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Neulich habe ich versucht, meine Strategie zu testen und bin dabei auf die gleichen Probleme gestoßen, die zuvor von fxsaber(hier) und Francuz(hier) beschrieben und gelöst worden sind.
In dieser Zeit ist die Automatisierung des Testers so flexibel und zuverlässig geworden, dass das Problem als gelöst betrachtet werden kann.
Sie müssen nur 3-4 einfache Standardfunktionen hinzufügen, die bereits in WinAPI geschrieben sind, um automatisierte Tester auf dem Markt verfügbar zu machen.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Bibliotheken: MultiTester
fxsaber, 2021.04.21 14:26
Ich selbst verwende nur vier Funktionen:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bibliotheken: MultiTester
fxsaber, 2021.04.21 15:02
Und vier weitere für fortgeschrittene Anwendungen.
Ich verwende nichts anderes.
Unter dem Gesichtspunkt der minimalen Änderungen könnten Sie Recht haben. Wenn wir die aktuelle IT-Architektur von MT5 betrachten, sollten wir mit der Einführung einer neuen Systemfunktion (Ereignis) wie OnTesterInit() beginnen und dann zur Implementierung eines vollständigen Satzes eingebauter mql-Funktionen übergehen.
Die folgenden statistischenErgebnisse sind in den Testergebnissen nicht enthalten, was die Auswahl der Strategien stark einschränkt.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics
LR-Korrelation:
Bitte hinzufügen.
Außerdem fehlt zum Beispiel folgendes.
LR Standardfehler:
AHPR
GHPR
Z-Score
Marge Level
Sie könnten die Backtests um weitere Analysen ergänzen, und zwar
Gewinne und Verluste durch die Eröffnungszeiten der Geschäfte, die diese Gewinne und Verluste verursacht haben.
Jetzt gibt esGewinne und Verluste nach Stunden des Handelsabschlusses:
Ich danke Ihnen für Ihre harte Arbeit.
Ich unterstütze Sie. Es scheint immer so zu sein, dass es unter 500 profitablen Varianten eine Variante gibt, bei der die Anzahl der Verlusttrends minimal ist.
Und irgendwie die Einführung von Maklerprovisionen vereinfachen (gibt es - aber krumme Geschäfte wahrscheinlich)). Das würde eine Menge unnötiger Ergebnisse beseitigen.
Sie könnten die Backtests um weitere Analysen ergänzen, und zwar
Gewinne und Verluste durch die Eröffnungszeiten der Geschäfte, die diese Gewinne und Verluste verursacht haben.
Im Moment gibt esGewinne und Verluste nach Stunden des Handelsabschlusses:
Das ist logisch, wird aber nicht gemacht.