Flossen im Glas - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist - Seite 9
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Ich verstehe nicht, woher die einheimischen Neulinge eine solche Naivität haben: Warum glauben sie, dass sich der Rubelpreis um fünf Kopeken ändern muss, wenn ein Idiot tausend Kontrakte auf den Markt für Si-Futures wirft? - Nun, es ist offensichtlich, dass dies Unsinn ist. Denn das SiM9 ist nur ein kleiner Teil des Rubels. Es gibt andere Verträge, einen Spotmarkt und einen dezentralen Interbankenmarkt. Kurz gesagt, eine Reihe von verschiedenen riesigen Märkten, die eng miteinander verbunden sind. Und jetzt kommt ein Idiot daher, stellt eine Marktanfrage, und das bedeutet, dass sich der globale Rubelkurs aufgrund seiner Aktionen auf allen Märkten um 5 Kopeken auf einmal ändert! - Das ist Unsinn. In Wirklichkeit war Sim9 in dieser Situation nicht gezwungen, ein neues Angebot oder eine neue Nachfrage zu generieren, sondern konnte auf das vorherige Niveau zurückkehren, ohne dass es zu Abschlüssen und Limit-Orders kam, denn die allgemeine makroökonomische Lage bestimmt nicht den Rubelkurs, sondern Sim9. Es ist an der Zeit, das endlich zu begreifen und dieses Thema abzuschließen.
Theoretiker, lassen Sie uns nicht emotional werden - wenn Sie eine Rechtfertigung haben, sagen Sie es, sonst sehen Sie aus wie ein Prediger mit einer Messe über einen fairen und unfehlbaren Austausch.
Ich habe noch keine Rechtfertigung für diese Position gesehen, und die Rechtfertigung könnte entweder Logik sein, um das Fehlen von Grenzen zu erklären, oder Auszüge aus Börsenvorschriften.
Das Thema ist wichtig, zumindest spricht es für die Unzulänglichkeit des Testens gegen Börsenticks, wie es MT5 tut.
wie diese
Im Einzelnen: Die Limit-Order eines Händlers, der die hft-Verbindung für die Online-T&S-Analyse nicht nutzt, um 65822 zu verkaufen, wurde von der hft-Strategie, die den Markt analysiert, bemerkt, und es wurde eine Gegen-Limit-Order generiert, die zur Registrierung dieser Transaktion im ersten Frame der zwölften Sekunde führte. Ohne sie auf den Markt zu bringen! Das ist der Kern der hft-Strategien: Vorhersage des tatsächlichen Schlusskurses und Aufkauf von "nachlaufenden" Geboten. Das heißt, die Diebstahlstrategie bewertete das in der 11. Sekunde gehandelte Volumen und "wusste", dass sich der Marktpreis nach einem solchen Volumen im Bereich 65870/65880 befindet, und generierte Gegenlimits für alle "billigen" Verkäufe. Anschließend wurden sie zu einem fairen "Marktpreis" weiterverkauft, der im Rahmen der Strategie umgehend bewertet wurde. Die anderen Marktteilnehmer sahen diese Gebote in der Tasse überhaupt nicht. Dies ist, kurz gesagt, die Essenz des hft-Handels.
Soweit ich weiß, werden Begrenzer nicht an Begrenzer angepasst. Begrenzer konvergieren immer zu einem Marker. Und beim HFT geht es nicht darum, den Limitern anderer nachzueifern, sondern darum, die Geschwindigkeit zu nutzen, mit der man Informationen von der Börse erhält, und etwas mit seinen Geboten zu tun, egal ob Limit oder Markt. Mit anderen Worten: Wenn Sie "näher" an der Börse sind, haben Sie mehr Möglichkeiten.
:) Das ist nicht meine Strategie.
Sie erschien, sobald Futures eingeführt wurden.
Wenn keine Dividenden zugewiesen werden, neigen die ausgewiesenen (gezählten) Dividenden dazu, die realen Dividenden zu übersteigen,
so dass es einfach keinen Einstieg in den Markt gibt (aber der Markt geht nicht "auf die Schienen", es gibt, nicht oft, dass es Zusammenbrüche gibt).
Und die Rentabilität hängt davon ab, dass die Marktteilnehmer die Situation richtig einschätzen.
Ich setze den Einstieg in den Markt immer 3-5% über das Angebot der Bank.
Ich tausche immer 56 Paare von Instrumenten, irgendjemand wird immer "einen Versuch wagen".
Hinzugefügt
Ich handele jetzt überhaupt nicht mehr, ich bin raus aus MOEX
Soweit ich weiß, werden Begrenzer nicht an Begrenzer angepasst. Begrenzer sind immer auf einen Markt abgestimmt. Beim HFT geht es nicht darum, dass man seine Limiter mit denen eines anderen abgleichen kann, sondern darum, dass man die Geschwindigkeit, mit der man Informationen von der Börse erhält, ausnutzt und etwas mit seinen Geboten macht, egal ob Limit oder Markt. Das heißt, wenn Sie "näher" an der Börse sind, haben Sie mehr Möglichkeiten.
Sie haben richtig verstanden. Der Autor ist sehr phantasievoll, um es gelinde auszudrücken)
Es wird überhaupt nicht berücksichtigt. Die Positionen sind multidirektional (Futures verkauft, Aktien gekauft), d.h. die Volatilität ist irrelevant.
Bei einem Verfall werde ich einfach negative Aktien anstelle von Termingeschäften (als ob ich eine Aktie verkaufen würde) in einer Menge, die der gekauften Aktie entspricht, "schütten".
und das Ergebnis der Positionen wird 0 sein. (die Abbildung zeigt Anteile in Losen zu 1 Los von 10 Anteilen)
Hinzugefügt
in 1 Vertrag MOEX-6.19 100 Aktien -151 * 100 = -15100 Aktien (im Vertrag Futures)
in 1 Partie MOEX-Aktien 10 Aktien -1510 * 10 = +15100 Aktien
Nach Ablauf der Frist: 15100 + (-15100) = 0
Es wird überhaupt nicht berücksichtigt. Die Positionen sind multidirektional (Futures verkauft, Aktien gekauft), d.h. die Volatilität ist irrelevant.
Bei einem Verfall werde ich einfach negative Aktien anstelle von Termingeschäften (als ob ich eine Aktie verkaufen würde) in einer Menge, die der gekauften Aktie entspricht, "schütten".
und das Ergebnis der Positionen wird 0 sein. (die Abbildung zeigt Anteile in Losen von 1 Los zu 10 Anteilen)