Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 50
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Das Histogramm der Zeitintervalle muss einer Erlang-Verteilung einer bestimmten Ordnung entsprechen. Für jedes Paar eine andere Verteilung.
Nur die absolute Zeit des Systems nach Poincaré bleibt unverändert - Tag, Woche, Monat, Jahr, usw.
Ich war Ausdünnung eurusd auf einige Minuten (mit Hilfe von einigen Algorithmus kann ich nicht erinnern, jetzt) ein Histogramm ähnlich wie diese erhalten wurde:
Mein Spitzenwert lag bei etwa 3 Minuten.
Ich habe den Eurusd minutenweise ausgedünnt (mit einem fiktiven Algorithmus, an den ich mich nicht mehr erinnern kann) und ein ähnliches Histogramm wie dieses erhalten:
Mein Spitzenwert lag bei etwa 3 Minuten.
Etwas Ähnliches...
Aber ich arbeite nicht auf Minutenbasis. Ich arbeite im Sekundentakt. Ich erhalte die gleiche Verteilung bei 3s und verwende sie. Natürlich kein Gral, aber so etwas wie ein mickriger Gewinn ist drin.
Rena, ich kann nicht anders, als Ihnen zu antworten.
Die Hysterese auf dem Markt ist ein Phänomen, das derzeit intensiv untersucht wird. Bei einigen Dingen wurde mir sogar untersagt, in den Foren zu posten. Wie Isokline :)))) Es gibt eine ganze Sekte da draußen, und ich möchte mich da nicht einmischen. Sie mögen Erfolg haben - ich freue mich für sie.
Meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass es eine Hysterese auf dem Markt gibt, ein Zeichen dafür, dass er nicht markovianisch ist. Das ist gut genug für mich.
Rena, ich kann nicht anders, als Ihnen zu antworten.
Die Hysterese auf dem Markt ist ein Phänomen, das derzeit intensiv untersucht wird. Bei einigen Dingen wurde mir sogar untersagt, in den Foren zu posten. Wie Isokline :)))) Es gibt eine ganze Sekte da draußen, und ich möchte mich da nicht einmischen. Sie mögen Erfolg haben - ich freue mich für sie.
Die Tatsache, dass die Hysterese auf dem Markt ist, bedeutet meiner Meinung nach, dass sie nicht markovianisch ist. Das ist gut genug für mich.
Auch.
Als ich nach einer Möglichkeit suchte, die Hysterese zu berechnen, schrieb ich das, was ich im Internet fand, in diese Quelle ein
Hier ist ein Anfang über AB=BC und ein Text, wie man Hysterese über Sinus und Kosinus erzeugen kann
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1,5, durchschnittlicher Handel 15p
Es ist fast das Gleiche bei den Minuten. Eine Ausdünnung ist hier natürlich nicht erforderlich.
Durch Optimierung des Fensters und des Multiplikators kann man eine bessere Variante finden, aber es ist sicher eine Anpassung.
Die gleiche Situation ist in USDCAD, aber die Situation bei anderen Paaren ist schlechter.
Die visuelle Inspektion der Trades lässt vermuten, dass das System keine Renditen und darüber hinaus keine Trends "sieht".
Übrigens, hier ist ein Test von Shuriks System, auf EURUSD Open H1, für drei Jahre 2018-2021, mit einem Spread von 1p:
pf=1.5, durchschnittlicher Handel 15p
Es ist fast das gleiche auf die Minuten. Eine Ausdünnung ist hier natürlich nicht erforderlich.
Durch Optimierung des Fensters und des Multiplikators kann man eine bessere Variante finden, aber es ist sicher eine Anpassung.
Die gleiche Situation ist in USDCAD, aber die Situation bei anderen Paaren ist schlechter.
Die visuelle Inspektion der Trades lässt vermuten, dass das System keine Renditen und darüber hinaus keine Trends "sieht".
36 Geschäfte, durchschnittlich eines pro Monat
nicht viel
Übrigens, hier ist ein Test von Shuriks System, auf EURUSD Open H1, für drei Jahre 2018-2021, mit einem 1p Spread:
pf=1.5, durchschnittlicher Handel 15p
Es ist fast das gleiche auf die Minuten. Eine Ausdünnung ist hier natürlich nicht erforderlich.
Durch Optimierung des Fensters und des Multiplikators kann man eine bessere Variante finden, aber es ist sicher eine Anpassung.
Die gleiche Situation ist in USDCAD und die Situation bei anderen Paaren ist schlimmer.
Die visuelle Inspektion der Trades lässt vermuten, dass das System keine Renditen und darüber hinaus keine Trends "sieht".
Die Idee war, eine Reihe von Parametern auf einem kleineren Zeitrahmen für den Handel auf die Fortsetzung von Bewegungen (Persistenz) und auf einem größeren Zeitrahmen - für den Handel auf Umkehrungen (Antipersistenz), wie in Shuriks Fall, auszuwählen. Dies entspricht zum Teil dem Verhalten der Währungen im Durchschnitt - Fortsetzung kleiner Bewegungen und Umkehrung großer Bewegungen. Dann könnten wir versuchen, ein Portfolio aus mehreren solcher Systeme mit unterschiedlichen Parametern aufzubauen.
Natürlich wäre aufgrund der Nicht-Stationarität, die in deinem Bild deutlich zu sehen ist, alles wie immer ausgegangen. Es gibt zu viel zu tun, um Shuriks Idee zum Leben zu erwecken. Soll er es doch selbst tun)
Die Idee war, eine Reihe von Parametern auf einem kleineren Zeitrahmen für den Handel auf die Fortsetzung von Bewegungen (Persistenz) und auf einem größeren Zeitrahmen - für den Handel auf Umkehrungen (Antipersistenz), wie Shurik, auszuwählen. Dies entspricht zum Teil dem Verhalten der Währungen im Durchschnitt - Fortsetzung kleiner Bewegungen und Umkehrung großer Bewegungen. Dann könnten wir versuchen, ein Portfolio aus mehreren solcher Systeme mit unterschiedlichen Parametern aufzubauen.
Natürlich wäre aufgrund der Nicht-Stationarität, die auf deinem Bild deutlich zu sehen ist, alles wie immer ausgegangen. Es gibt zu viel zu tun, um Shuriks Idee zum Leben zu erwecken. Nun, überlassen Sie ihn sich selbst)
Man sollte meinen, jede andere Idee/jedes andere System würde weniger Fummelei erfordern...
Die Idee war, eine Reihe von Parametern auf einem kleineren Zeitrahmen für den Handel auf die Fortsetzung von Bewegungen (Persistenz) und auf einem größeren Zeitrahmen - für den Handel auf Umkehrungen (Antipersistenz), wie in Shuriks Fall, auszuwählen. Dies entspricht zum Teil dem Verhalten der Währungen im Durchschnitt - Fortsetzung kleiner Bewegungen und Umkehrung großer Bewegungen. Dann könnten wir versuchen, ein Portfolio aus mehreren solcher Systeme mit unterschiedlichen Parametern aufzubauen.
Natürlich wäre aufgrund der Nicht-Stationarität, die in deinem Bild deutlich zu sehen ist, alles wie immer ausgegangen. Es gibt zu viel zu tun, um Shuriks Idee zum Leben zu erwecken. Soll er es doch selbst tun).
Ich wollte auch die Analyse von Bewegungen auf kleinen TFs, z.B. 1 Minute, mit dem Ziel der Vorhersage von Balkencharakteristiken auf einem großen TF, z.B. einem Tag, durchführen. D.h. versuchen Sie, Hg, Lw und die Richtung Cls-Opn z.B. einer Tageskerze anhand der vorangegangenen Bewegung auf einer Minuten-TF vorherzusagen. Und dann verfeinern Sie die Vorhersage auf der Grundlage der Analyse des Tagescharts. Es ist klar, dass man sich keinen großen Vorteil verschaffen kann, aber mit einem Portfolio auf mehreren Symbolen kann man etwas Annehmbares erreichen. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
Fortsetzung der kleinen Bewegungen und Umkehrung der großen Bewegungen.
Das Problem besteht darin, dass kleine Bewegungen häufiger rückgängig gemacht werden und große Bewegungen in einem Trend den größten Teil der Gewinne aus kleinen Umkehrungen mitnehmen.