Labor - statistische Analyse von Kurscharts. - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Machen Sie es also und posten Sie das Ergebnis hier. Jeder wird sich dafür interessieren.
Ich würde lieber TC im GA-Tester laufen lassen, als Zahlen zu sammeln und dann herauszufinden, was das bedeuten würde.
Meiner Meinung nach haben solche Berechnungen einen Sinn. Jede Gewinnchance ist eine gewisse Abweichung des Preises von SB, aber nicht jede Abweichung von SB ist eine Gewinnchance. Allerdings behindern nutzlose Abweichungen die Suche nach nützlichen Abweichungen. Betrachtet man z. B. die natürliche Zeit, so scheint es, dass sich die Preisumkehrungen in bestimmten Zeitfenstern häufen. Wenn wir jedoch zu einem Zeitpunkt übergehen, in dem die Volatilität gleichmäßig ist, scheinen die Preisumkehrungen dort viel gleichmäßiger verteilt zu sein.
Wir sollten theoretische Verteilungen für SB berechnen und prüfen, wie groß ihre Abweichungen bei realen Preisen sind. Dann müssen wir nach einigen Indikatoren suchen, von deren Wert diese Abweichung abhängen kann. Ehrlich gesagt, ist es schwer, all dies für das Forum zu tun)
eine Wohnung wäre SB - Preis sucht nach großen Käufern/Verkäufern oder versucht, sie für ein Angebot zu interessieren
Trend - konkurrierende Käufer/Verkäufer, das kann meiner Meinung nach nicht SB sein
wie man den Trend von der Flaute trennt - ich habe vor langer Zeit geschrieben - es gab einen Trend, dann wird es eine Flaute geben, wann ist nicht klar, aber es ist klar, dass es einen Übergang von einem Zustand zum zweiten geben wird, d.h. die Aufgabe ist, zwischen den Zuständen mit 2 TS zu handeln (oder nicht zu handeln, wenn es 1 TS gibt)
Und die Forschung in diesem Thread ist da - aber die Ziele? Und die Methodik "hinkt auf beiden Beinen" - wir kennen die Zeit des Marktes(Handelssitzungen), aber warum fügen wir der Statistik eine intersessionelle Wohnung hinzu? - Nun, so ist es einfacher
keine Ausnahmen, es ist schneller für mich, den TS im GA-Tester laufen zu lassen, als die Zahlen zu sammeln und dann zu berechnen, was das bedeuten würde
Eine Wohnung wäre SB - Preis sucht nach großen Käufern/Verkäufern oder versucht, sie für ein Angebot zu interessieren
Trend - konkurrierende Käufer/Verkäufer, das kann meiner Meinung nach nicht SB sein
wie man den Trend von der Flaute trennt - ich habe vor langer Zeit geschrieben - es gab einen Trend, dann wird es eine Flaute geben, wann ist nicht klar, aber es ist klar, dass es einen Übergang von einem Zustand zum zweiten geben wird, d.h. die Aufgabe ist, zwischen den Zuständen mit 2 TS zu handeln (oder nicht zu handeln, wenn es 1 TS gibt)
Und die Forschung in diesem Thread ist da - aber die Ziele? Und die Methodik "hinkt auf beiden Beinen" - wir kennen die Zeit des Marktes(Handelssitzungen), aber warum fügen wir der Statistik eine intersessionelle Wohnung hinzu? - Nun, so ist es einfacher.
Es gibt eine deterministische Funktion der Zeit (Trend in ökonometrischen Begriffen) und zufällige Fluktuationen um sie herum (Zufallsprozess mit Null erwarteter Auszahlung).
Flach - Nulltrend plus ein stationärer Prozess
SB - Nulltrend plus nicht-stationärer Prozess
Trend (im Sinne des Traders) - ein monoton wachsender (fallender) Trend plus ein Prozess, je nach Art dieses Prozesses gibt es Varianten von TS- und DS-Reihen
Die Frage wurde bereits gestellt: Was soll's?
Haben Sie eine Ahnung, wie man es benutzt? Oder ist es nur eine Statistik, und was, wie und warum, bleibt Ihnen überlassen?
Die Frage wurde bereits gestellt: Was soll's?
Haben Sie eine Ahnung, wie man es benutzt?
Nein, aber Sie können Ihre eigenen Vorschläge für die Verwendung machen. Es wäre interessant, Ihre Expertenmeinung zu hören.
Wie oft am Tag überschreitet der Kurs den Eröffnungskurs des Tages? oder wie oft wird der Höchst-/Tiefstkurs auf dem TF aktualisiert?
Ein Offizier bittet einen Soldaten, den Platz zu fegen, und sagt: "Soldat, nimm ein Brecheisen und fege den Platz.
Der Soldat antwortet: "Genosse Unteroffizier, lassen Sie mich einen Besen nehmen und auffegen. Wird es gut und von guter Qualität sein?
Warrant Officer: Soldat, ich will nicht, dass es schön und gut ist. Ich will, dass du dich verpisst.)
Wenn Sie die Amplitude und die Perioden der Volatilität kennen, können Sie zumBeispiel dynamische SL/TP in Abhängigkeit von der Periode erstellen...
Nein, aber Sie können Vorschläge machen, wie man sie nutzen kann. Ich bin gespannt auf Ihre Expertenmeinung.
Ehrlich gesagt - die Antwort ist so gut, wie sie nur sein kann... Sollte ich Sie mit meiner Frage beleidigt haben, möchte ich mich aufrichtig entschuldigen.
Und noch eine Frage: Haben Sie mich in die Gruppe der "Experten" aufgenommen, um sich über mich lustig zu machen? Habe ich Ihnen einen Grund gegeben, mich als "Experten" zu betrachten?
Ich verstehe, dass Sie an meiner "Experten"-Meinung nicht interessiert sind, aber ich hatte eine viel bessere Meinung von Ihnen...
Studie #3 - Ziel ist es, die Abweichung der ZigZag-Durchlaufzeit vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit zu ermitteln.
Eingabedaten: Diagrammperiode M1 ( Serverzeitzone im Winter UTC+2, im Sommer UTC+3 ), ZigZag-Plotsegmente mit Schwellenwert = Mindestschritt = 100 Punkte 5-Zeichen. Stichprobe für Mittelwertberechnung n = 100 letzte ZigZag-Segmente.
Die Formel und der Ansatz sind gleich - wir berechnen den Durchschnittswert der absoluten Zeitpunktdifferenzen in Minuten zwischen benachbarten Extrema (wie viele Minuten die Bewegung gedauert hat) und berechnen den relativen Wert zum aktuellen Bewegungsintervall.
Zt = (Zt_wiederkehrend - Zt_durchschnittlich)/ Zt_durchschnittlich
In einem Schiebefenster passieren, Daten sammeln und nach Tageszeit gruppieren.
Schauen wir uns einige Ergebnisse für EURUSD an:
Wir können sehen, dass es eine gewisse Struktur gibt, die sich in 3 Charts wiederholt.
Daraus lässt sich schließen, dass die Abstände zwischen den benachbarten Zickzack-Extremen morgens und abends größer und in der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr kleiner sind.
Studie #3 - Ziel ist es, die Abweichung der ZigZag-Durchlaufzeit vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit zu ermitteln.
Eingabedaten: Diagrammperiode M1 ( Serverzeitzone im Winter UTC+2, im Sommer UTC+3 ), ZigZag-Plotsegmente mit Schwellenwert = minimaler Schritt = 100 Punkte 5-Zeichen. Stichprobe für Durchschnittsberechnung n = 100 letzte ZigZag-Segmente.
Die Formel und der Ansatz sind gleich - wir berechnen den Durchschnittswert der absoluten Zeitpunktdifferenzen in Minuten zwischen benachbarten Extrema (wie viele Minuten die Bewegung gedauert hat) und berechnen den relativen Wert zum aktuellen Bewegungsintervall.
Zt = (Zt_wiederkehrend - Zt_durchschnittlich)/ Zt_durchschnittlich
In einem Schiebefenster passieren, Daten sammeln und nach Tageszeit gruppieren.
Schauen wir uns einige Ergebnisse für EURUSD an:
Wir können sehen, dass es eine gewisse Struktur gibt, die sich in 3 Charts wiederholt.
Daraus lässt sich schließen, dass die Abstände zwischen benachbarten Zickzack-Extremen am Morgen und am Abend größer sind und zwischen 10:00 und 18:00 Uhr kleiner.
Es stellt sich heraus, dass es richtiger ist, morgens und abends entlang des Trends zu handeln und kurzfristige Pullbacks tagsüber...
Auf der Grundlage früherer Studien ist die Volatilität morgens und abends niedriger und nachmittags höher. Es zeigt sich, dass die ZZ-Zeitintervalle tagsüber kleiner sind, aber die Preisspanne größer ist.
Auf der Grundlage früherer Studien ist die Volatilität morgens und abends niedriger und nachmittags höher. Es zeigt sich, dass die ZZ-Zeitintervalle tagsüber kleiner sind, aber die Preisspanne größer ist.