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Ich habe die Ergebnisse einer Fallstudie mitgeteilt. Haben Sie etwas zur Sache zu sagen? Wenn ich falsch liege, sagen Sie es mir. Schicken Sie mich nicht weg.
1. Woher haben Sie Ihr CME-Volumen? Alle Informationen dort sind kostenpflichtig...
2. Wie können Sie überhaupt die ARBEITENDEN FOREX-Küchen, deren Kurse und Volumina von ihren Servern generiert werden, mit der Börse vergleichen?
3 Die MICEX wurde kürzlich wegen Frontrunning mit einer Geldstrafe von 300.000 Rubel belegt. Wenn es in Amerika passiert ist (falsche Anführungszeichen oder ähnliches), haben die beteiligten Personen
würden die Leute für 20 Jahre ins Gefängnis gehen!
1. Woher haben Sie Ihr CME-Volumen? Alle Informationen dort sind kostenpflichtig...
2. Wie können Sie überhaupt die ARBEITENDEN FOREX-Küchen, deren Kurse und Volumina von ihren Servern generiert werden, mit der Börse vergleichen?
3 Die MICEX wurde kürzlich wegen Frontrunning mit einer Geldstrafe von 300.000 Rubel belegt. Wenn das in Amerika passiert wäre (falsche Anführungszeichen oder so etwas), hätten die beteiligten Personen
würden die Leute für etwa 20 Jahre ins Gefängnis gehen!
1) Mit dem clusterdelta, dann kombiniert mit den DC-Quotes.
2) Wenn wir die CME-Notierungen im Vergleich zu den Augen verschieben und sie mit den DC-Notierungen überlagern, gibt es praktisch keine Unterschiede. Nur bei Lücken haben die DCs etwas höhere Balken, während 99 % der anderen Balken sehr ähnlich sind.
Wenn ich mich nicht irre, haben die DCs aufgrund der Arbitrage alle die gleichen oder fast die gleichen Angebote gemacht, da es fast kein Geld mehr für Arbitrage gibt.
1) Aus dem Clasterdelta, dann kombiniert mit den DC-Kursen.
2) Wenn wir die CME-Notierungen im Vergleich zu den Augen verschieben und sie mit den DC-Notierungen überlagern, gibt es praktisch keine Unterschiede. Nur die Lücken haben eine etwas größere Höhe der Balken in DM, und 99% der anderen Balken sind sehr ähnlich.
Wenn ich mich nicht irre, haben die DCs aufgrund der Arbitrage alle die gleichen oder fast die gleichen Angebote gemacht, da es fast kein Geld mehr für Arbitrage gibt.
:)
Ich habe früher an der CME gehandelt. Sie haben eine große Anzahl von Handelsplattformen aufgebaut, da sie offensichtlich so viele Händler wie möglich anlocken wollen. Am Ende sind die meisten von ihnen leer. Sie haben fiktive Volumina (der Handelsroboter handelt mit sich selbst und erzeugt so Volatilität aus dem Nichts). Diese Plattformen mit Menschen sind nicht zahlreich. Das tatsächliche Handelsvolumen ist um ein Vielfaches geringer als die Indikatoren für das Volumen. So war es vor einigen Jahren. Die Situation ist jetzt wahrscheinlich noch schlimmer.
CME ist ein Trichter. Ein schwarzes Loch, in dem das Geld der Händler unwiederbringlich verschwindet. Sie treiben keinen Handel miteinander, wie sie glauben. Sie handeln gegen die Börse selbst. Dort gibt es keine wirkliche Klärung. Alle Geschäfte werden gegen einen Gegenspieler abgewickelt. Gegen den Austausch. Sie manipuliert den Preis. Sie können es auf den Charts und durch den Preisstapel sehen.
Ich habe mich mit diesem Thema eingehend beschäftigt. Beobachtet. Die Verbindung wurde über ARI hergestellt und die Daten aus dem Becher und den Diagrammen wurden analysiert. Meine Schlussfolgerungen sind also nicht aus dem Nichts entstanden.
Interessant, und was genau haben Sie bei der Analyse der Tasse und des Charts gesehen, das Sie zu dem Schluss geführt hat: "Sie handeln nicht gegeneinander, wie sie glauben. Sie handeln gegen die Börse selbst. Es gibt keine wirkliche Klärung. Alle Geschäfte werden gegen einen Gegenspieler abgewickelt. Gegen den Austausch. Sie manipuliert den Preis."? Verzichten Sie auf die allgemeinen Phrasen, seien Sie konkret, nur ein Beispiel. Ich bin versucht, mich bei der US-Börsenaufsichtsbehörde über die CME zu beschweren, aber ich vermute, es wird in einem Schmiergeld enden, zwei- oder dreitausend Dollar werden reichen. Eine für Sie, für die Forschung! ) Und ich werde den Handel aufgeben und auf die Kanarischen Inseln gehen. ))
:)
1. Woher haben Sie Ihr CME-Volumen? Alle Informationen dort sind kostenpflichtig...
...
Ich habe mit einem echten Konto gehandelt, mit SME auf TWS von IB. Zu den Termingeschäften. Bezahlt für die Lieferung der Daten. Ich bin also weit weniger Amateur in diesen Dingen, als Sie vielleicht denken. Ich habe als Händler viel mehr mit der CME zu tun als mit dem Devisenhandel.
Ich habe auch versucht, Volumen aus dem CME mit Hilfe eines Random Forest maschinell zu trainieren.
Rein von den VC-Kursen her gesehen, sehe ich einen gewissen Gewinn bei den Termingeschäften. Und wenn ich Volumina oder Deltas von der CME hinzufüge, ist das Ergebnis für den Forward etwas schlechter. Es beweist das Fehlen einiger Regelmäßigkeiten zwischen dem Volumen von СМЕ und dem Preis der Maklerfirmen. Ich habe es mit EURUSD getestet. Ich habe die VC-Balken und die CME-Balken verglichen - sie sind sich in Höhe und Zeitverlauf sehr ähnlich.
Nun, aus Ihrer Antwort schließe ich, dass die Volumina von CME - wirklich keine Beziehung zu der Preisbewegung haben.
Gilt dies nur für Währungen oder auch für andere Instrumente (Getreide, Öl, Metalle, Aktien)?
Gibt es das nur bei KMU? Sind die Volumina an der MICEX ehrlicher?
Die Volumina auf den volatilsten CME-Plattformen werden durch den Liquiditätsüberfluss der Börse selbst erzeugt. Die Volumina der Live-Händler gehen in diesen riesigen fiktiven Volumina unter und sind sehr schwer zu identifizieren. Aber das können Sie. Ich habe die Daten des Cups über die TWS API zuerst in Ninja Trader und dann über meine Bridge in MT abgerufen. Außerdem analysierte ich die Tick-Historie von sehr seltsamen Balken, die plötzlich mit einer gewissen Konsistenz auftauchten, und die Handelsströme im Feed. Zunächst habe ich das Verhalten der Spieler vor der Handelssitzung auf Mais-Futures (CORN) und innerhalb der Sitzung analysiert. Ich habe viele sehr interessante Beobachtungen gemacht, die mich zu meinen Schlussfolgerungen geführt haben.
Ich bin sehr neugierig auf das Verhalten der Begrenzer im Becher. Wenn man diesen Prozess ernsthaft beobachtet, wird klar, dass die Mengenbegrenzer falsch sind. Die Leute setzen KEINE Begrenzer in dieser Geschwindigkeit und in diesem Umfang ein, vor allem nicht während einer schleppenden Sitzung. Die Anzahl der echten Spieler auf dem Parkett könnte anhand der Preisvolatilität geschätzt werden. So passte die Aktivität der Limiter im Cup, die riesigen Deals für hunderte von Verträgen, die ab und zu im Feed liefen, überhaupt nicht zu den stundenlangen Fluren und dem Treibgut.
Die Quintessenz ist, dass das Volumen der Begrenzer im Becher zur Börse gehören kann. Warum sollte es seine eigenen Begrenzer einsetzen? So können die Händler den Preis nicht um einen Pip verschieben. Denn wenn Transaktionen gegen die Börse getätigt werden (sie ist die Gegenpartei aller Transaktionen), ist es unmöglich, dass der Handelsprozess von den Händlern abhängig ist. Daher ist es notwendig, das Glas mit seinen Begrenzern zu füllen, deren Volumen von keinem Gewerbetreibenden überwunden werden kann. Und es bedeutet, sich vor Verlusten zu schützen.
ZS: Meine Schlussfolgerungen gelten nur für CME und Futures. Mit anderen Börsen oder Instrumenten bin ich nicht vertraut.
ZZY: In einem Lehrbuch über den Aktienhandel aus den 90er Jahren fand ich eine Auflistung von Verrechnungsarten. Der Handel über eine Börse als Gegenpartei zum Handel ist also nicht nur möglich, sondern auch legal. Dies ist die billigste und für die Börse (die übrigens eine Aktiengesellschaft ist) die profitabelste Methode des Clearings.
Die Volumina auf den volatilsten CME-Plattformen werden durch den Liquiditätsüberfluss der Börse selbst erzeugt. Die Transaktionsvolumina von echten Händlern gehen in diesen riesigen fiktiven Volumina unter und sind nur sehr schwer zu identifizieren. Aber das können Sie. Ich habe die Daten des Cups über die TWS API zuerst in Ninja Trader und dann über meine Bridge in MT abgerufen. Außerdem analysierte ich die Tick-Historie von sehr seltsamen Balken, die plötzlich mit einer gewissen Konsistenz auftauchten, und die Handelsströme im Feed. Zunächst habe ich das Verhalten der Spieler vor der Handelssitzung auf Mais-Futures (CORN) und innerhalb der Sitzung analysiert. Ich habe viele sehr interessante Beobachtungen gemacht, die mich zu meinen Schlussfolgerungen geführt haben.
Ich bin sehr neugierig auf das Verhalten der Begrenzer im Becher. Wenn man diesen Prozess ernsthaft beobachtet, wird klar, dass die Mengenbegrenzer falsch sind. Die Leute setzen KEINE Begrenzer in dieser Geschwindigkeit und in diesem Umfang ein, vor allem nicht während einer schleppenden Sitzung. Die Anzahl der echten Spieler auf dem Parkett könnte anhand der Preisvolatilität geschätzt werden. So passte die Aktivität der Limiter im Cup, die riesigen Deals für hunderte von Verträgen, die ab und zu im Feed liefen, überhaupt nicht zu den stundenlangen Fluren und dem Treibgut.
Die Quintessenz ist, dass das Volumen der Begrenzer im Becher zur Börse gehören kann. Warum sollte es seine eigenen Begrenzer einsetzen? So können die Händler den Preis nicht um einen Pip verschieben. Denn wenn Transaktionen gegen die Börse getätigt werden (sie ist die Gegenpartei aller Transaktionen), ist es unmöglich, dass der Handelsprozess von den Händlern abhängig ist. Daher ist es notwendig, das Glas mit seinen Begrenzern zu füllen, deren Volumen von keinem Gewerbetreibenden überwunden werden kann. Es bedeutet, sich vor Verlusten zu schützen.
Es gibt eine andere Version. So kann z. B. ein Megafonds (z. B. Rockefeller), dem mehrere Banken oder Fonds gehören, sein Vermögen auf koordinierte Weise verwalten. Und sie setzen riesige Grenzen und berechnen ungefähr das Vermögen der anderen Teilnehmer, zum Beispiel besitzen sie 1.000, aber im Stapel sehen sie 1.100, also gibt es noch 100 andere. Und auf der Grundlage dieser bankrotten kleinen Händler.
Die Börse muss dies also nicht tun.
Tatsache ist, dass die uns angezeigten Mengen keinen Bezug zum zukünftigen Preis haben. Das ist es, was wir überwinden müssen.
Es gibt eine andere Version. So kann beispielsweise ein Megafonds (z. B. die Rockefellers), der mehrere Banken und Fonds besitzt, sein Vermögen auf koordinierte Weise verwalten. Und sie setzen enorme Grenzen und schätzen das Vermögen anderer Teilnehmer grob ein, z. B. besitzen sie 1.000, aber auf dem Stapel sehen sie 1.100, also gibt es noch 100 andere. Und auf der Grundlage dieser bankrotten kleinen Händler.
Es ist also nicht unbedingt die Börse, die dies tut.
CME ist eine Aktiengesellschaft. So steht es bei Wiki. Vielleicht steckt jemand (sogar der Staat) dahinter, aber es ist ein ausgeklügelter Tauschroboter, der eine solche Betrugsmaschine betreibt, mit der die Menschen physisch nicht fertig werden.
...
Im Prinzip ist es egal, wer den Preis bewegt, denn das uns angezeigte Volumen hat keinen Bezug zum zukünftigen Preis. Das ist es, was wir hinter uns lassen müssen.
Dies ist sowohl wichtig als auch nicht wichtig.
1. Einerseits muss sich der Händler darüber im Klaren sein, dass weder er noch Hunderte von Gleichgesinnten den Preis auch nur um einen einzigen Punkt verändern werden, da die Nachfrage oder das Angebot von immer neuen Mengen an Angebot und Nachfrage überschwemmt werden, die der Börsenroboter auftürmt.
2. Andererseits muss der Händler verstehen, dass sich der Preis gegen die größte Anzahl offener Positionen auf eine Seite bewegen wird. Diese Zahl ist fast unmöglich zu berechnen, da es schwierig ist, den Handel der Spieler von dem fiktiver Roboter zu unterscheiden (die für Hunderte von Verträgen und für Einheiten handeln). Das heißt, die Sustation wird sich entgegengesetzt zur natürlichen Bewegung summieren. Je mehr Händler kaufen, desto tiefer wird der Preis fallen. Je mehr sie zu verkaufen beginnen, desto höher wird der Preis steigen. Sobald sie ihre Positionen umkehren, wird der Preis seine Bewegung umkehren.
Mit anderen Worten, es wird genau das Gegenteil der Fall sein. Kaufen Sie mehr - der Preis wird sinken. Mehr Verkauf - der Preis wird steigen. Auf diese Weise verdient die Börse Geld.