Wie kann man am Devisenmarkt riesige Gewinne erzielen? - Seite 56
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es gibt eine website namens "wiki game".
dort kann, wie bei wikipedia, jeder reingehen und einen artikel ändern. und dort kann jeder in den code des spiels eindringen und ihn ändern, und so viel wie eine milliarde prozent tun.
http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
ps: schauen Sie sich die Geschichte der Änderungen an. 2011 änderte ein gewisser alex (alexander?) den Code.
)))) wenn ja, wird es ein neuer Tiefpunkt für sascha-coli sein))
Welchen Vorteil hat die Verwendung von 2 Händen in Orlando gegenüber 1 Hand? Das Ergebnis ist fast dasselbe, aber der Aufwand ist größer. Ich gebe ein Beispiel für die ersten 38 Münzwürfe. und dann die folgenden in Abständen von Würfen.
Ich habe die komplette Datei angehängt, wer genauer hinschaut, kann sehen, dass es so ist. Was meinen Sie dazu?
.......
Wer denkt das?
Es ist augenöffnend! Genau wie Ihr Avatar.
Es lässt meine Augen hervorstechen, genau wie bei deinem Avatar.
Und warum? Es wurde argumentiert, dass man mit einer Shifter + Martini-Strategie auch mit gelegentlichen Wanderungen wie dem Eagle Geld verdienen kann. Alexander sagt, es ist besser, 2 Hände zu haben. Ich führe die Ergebnisse von 1 Hand und 2 Händen zum Vergleich an. Wo ist der Vorteil von 2 Händen? Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben und mich anleiten...
vielleicht nicht zwei Hände - aber zwei Richtungen? - jede Richtung arbeitet in ihre eigene Richtung :)))(abwechselnd) das ist der Unterschied zwischen zwei Händen (die gleichzeitig in zwei Richtungen arbeiten)
hier ist die Tautologie - machen Sie ein Ratsmitglied tp = sl - und erhalten Sie eine echte 0 1 für 2-3 Jahre und schon sind sie in eksel Qual :))
Vergessen Sie nicht, dass Trades nicht willkürlich eröffnet werden, sondern auf der Grundlage von Signalen - insbesondere beim Abprallen von Niveaus
In Ihrem eigenen Fall haben Sie vielleicht ein paralleles Equity-Diagramm - das Sie grafisch mit Hilfe von Widerstandsunterstützungslinien (Steigungen) analysieren können, und Sie können das parallele Diagramm zum Martinieren verwenden :)
vielleicht nicht zwei Hände - aber zwei Richtungen? - jede Richtung arbeitet in ihre eigene Richtung :)))(abwechselnd) das ist der Unterschied zwischen zwei Händen (die gleichzeitig in zwei Richtungen arbeiten)
hier ist die Tautologie - machen Sie ein Ratsmitglied tp = sl - und erhalten Sie echte 0 1's in 2-3 Jahren und bereits Muse sie in eksel :))
Es ist wieder da!!!!
So ist es, das ist die Akte, die ich quäle. Auf diese Daten alle Excel-Berechnungen, die ich setzen und zählen, für 20 Jahre perfekten Handel sl=tp auf eur/usd)
Kurz gesagt, die randome Datei, die ich arbeite auf ist das Ergebnis der Kauf nach Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5 Ziffern. Wenn der Verlust, den wir in die Datei setzen 0, wenn die Aufnahme ist 1.
Dann habe ich diese Ergebnisse verwendet, um + martin zu "rollieren". Wenn wir in dieser Datei 0 einstellen (Verlust bei Fahrrädern), bedeutet das, dass wir im echten Handel verkaufen würden, aber tatsächlich ist 1 herausgefallen, d.h. das Kaufereignis gewinnt, wir drehen um und stellen 1 ein (bei Fahrrädern, nicht bei Verkäufen), d.h. wir eröffnen einen Kaufauftrag.
Scheint dies nicht der richtige Weg zu sein?
Aber für Eagle sollte es funktionieren, was macht es für einen Unterschied, welche Art von Zufälligkeit? Das bestätigt sich im Prinzip, wenn wir den Anfangseinsatz z.B. auf ein Minimum von 1$ erhöhen, wenn unser aktuelles Guthaben z.B. TekBalance/NachStake> 100 solche Anfangssätze sind, dann haben wir bei 1000 Würfen, wenn wir ohne eine riesige Pflaume vom Abwickeln Martin erreichen, dann schon mit 20$ etwa 80000 - 100000$. Beim Werfen von sagen wir 6000 erzielten Guthaben wird der Wert auf einer der Dateien, die zufällig von der Börse erhalten wurden, fast nicht mehr abrufbar. Einfach ausgedrückt, verschiedene Werte sl=tp erhielt Dateien Ergebnisse und ließ sie auf diesem Algorithmus.
Wie macht man eine Datei sl=tp in der es möglich sein sollte, gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen?
Es ist wieder da...!
So ist es, das ist die Datei, die ich quäle. Auf diesen Daten alle Excel-Berechnungen, die ich aus, für 20 Jahre perfekten Handel sl=tp auf eur/usd)
Kurz gesagt, die randome Datei, die ich arbeite auf ist das Ergebnis der Kauf nach Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5 Ziffern. Wenn der Verlust, den wir in die Datei setzen 0, wenn die Aufnahme ist 1.
Dann habe ich diese Ergebnisse verwendet, um + martin zu "rollieren". Wenn wir in dieser Datei eine 0 setzen (es ist ein Verlust bei Fahrrädern), bedeutet das, dass wir im echten Handel verkaufen würden, aber wenn wir eine 1 erhalten, d.h. die Baika gewonnen hat, drehen wir um und setzen eine 1 (bei Fahrrädern, nicht bei Verkäufen), d.h. wir eröffnen einen Kaufauftrag.
Scheint dies nicht der richtige Weg zu sein?
Aber für Eagle sollte es funktionieren, was macht es für einen Unterschied, welche Art von Zufälligkeit? Das bestätigt sich im Prinzip, wenn wir den Anfangseinsatz z.B. auf ein Minimum von 1$ erhöhen, wenn unser aktuelles Guthaben z.B. TekBalance/NachStake> 100 solche Anfangssätze sind, dann haben wir bei 1000 Würfen, wenn wir ohne eine riesige Pflaume vom Abwickeln Martin erreichen, dann schon mit 20$ etwa 80000 - 100000$. Beim Werfen von sagen wir 6000 erzielten Guthaben wird der Wert auf einer der Dateien, die zufällig von der Börse erhalten wurden, fast nicht mehr abrufbar. Einfach ausgedrückt, verschiedene Werte sl=tp erhielt Dateien Ergebnisse und ließ sie auf diesem Algorithmus.
Wie kann man eine richtige Datei sl=tp erstellen, die gleichzeitig Kauf- und Verkaufsgeschäfte enthalten sollte?
Ich habe es in meiner Statistik - SL = TP - und der Stopp ist die Ebene, wo ich einen umgekehrten Handel öffnen
so, z.B. kaufen Sie eine 20 Pips - Preis ging nach unten - Gebot gab -20 - Handel geschlossen, aber auf dem gleichen Niveau das Gebot öffnet einen Verkauf...
aber warum brauchen wir sie gleichzeitig? es gab solche strategien - aber sie hielten den großen impulsen nicht stand
Die Flips werden hier gut funktionieren - aber die gleichzeitigen Hände bleiben in einem tiefen Martini stecken...
Ich behaupte nicht, dass ich etwas falsch mache, bitte weisen Sie mich auf den Fehler hin...
Nun, in meinem Zustand ist es so - SL = TP - und die Haltestelle ist das Niveau der Eröffnung einer Umkehr Handel
so zum Beispiel kaufen setzen 20 Pips - Preis ging nach unten - Angebot gab -20 Handel geschlossen, aber auf dem gleichen Niveau auf das Angebot öffnet einen Verkauf...
aber warum brauchen wir das gleichzeitig? es gab solche strategien - aber sie halten den großen impulsen nicht stand
Die Flips werden hier gut funktionieren - aber gleichzeitige Hände bleiben in tiefen Martinis stecken...
Ich verstehe. Wenn es um den Aktienmarkt geht, verstehe ich das. Zum Beispiel mit Kreuzen nehmen Sie die Größe der Box, so war es so wenig wie möglich 1 Box nach unten 1 Box nach oben, eine Wohnung, wo Sie Martin hinzufügen, auch Sie schauen Zeitraum des Tages, wo eine solche Wohnung ist weniger. Außerdem gibt es Ihre Levels, auf denen Sie einen Verlustauftrag blockieren können, dann den Sperrauftrag auf dem nächsten Level schließen und warten, bis der verbleibende Verlustauftrag in seiner Richtung auf ein anderes Level verschoben wird, und selbst wenn sich der Preis zumindest ein wenig in die richtige Richtung bewegt, sind Sie bereits im Vorteil.
Aber was ist mit dem Adler? Wie kann man das Guthaben mit diesem Algorithmus schnell erhöhen, ohne Geld zu verlieren? Ich habe es auf diese Weise gemacht, aber ich scheitere daran, dass Martin viel macht und das anfängliche Gleichgewicht 10-12 Fehltritte nicht aushält.
Es handelt sich nicht mehr um eine Zufallsfolge, sondern um eine Folge mit der von uns gewünschten Verteilung. Aber wir wissen, dass selbst die ausgefeilteste Stichprobe aus einer Zufallsfolge eine nicht zufällige Folge ergeben kann. Wir erhalten also eine nicht zufällige Folge. Das Theorem ist bewiesen.)))