietet, sich im Forum die Zunge zu kratzen.) Es ist sehr wichtig für das Knüpfen von Kontakten zu Händlern.)
Wenn der Markt stationär ist, erfolgt die Umkehrung automatisch und ist immer widerstandsfähig, daher wird sie in Spreads und Portfolios gesucht.
Bei Nicht-Stationarität kann sie zwar auch vorhanden sein, aber in einer nicht-persistenten Form (wie z. B. bei SB).
Sie haben es wiedergefunden? Wie oft müssen wir ihn noch suchen - es ist schon ein Jahr her.....
Von der Theorie zur Praxis. Teil 2
Jeder singt über etwas anderes. Teil2
Bei Stationarität gibt es automatisch eine Rückkehr