Flossen im Glas - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist - Seite 13
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Lassen Sie mich Ihnen einen kleinen Einblick geben))
Zusätzlich zu den drei Arten von Aufträgen gibt es vier Arten von Aufträgen auf dem FORTS.
Diese Situation ist durchaus möglich. Auf hart umkämpften Märkten gehen Dutzende von Geboten pro Sekunde ein, so dass es nicht verwunderlich ist, dass zwei Gebote übereinstimmen, bevor sich das Ask/Bid-Niveau bildet.
Das ist richtig. Wir sehen nur den Stapel (fragen/bieten)
denn die Börse "schenkt" sie uns. Es handelt sich nicht um einen Echtzeit-Stream.
Leider sendet der MT5 keinen unpersönlichen Gebotsstrom,
daher ist es unmöglich, die gesamte Geschichte des Austauschs zu rekonstruieren und
um genau herauszufinden, wie die Geschäfte im Börsenkern ausgeführt wurden.
Auf Plaza 2 gibt es zwei Möglichkeiten, einen Marktpreis zu bilden.
1. Die Börse sendet SRES mit den aktuellen Aufträgen (aggregierte Tasse, was wir im Terminal sehen).
2. Wir können den Block aus dem Strom der unpersönlichen Aufträge bilden.
Die zweite Variante macht bei unserer Geschwindigkeit keinen Sinn (deshalb überträgt MT5 wohl auch keine Orders (Orders log).
Es ist klar, dass die Hypothese der superschnellen Konvergenz von Aufträgen und der einmaligen Versendung als Ergebnis plausibel klingt, aber ich denke, die Kollegen werden zustimmen, dass eine solche Konvergenz von Aufträgen mit einer gewissen Häufigkeit und nicht zufällig auftreten sollte.
In der Datei, die dem ersten Beitrag angehängt ist, finden wir zum Beispiel das folgende Fragment
hier sehen wir ganz am Anfang, dass Geschäfte von 13:00:00.013 bis 13:00:00.341 hinzugefügt wurden, gleichzeitig erschien ein neuer Ask erst um 13:00:00.445, es stellt sich heraus, dass die Hinzufügung länger war als die Anzahl der Geschäfte, nehmen wir an, es ist ein Fenster, das 432 Millisekunden beträgt.
Aber, was wir als nächstes sehen - das nächste Fenster für den Handel war von 13:00:00.603 bis 13:00:01.095 geöffnet und betrug 492 000 Sekunden - nun, lassen Sie es sein, die Abweichung ist nicht groß.
Schauen wir uns das nächste Zeitfenster von 13:00:01.437 bis 13:00:04.023 an, so waren es, Achtung, 2905 Tausendstelsekunden, das sind fast drei Sekunden!!!
Daher scheint die Hypothese der Verfilzung nicht zuzutreffen - wahrscheinlich werden die tatsächlichen Werte von Ask und Bid, die von der Börse gesendet werden, nicht berücksichtigt!
Daher scheint die Matting-Hypothese ungültig zu sein - wahrscheinlich werden die von der Börse übermittelten Ask- und Bid-Werte tatsächlich verfehlt!
Sie verwenden hartnäckig unvollständige Daten, ohne ein Band mit Geboten sind alle Annahmen wertlos!
Sie arbeiten hartnäckig mit nicht VOLLEN Daten, mit keinem Band von Anwendungen - alle Annahmen sind null und nichtig!
Begründen Sie das bitte. Wir verfügen über Informationen zu konsolidierten Transaktionen.
Und wie hilft das Auftragsband? Was genau meinen Sie damit - einen kompletten Abguss des Bechers?
Begründen Sie das bitte. Wir verfügen über Informationen zu konsolidierten Transaktionen.
Und wie kann dieses Band hier helfen? Was genau meinen Sie damit - einen vollständigen Abguss des Glases?
Alexej!
Es ist ganz einfach!
Die Börse erhält Anfragen (3 Arten)
Sie werden mit einer Ankunftszeit versehen und im Cache gespeichert, bis die
Die Auktion, bei der die Gebote addiert, abgelehnt oder in den Pokal eingetragen werden.
Die Auktion findet nicht in Echtzeit statt, sondern in Teilen.
Die Gebote werden gestapelt, z. B. 100 Gebote oder mit einem Timer (ich kann es nicht genau sagen).
Dann wird der gefüllte Becher (SRES) an uns übergeben.
Vom Band der Gebote, das praktisch in Echtzeit läuft, dem Becher und vom Band der Geschäfte,
die nach der Auktion übermittelt wird, können wir uns ein vollständiges Bild vom Handel machen.
Ohne das Band mit den Geboten ist das Bild nicht vollständig (die Gebote bei der Auktion werden addiert oder abgelehnt, ohne dass ein Angebot/Gebot erstellt wird)
wir sind beim tumblr und dem Band der Geschäfte angekommen, die NACH der Auktion gebildet wurden.
Ist es jetzt klar?
Wenn es nichts ändert und keine Auswirkungen hat, dann sollte es nicht berücksichtigt werden.
Es gibt ein Glas und die Angebote Band nach ihm. Das ist es, womit wir arbeiten müssen.
eine Auktion, bei der die Gebote konsolidiert, abgelehnt oder in einen Tumbler gelegt werden.
Und dann ist da noch dies. Es hat sich herausgestellt, dass Gebote auch außerhalb des Pokals konsolidiert werden können.
Ich möchte hinzufügen.Gibt es so etwas?
Nehmen wir an, wir haben Informationen ohne den Splitter.
Dann habe ich eine Frage. Wird der Umfang dieser Informationen irgendwo veröffentlicht?
In irgendwelchen Berichten.
Brauchen Sie dieses Futter überhaupt?
Wenn es tatsächlich nichts ändert und keine Auswirkungen hat, dann sollte es nicht berücksichtigt werden.
Es gibt einen Markt, und danach kommen die Geschäfte. Das ist es, womit wir arbeiten müssen.
Und dann ist da noch dies. Es hat sich herausgestellt, dass Anwendungen unabhängig vom Glas konsolidiert werden können.
Ich möchte hinzufügen.Ist das möglich?
Angenommen, wir haben Informationen ohne das Band.
Dann habe ich eine Frage. Wird der Umfang dieser Informationen irgendwo veröffentlicht?
In irgendwelchen Berichten.
Ich werde mir erlauben, zu antworten. Es ist ganz einfach: Was im Becher ist, ist das Angebot, was auf ein Geschäft abzielt, ist die Nachfrage. Die Nachfrage kann ihrerseits befriedigt sein, in diesem Fall handelt es sich um ein Geschäft, das in der Leiste angezeigt wird, oder sie kann unbefriedigt sein (z.B. wegen des fehlenden Volumens), in diesem Fall wird sie nicht in den "Indexinformationen" und in der Leiste angezeigt. Oben wurde gesagt, dass die Börse die Auftrags-/Auftragsinformationen zusammenfasst. Dies ist wahrscheinlich der Fall, da alle Aktionen diskret sind. Nach welchen Kriterien - ich weiß es nicht.
P.S. Es gibt keine "Auftragsbänder" im offenen Informationsaustausch. Auf professionellen Börsenplattformen können Sie dem Rechnung tragen, indem Sie Änderungen des Angebotsvolumens auf bestimmte Werte festlegen. Aber meiner Erfahrung nach wird es Ihnen nicht viel bringen.
Ist dieses Stückwerk an Aufträgen überhaupt notwendig?
Wenn es tatsächlich nichts ändert und keine Auswirkungen hat, sollten wir es nicht berücksichtigen.
Es gibt ein Glas und die Geschäfte Band nach ihm. Das ist es, womit wir arbeiten müssen.
Und auch dies. Es stellt sich heraus, dass die Gebote unabhängig vom Pokal summiert werden können.
Ich möchte hinzufügen.Ist das möglich?
Nehmen wir an, wir haben Informationen ohne den Splitter.
Dann habe ich eine Frage. Wird der Umfang dieser Informationen irgendwo veröffentlicht?
In irgendwelchen Berichten.
Anträge werden von der Börse entgegengenommen (3 Arten)
Sie werden mit einer Ankunftszeit versehen und im Cache gespeichert, bis die
Auktion, bei der die Gebote zusammengezählt, abgelehnt oder in den Becher gelegt werden.
Die Auktion findet nicht in Echtzeit statt, sondern in Teilen.
Die Gebote werden gestapelt, z. B. 100 Gebote, oder mit einem Timer versehen (ich kann es nicht genau sagen).
Dann wird der gefüllte Becher (SRES) an uns übergeben.
Vom Band der Gebote, das praktisch in Echtzeit läuft, dem Becher und vom Band der Geschäfte,
dienach der Auktion übermittelt wird, können wir uns ein vollständiges Bild vom Handel machen.
Ohne das Band mit den Geboten ist das Bild nicht vollständig (die Gebote bei der Auktion werden addiert oder abgelehnt, ohne dass ein Angebot/Gebot erstellt wird)
wir sind beim tumblr und dem Band der Geschäfte angekommen, dieNACH der Auktion gebildet wurden.
Ist es jetzt klar?