Flossen im Glas - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist - Seite 8
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Ja, man kann es wirklich nicht sehen. Seltsam...
Das ist etwas, womit wir umgehen können.
@Renat Fatkhullin, @Slava, wer kann die Tickreihenfolge überprüfen?
Es gibt drei Möglichkeiten der Dividendenabrechnung.
...
Vielen Dank, sehr interessant.
Und die Änderung von Dividendenerwartungen und die Umplanung von Verfallsterminen verschlechtert die Rentabilität Ihrer Strategie nicht wesentlich?
Das ist etwas, womit wir umgehen können.
@Renat Fatkhullin, @Slava, wer kann die Tickreihenfolge überprüfen?
Warum die Jedi rufen, wenn man es selbst tun kann? 1) Tics in finam herunterladen. 2) Laden Sie die Ticks von MT5 herunter. 3) Zecken vergleichen. Das war's.
Warum die Jedi rufen, wenn man es selbst tun kann? 1) Zecken in finam herunterladen. 2) Laden Sie die Ticks von MT5 herunter. 3) Zecken vergleichen. Das war's.
Wo ist Finam's Ask und Bid?
Und der Pro-Handel ist derselbe.
Weder Finam noch ein anderer Makler/eine andere Quelle verfügt über Geld-/Briefkurse im Tickfeed der Abschlüsse (time&sake). Der Clou dabei ist, dass Ticks eine Folge von Geschäften sind, d.h. aggregierte Gebote, während Bil-Achsen "Notierungen" von NICHT aggregierten Limits sind.
Da Sie ein Kenner von hft sind, klären Sie mich auf. Ich weiß, dass Gebote in Frames verarbeitet werden, d.h. die Börse hat eine Frequenz von Informationen, alle Gebote, die z.B. in 0,01 Sekunden getroffen werden, werden zusammengeführt, danach wird die Information über diese Tatsache gesendet und Ask und Bid nach diesem Vorgang. Wie ich verstehe, wird die FIFO-Methode für die Konsolidierung verwendet (nach Preis, nicht nach Zeit), wie kann dann eine Anfrage in diesen Rahmen außer der Reihe gelangen, wenn der Rahmen für den Empfang geschlossen ist? Oder ist die erneute Übermittlung von Ask und Bid ein Fehler des MT5-Servers?
Ich gehe davon aus, dass es MM war, der bei der Einlösung der Wette die Gebote in diesen Rahmen setzte und dann die Lücke mit seinen Limits füllte, die er anschließend entfernte.Vielen Dank, sehr interessant.
Und die Änderung von Dividendenerwartungen und die Umschuldung von Verfallsterminen verschlechtert die Rentabilität Ihrer Strategie nicht wesentlich?
:) Das ist nicht meine Strategie.
Sie tauchte auf, als es die Zukunft gab.
Wenn keine Dividenden zugeordnet werden, sind die gebuchten (gezählten) Dividenden tendenziell höher als die tatsächlichen,
so dass es einfach keinen Einstieg in den Markt gibt (aber der Markt geht nicht "auf die Schienen", es gibt, nicht oft, dass es Zusammenbrüche gibt).
Und die Rentabilität hängt davon ab, dass die Marktteilnehmer die Situation richtig einschätzen.
Ich setze den Einstieg in den Markt immer 3-5% über das Angebot der Bank.
Ich tausche immer 56 Paare von Instrumenten, irgendjemand wird immer "einen Versuch wagen".
Hinzugefügt
Ich handele jetzt überhaupt nicht mehr, ich bin raus aus MOEX
Im Einzelnen: Die Limit-Order des Teilnehmers, der hft-connection nicht für die operative Analyse von t&s nutzt, die zum Verkauf mit dem Preis 65822 an die Börse kam, wurde von hft-strategy, die den Markt analysiert, bemerkt, und darunter wurde die Gegen-Limit-Order generiert, die zur Registrierung dieser Transaktion im ersten Frame der 12. Sekunde führte. Ohne sie auf den Markt zu bringen! Das ist der Kern der hft-Strategien: Vorhersage des tatsächlichen Schlusskurses und Aufkauf von "nachlaufenden" Geboten. Das heißt, die Diebstahlstrategie bewertete das in der 11. Sekunde gehandelte Volumen und "wusste", dass sich der Marktpreis nach einem solchen Volumen im Bereich 65870/65880 befindet, und generierte Gegenlimits für alle "billigen" Verkäufe. Anschließend wurden sie zu einem fairen "Marktpreis" weiterverkauft, der im Rahmen der Strategie umgehend bewertet wurde. Die anderen Marktteilnehmer sahen diese Gebote in der Tasse überhaupt nicht. Dies ist, kurz gesagt, die Essenz des hft-Handels.
Haben nach Ihrer Logik zwei verschiedene Teilnehmer gleichzeitig (mit minimalen Unterschieden) oder nacheinander Transaktionen getätigt? Wie könnte der zweite Teilnehmer von den Handlungen des ersten erfahren, wenn die Börse die Handlungen des ersten noch nicht an alle Bieter weitergegeben hat, wenn sie es gleichzeitig tun?
Wenn der erste den Becher eingelöst hat, dann hat jemand ein Limit gesetzt, und erst dann wurde er von jemand anderem eingelöst, d.h. es stellen sich sogar drei Teilnehmer heraus.
Es ist notwendig, die Regeln zu lesen, um zu verstehen, wie die Gebote im Rahmen zusammengefasst werden.
Weder bei Finam noch bei anderen Brokern/Quellen gibt es im Tick-Tape der Trades (time&sake) ein Bid/Ask, um damit zu beginnen. Der Clou dabei ist, dass Ticks eine Folge von Geschäften sind, d. h. aggregierte Gebote, während Bil-aks "Notierungen" von NICHT aggregierten Limits sind.
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