Flossen im Glas - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist - Seite 11

Neuer Kommentar
 
Andrey Gladyshev:

Soweit ich weiß, werden Begrenzer nicht an Begrenzer angepasst. Die Begrenzer sind immer auf den Markt abgestimmt.

Nun, das ist ein Haufen Unsinn. Markt" ist für Laien ein künstlicher Begriff, in Wirklichkeit kommen alle Gebote zu einem bestimmten Preis an die Börse und werden entweder sofort summiert, wenn es ein passendes Gegengebot gibt, oder in den Stapel gelegt, d.h. verzögert ausgeführt.
Lernen Sie die Grundlagen und verwenden Sie die richtigen Begriffe:
- Ein "Markt" ist, wie die Kollegen oben richtig bemerkten, ein Limitauftrag mit einem zulässigen Höchst-/Mindestpreis, der in der Regel automatisch vom Terminal festgelegt wird, um dem Händler die Arbeit zu erleichtern,
- Limitaufträge, die nach der Eingabe an der Börse nicht sofort platziert werden, sondern in den Markt eingestellt werden, werden als schwebende Limitaufträge bezeichnet.
 

Ich habe hier über indikative Kurse gelesen - es wurde klarer, dass dies im Allgemeinen eine separate Art des Handels ist, d.h. nicht unser Fall - wir schließen es vorerst aus.

Bürgerinnen und Bürger, warum über Auftragsarten (Kategorien) streiten, wenn alles klar in den Regeln steht?

7.10. Ein an das Handelssystem übermittelter Auftrag muss einen Hinweis auf eine Kategorie enthalten:

- Limit Order - eine Order, die die Ausführung eines Futures-Geschäfts zum Preis/Wert des in der Order angegebenen Spreads oder zum besten Preis/Wert des Spreads vorsieht und eine Teilausführung ermöglicht. Der nicht ausgeführte Teil des Auftrags bleibt als separater aktiver Auftrag in der Warteschlange und behält die Zeitparameter seiner ursprünglichen Platzierung in der Warteschlange für aktive Aufträge bei;

- ist eine Market Order, die eine Teilausführung erlaubt, eine Order, die zum Zeitpunkt der Ankündigung zu dem in der Order angegebenen Preis/Spread-Wert oder zum besten Preis/Spread-Wert im Ordervolumen (wenn das Ordervolumen kleiner oder gleich dem Gesamtvolumen der übereinstimmenden aktiven Orders mit einem Preis/Spread-Wert nicht schlechter als der in der Order angegebene Preis/Spread-Wert ist) oder im Volumen der angegebenen aktiven Orders (wenn das Ordervolumen das Volumen der angegebenen aktiven Orders übersteigt) ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil des Auftrags wird von der Börse unverzüglich aus dem Handelssystem gelöscht;

- ist eine Market Order, die keine Teilausführung zulässt, eine Order, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe zu dem in der Order angegebenen Preis/Spread-Wert oder zum besten Preis/Spread-Wert im Ordervolumen ausgeführt wird (wenn die Order nicht vollständig ausgeführt werden kann, wird sie von der Börse unverzüglich aus dem Handelssystem gelöscht).

Wenn zum Zeitpunkt der Ankündigung einer Marktorder, die eine Teilausführung unter den aktiven Gegenorders mit einem Preis, der nicht schlechter als der in der Order angegebene Preis ist, erlaubt, eine oder mehrere Orders mit derselben TIN (oder einem sie ersetzenden Code) wie in der angegebenen Marktorder vorliegen, wird die angegebene Marktorder in einem Volumen ausgeführt, das das Gesamtvolumen der aktiven Gegenorders, die im Verhältnis zur besten aktiven Gegenorder mit derselben TIN (oder einem sie ersetzenden Code) am besten sind, nicht überschreitet.

Begrenzte Gebote können entweder zielgerichtet oder ungezielt sein. Marktgebote können nur unadressiert sein.

 
Hängt Ihr Wohlbefinden von der Art und Weise ab, wie die Geschäfte abgewickelt werden? Ich denke nicht. Weniger reden und mehr an sich selbst denken ))
 
Andrey Gladyshev:
Informationen über die Arten von Börsenaufträgen.
Nennen Sie die Dinge bei ihrem richtigen Namen. Ich spreche hier nicht von Aufträgen, die auf MQ-Servern gespeichert sind,
Ich spreche nicht von Aufträgen, die auf den Servern von MQ gespeichert sind, sondern nur von Lageraufträgen. Am Ende des Tages wird die Aktie mit dem Markt zusammengeführt. Und es spielt keine Rolle, wie
Es ist wie eine Endstation. Es folgt eine Zeile, in der das Ergebnis angezeigt wird
der Marktaufträge und der Limitaufträge im Marktsegment.

MT5 ist nicht die ursprüngliche Quelle für die Namen der Auftragsarten, MQ hat sie nach eigenem Ermessen benannt.

Und der MT5 Server übermittelt die Aufträge an die Börse gemäß den Spezifikationen der Börse, nämlich

nämlich:

1. Angebotsauftrag

2. Gegenangebot

3. Fill-or-Kill-Gebot

Es gibt keine anderen Auftragsarten im FORTS-Kern!

Und wir (und alle Marktteilnehmer) sehen nur die Notierungsgebote im Tumbler.

Denn die beiden anderen Arten werden sofort an die Auktion weitergegeben (führen zu einem Geschäft oder werden sofort abgelehnt).

Quotierungsgebote bestehen die Auktion ebenfalls (werden aber nicht entfernt, wenn die nachgefragte Menge geringer ist als die im Gebot angegebene Menge).

Beginnend mit Version 5.0 von ASTS Spectra, Auktion im Austausch Kern ist mit NANOSECUND Genauigkeit gehalten, Priorität - first come - first served.

Und dann gibt es noch Typ, Preis und Volumen.

Aber die Auktion wird nicht jede Nanosekunde abgehalten, sondern über einen längeren Zeitraum (SREZ, ich weiß nicht genau was), daher

das ganze "Durcheinander" bei den Anführungszeichen und Transaktionen.


P/S Und ich denke, es ist an der Zeit, diesen unnötigen Streit zu beenden, denn niemand (einschließlich mir)

nicht genau weiß, wie der Kern von FORTSASTS Spectra5.0 funktioniertund wie der MT5-Server an das Terminal sendet

Ströme von unpersönlichen Aufträgen und Geschäften. Zumal in MT5.... nur Millisekunden verfügbar sind.

 
prostotrader:

P/S Und ich denke, es ist an der Zeit, diesen unnötigen Streit zu beenden, denn niemand (einschließlich mir)

nicht genau weiß, wie derASTS Spectra5.0-Kernel funktioniertund wie der MT5-Server an das Terminal sendet

Ströme von unpersönlichen Aufträgen und Geschäften. Zumal in MT5.... nur Millisekunden verfügbar sind.

Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung des Stapels weniger häufig erfolgt als die Ausführung von Geschäften, was den Regeln der Börse widerspricht.

 
prostotrader:


P/S Und ich denke, es ist an der Zeit, diesen unnötigen Streit zu beenden, denn niemand (einschließlich mir)

nicht genau weiß, wie derASTS Spectra5.0-Kernel funktioniertund wie der MT5-Server an das Terminal sendet

Ströme von unpersönlichen Aufträgen und Geschäften. Zumal in MT5.... nur Millisekunden verfügbar sind.

Richtig, verwenden Sie nur, was Sie sehen und anfassen können.
Das ist es, was ich tue.

 

Es ist merkwürdig, dass das Thema so weit in der Versenkung verschwunden ist, obwohl die Frage einfach und rein technisch ist.


Sergey Lebedev:
Zur Erinnerung: Der Eingang einer Limit-Order von einem Nicht-HFT-Händler an der Börse zum Verkauf von 65822 wurde von der HFT-Marktanalysestrategie erkannt, und es wurde eine Gegen-Limit-Order dafür generiert, was dazu führte, dass der erste Frame der 12. Sekunde notiert und registriert wurde. Ohne es auf den Wettmarkt zu bringen!

Die Börse übermittelt also die Information über den Limitauftrag eines "zurückgebliebenen Kunden" an den hft-Händler und nicht an den Broker? Ist das nicht verboten?

Es geht nicht um die Geschwindigkeit der Reaktion auf diesen Auftrag, sondern um die Tatsache, dass es überhaupt keinen Auftrag gibt - die Information über die bereits getätigte Transaktion wurde an das Terminal gesendet.
Oder zufällig, in einem Moment, ohne Rücksprache, eine "Bremse" schickte ein Kauf-Limit, und die andere - ein Verkaufs-Limit, schalteten sie sofort aus und der Austausch gesendet alle Informationen nur über die Tatsache des Geschäfts?

Beides klingt zweifelhaft.

 
Andrey Khatimlianskii:

Es ist merkwürdig, dass das Thema so viel Raum einnimmt, obwohl es sich um eine einfache, rein technische Frage handelt.


Die Börse übermittelt also die Information über den Limitauftrag eines "zurückgebliebenen Kunden" an den hft-Händler und nicht an den Broker? Ist das nicht verboten?

Dabei geht es nicht um die Geschwindigkeit der Reaktion auf einen solchen Auftrag, sondern darum, dass es überhaupt keinen Auftrag gibt - das Terminal hat Informationen über einen bereits erfolgten Handel erhalten.
Oder zufällig, in einem Moment, ohne jede Vereinbarung, eine "Bremse" schickte ein Kauf-Limit, und die andere - ein Verkaufs-Limit, schalteten sie sofort aus und die Börse schickte alle Informationen nur über die Tatsache, ein Geschäft?

Beides klingt zweifelhaft.

Im Prinzip könnten sie technisch nicht verhandeln, weil die Angebote unterschiedlich bepreist sind. Selbst wenn das möglich wäre.
Viele Menschen haben eine sehr hochtrabende und unscharfe Vorstellung von HFT.

 
Andrey Gladyshev:

Im Grunde konnten sie technisch gesehen nicht verhandeln...

Andrei, deine Meinung ist in diesem Thema sehr wichtig. Nehmen Sie Ihren Eifer zurück, denn Sie verbreiten ungebildeten Blödsinn. Ich habe es satt, all Ihre Verlängerungen zu lesen. Und die Marktaufträge werden nur mit Limitaufträgen gematcht, obwohl es bei Forts überhaupt keine Marktaufträge gibt und das Matching nicht stattfinden kann, weil die Preise unterschiedlich sind. Und es gibt noch viel mehr, ich werde müde, das alles aufzuzählen. Kurz gesagt, packen Sie es ein.

1...4567891011121314151617
Neuer Kommentar