Die Theorie von Charles Dow - Seite 69
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Hauptproblem in Ihrem Fall mit diesen Koeffizienten ist die große Streuung bei der Neuberechnung.
Sie haben auch erwähnt, dass Sie Ihr Modell auf dem LOC-Modell basieren. Dies ist das primitivste Modell.Mit diesen Fehlern ist es nicht möglich, ein statistisches Echtzeitmodell korrekt zu erstellen. Nur off-line.
Überlegen Sie, wie robust diese Koeffizienten sind.
Oder man kann sie entsprechend einer Bedingung so lange korrigieren, bis sie ungefähr dem entsprechen, was erwartet wird.
Versuchen Sie TLS oder FLS
Ich verwende den PNB als Basis - die durchgezogene Linie meines Indikators ist der PNB.
Ich verwende den PNB als Basis - die durchgezogene Linie meines Indikators ist der PNB
Das ist klar, ich habe diese Screenshots gesehen und sie sogar aus dem gelöschten Thread gespeichert. Ich habe sie ))
Ich habe den Indikator gefunden, ihn gefühlt, ihn angeschaut, deshalb teile ich meine Meinung.
Aber irgendwo haben Sie MNC erwähnt, ich kann es nicht mehr finden.
Aus diesem Grund bin ich davon ausgegangen, dass Ihre PNB nach anderen Berechnungen eine transformierte ISC ist.
Da Sie die Koeffizienten als Hauptbestandteil der Berechnung bezeichnen.
Ihre Annäherung an die Null ist ausgezeichnet, aber leider hat die Null einen großen Fehler in der Neuberechnung.
Die Idee der Extrapolation von Null ist verständlich. Aber es ist eine ineffiziente Methode.
Nächste:
Nächste:
Auch die Tics sind dem PNB untergeordnet:
Was brauchen Sie noch, meine Herren Händler und Programmierer! Wir müssen diesen TS in der Praxis testen. Ich warte auf die Vorschläge. Ich werde jedes Forex-Instrument und andere Märkte in Betracht ziehen. Ich muss für jedes Instrument das optimale Sample auswählen, und das war's!
Was brauchen Sie noch, meine Herren Händler und Programmierer! Wir müssen diesen TS in der Praxis testen. Ich warte auf die Vorschläge.Ich habe auf die Hauptprobleme bei Ihrer Umsetzung hingewiesen, die viele hier bereits kennen und ausprobiert haben.
Die PNB hat nun ihre zweite Filiale eröffnet:
Ich habe auf die Hauptprobleme Ihrer Umsetzung hingewiesen, die viele hier bereits kennen und ausprobiert haben.
Ja, es gibt Probleme, und sie müssen gemeinsam gelöst werden, indem man einen Strategietester und eine Demoressource verwendet, eine optimale Stichprobe findet, unnötige "Future" abschneidet und die Merkmale der Umkehrungen identifiziert, auf die der PNB mit seinen drei Zweigen hinweist. Es ist jedes Mal zu prüfen, welcher der drei Zweige die Bedingung P+H+B =1 strikt erfüllt. Dies erwies sich als eines der Geheimnisse der PNB. Ich habe diese Gelegenheit im Code verpasst, weil ich zu faul war, einen weiteren bedingten Übergang zu deklarieren.
Die PNB hat nun ihre zweite Filiale eröffnet:
Vielleicht verstehen viele hier nicht, wie Sie die Signale interpretieren, da Sie selbst auf der Suche nach ihnen sind.
Aber statistische Analysemethoden haben keinen Bestand, wenn man die Robustheit der Koeffizienten nicht kennt.
Eine weitere Frage: Habe ich richtig verstanden, dass die Berechnung keinen Sensitivitätsparameter hat?
Und das hängt nur von der Stichprobengröße ab?
Viele hier verstehen vielleicht nicht, wie Sie die Signale interpretieren, da Sie selbst auf der Suche nach ihnen sind.
Aber statistische Analysemethoden haben keinen Bestand, wenn man keine Robustheit der Koeffizienten erreicht.
Eine weitere Frage: Habe ich richtig verstanden, dass die Berechnung keinen Sensitivitätsparameter hat?
Und das hängt alles von der Stichprobengröße ab?
Die Stichprobengröße beginnt bei 4 Takten und ist nicht begrenzt. Der optimale Wert sollte vom Prüfer bestimmt werden. So lag die optimale Größe für den Eurodollar vor 5 Jahren bei 300 Tagesbarren. Jetzt müssen wir sie für jeden TF suchen und finden, indem wir uns auf Handelsergebnisse und Modellfehler stützen. Ich habe den Algorithmus und werde ihn hier posten, falls nötig.
Die Konstanten der Handelszeiten für jedes TF sind nicht vollständig festgelegt und sie stellen ihre "Uhr" für jedes Instrument. Es gibt eine Menge Fragen, die gestellt und gelöst werden müssen. Das Wichtigste ist nicht das Raten, sondern eine sorgfältige Untersuchung des Problems. Die Regelmäßigkeit ist vorhanden, man muss sie nur richtig nutzen.
Man muss sich daran gewöhnen, dass jedes Instrument seine eigene Zeit hat, anders als wir Erdbewohner es gewohnt sind. Der Prozess kümmert sich nicht um Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, er hat seine eigene Zeit. Wenn Sie Interesse haben, zeige ich Ihnen gerne, wie die Zecken ticken.
Die Stichprobengröße beginnt bei 4 Takten und ist nicht begrenzt. Je nach Prüfer sollte die optimale Variante gewählt werden. Für den Eurodollar beispielsweise betrug die optimale Stichprobengröße vor 5 Jahren 300 Tagesbarren. Jetzt müssen Sie suchen und finden es für jeden TF auf Trading-Ergebnisse und Modell Fehler, ich habe den Algorithmus und wird es hier posten, wenn nötig.
Da Sie sich in der Mathematik gut auskennen, kann ich Ihnen eine wissenschaftliche Arbeit von mehreren Abteilungen der University of California im Bereich Wirtschaft aus dem Jahr 1989 schicken.
Hier wird das Problem der Robustheit der Koeffizienten erörtert, so wie ich es verstehe. Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben Sie vielleicht einige Ideen für Ihren eigenen Algorithmus.
Idealerweise sollten Sie jedoch zunächst nachvollziehen, was in dem Artikel erklärt wird. Leider bin ich kein Mathematiker und es fällt mir schwer, die beschriebenen mathematischen Gesetze zu verstehen.
Aber dieser Artikel wurde mir von einem Mann empfohlen, den man gemeinhin als klug bezeichnet.
Wenn Sie daran interessiert sind, werde ich sie Ihnen persönlich zusenden. Der Artikel ist auf Englisch.