Was bedeutet der Begriff "non-lagging" (in Bezug auf den Indikator)? - Seite 7

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Yuriy Asaulenko:
Ein korrekt ausgeführter EMA hat eine Gruppenverzögerung, die etwa ein Drittel kleiner ist als die des SMA.
Der Standard-EMA als Durchschnittswert ist nicht korrekt berechnet. Um dies zu erkennen, müssen Sie nur die Graphen auf der Stufe einzeichnen.

Wie sieht es mit der Veröffentlichung der korrekten EMAs von z.B. zweiten/fünften Aufträgen aus? Und aus der "Zukunft" wird es möglich sein, das geometrische Mittel zu nehmen. :)

Das wurde bereits besprochen:

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests

Gleitende Durchschnitte verzögern sich

Aleksey Panfilov, 2018.02.21 06:01

Dem Namen nach zu urteilen, muss sich die Formel aus den Proportionen Y0/Y1=Y1/Y2 oder Y0 * Y1^(-2) * Y2=1 ableiten (nicht aus den Differenzen: Y0-Y1=Y1-Y2 oder Y0-2*Y1+Y2=0), aber wie im Forum gesagt, ist der Fehler visuell nicht erkennbar und die Berechnung ist schwieriger.

Y0 * Y1^(-2) * Y2=1

Y0 * Y2^(-3) * Y3^(2)=1

Y0 * Y72^(-73) * Y73^(72)=1

Y72 = ( Y0 * Y73^(72) )^(1/73) - die Wurzel aus dem Grad 73 erfordert wahrscheinlich eine beträchtliche Menge an Computerressourcen.

Wer kann es tun?
 
Aleksey Panfilov:

Warum veröffentlichen wir nicht die korrekte EMA von z.B. zweiten/fünften Bestellungen. Und aus der "Zukunft" können wir das geometrische Mittel nehmen. :)

Bereits diskutiert:

Wer wird es tun?

Aus der Zukunft? - Ich verzichte.))

Im Allgemeinen kann das jeder machen, aber es macht keinen Sinn, MA über 2-3.

 
Yuriy Asaulenko:

Aus der Zukunft? - Ich verzichte.)

)))

Nun, zumindest werfen nur die richtige EMA in der Code-Basis? )))

Sie können den Durchschnitt (durch Interpolation eines Punktes auf jedem neuen Balken) ermitteln und die Varianten der Exponenten für jeden Balken vorhersagen. Aber um die Wahrheit zu sagen, die Streuung wäre riesig, so ein sägezahnartiges Muster würden wir bekommen. ))

Aber von dieser Säge können wir das geometrische Mittel nehmen. Sie glättet viel sanfter als die arithmetische und entspricht der Natur der Raten besser. )

 
Aleksey Panfilov:

)))

Der Exponent kann jedoch gemittelt werden (durch Interpolation eines Punktes auf jedem neuen Balken), ebenso wie die voraussichtlichen Varianten der Exponentenentwicklung für jeden Balken. Aber die Streuung wird verwirrend sein, es wird ein sägezahnartiges Muster entstehen. ))

Aber von dieser Säge können wir das geometrische Mittel nehmen. Sie glättet viel sanfter als die arithmetische und entspricht besser der Natur der Raten. )

MA von 2-3 Aufträgen können als Grundlage für Prognosen verwendet werden. Aber sie können es nicht alleine schaffen. Ich habe einen Zeitrahmen von 5 Minuten auf 5 Minuten auf 1 Meter verwendet und es hat mehr oder weniger gut funktioniert. Bei der Vorhersage auf 1 Minute ist eine Kerze ungefähr gleich dem Rauschen - es funktioniert nicht.

 
Yuriy Asaulenko:

MAs der Größenordnung 2-3 können als Grundlage für Prognosen verwendet werden. Aber sie sind nicht in der Lage, dies allein zu tun. Ich habe es mit einem 5-minütigen NS und einem 1-m-Zeitrahmen gemacht - es funktioniert mehr oder weniger gut. Wenn die Vorhersage bei 1 Minute Kerze ist etwa gleich Lärm - nicht gut genug.

Dies ist ein völlig falscher Ansatz. Es gibt keinen Lärm. Nutzen Sie alle verfügbaren Marktinformationen aus dem Preisindikator zu Ihrem Vorteil.
 
Yuriy Asaulenko:

MAs der Größenordnung 2-3 können als Grundlage für Prognosen verwendet werden. Aber sie sind nicht in der Lage, dies allein zu tun. Ich habe es mit einem 5-minütigen NS und einem 1-m-Zeitrahmen gemacht - es funktioniert mehr oder weniger gut. Bei der Vorhersage auf 1 min Kerze ist etwa das gleiche wie das Rauschen - es rollt nicht.

Höchstwahrscheinlich ist es das.

Aber die richtige EMA kann nur aus Liebe zur Kunst sein. ))

Hier sind die Koeffizienten für die Hebelwirkung 72:

72:    1    -73              72
72:    1    -2701            5328         -2628
72:    1    -67525           199800       -197100         64824
72:    1    -1282975        5061600       -7489800        4926624    -1215450
 
Aleksey Panfilov:

)))

Zumindest die korrekte EMA in die Codebasis einfügen? )))

Und es gibt sie, eine der ersten Optionen aus dem Jahr 2008, aber auch noch nicht ganz korrekt. ))

 
Aleksey Panfilov:

Hier sind die Verhältnisse für die Schulter 72:

Das kann ich nicht verstehen. Ich verfolge Ihr Thema nur im Allgemeinen, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Ich habe genug von meinen eigenen Kakerlaken)).

 
Yuriy Asaulenko:

Das kann ich nicht verstehen. Ich verfolge Ihr Thema nur im Allgemeinen, ohne ins Detail zu gehen.

Bei diesem Thema ist die Differenz analog, d. h. die Entwicklung einer arithmetischen Progression, und ich würde es gerne auf der Grundlage einer geometrischen Progression sehen.

Der gesamte Quellcode befindet sich auf dieser Seite, Sie müssen ihn nur noch programmieren.

Sie können dieseMT5,MT4 leicht nachbearbeiten.
 
Aleksey Panfilov:

Das Thema ist eine Differenzanalogie, d. h. die Entwicklung einer arithmetischen Progression, aber ich würde gerne eine auf der Grundlage einer geometrischen Progression sehen.

Alle Quellen sind auf dieser Seite zu finden, Sie müssen sie nur noch programmieren.

Sie können dieseMT5,MT4 leicht umgestalten.

Ich mache klassische rekursive Filter - alle Arten von Butterworths, Tschebyscheffs, ... und deren Änderungen. Dort werden die Koeffizienten nach bekannten Methoden berechnet, die nicht sehr einfach sind, was ich nicht sagen kann.

Ihre Filter sind ein völlig anderes Gebiet und ihr Design basiert nicht auf dem AFC-Frequenzgang. Das kann ich mir nicht vorstellen.

Ich bin sogar zu Python gegangen.

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