Die banalste Handelsstrategie - Seite 43
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Was Sie also nicht wissen, ist, dass Sie mit einer Preisverteilung mit M = SMA arbeiten. Die Umgebung der Verteilung bildet den Kanal, in dem sich der Preis bewegt.
Wenn der SMA nach hinten verschoben wird, bildet sich der Kanal, von dem Sie sprechen. Auf der "Gegenwart", die die SMA ist, gibt es keinen Kanal für den Preis relativ zur SMA, der Preis ist immer noch (wie immer) frei, in jede Richtung um jeden Betrag zu gehen (und für jede solche Bewegung wird die SMA auch alles in der Standardweise berechnen, es gibt keine Einschränkungen für den Betrag der Differenz zwischen dem Preis und der SMA - das ist die "Kanalgrenzen" - und kann nicht existieren).
Begrenzt nur durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie haben neulich geschrieben, dass Sie selbst zum Durchschnitt zurückkehren wollen. Nein?
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung hat keine Grenzen. Die Schwänze gehen ins Unendliche. Und genau darum geht es. Ich bin froh, dass Sie sich Gedanken über dieses einfache Konzept (Wahrscheinlichkeitsverteilung) gemacht haben. Das macht es Ihnen leichter zu verstehen, dass Sie im Unrecht sind.
Eine andere Sache ist die Verteilung in Bezug auf die SMA, die in der Vergangenheit um den Wert ihrer Verzögerung verschoben wurde. Im Gegensatz dazu gibt es keine unendlichen Schwänze, der Preis ist in seinen möglichen Abweichungen vom SMA starr begrenzt (das liegt daran, dass wir bei der Berechnung des SMA bereits in die Zukunft geschaut haben, wenn er verschoben ist). Da ich nicht über eine verschobene SMA gesprochen habe, können wir auch nicht über irgendwelche Kanäle sprechen.
Ich las die letzten Seiten der Branche und nicht verstehen, etwas, die Tatsache, dass der Preis Crossover MA eindeutig nicht eine Öffnung - für Forex auf 15 Minuten benutze ich 128 für diesen Zweck, habe ich 176, es hat auch gute Ergebnisse, aber die Crossover sind weniger häufig. Ich mache Linienprognosen, ich habe verschiedene Methoden ausprobiert, eine davon ist in meinem Signal zu sehen (PP im Namen bedeutet nur, dass das Positionsvolumen unter Berücksichtigung der Preisprognose der MA-Kreuzung berechnet wird), ebenso wie der gesamte Handelsanhänger zu MA.
Aber es sagt überhaupt nichts darüber aus, wann genau sich der Preisbewegungsvektor ändern wird, Deltas können in Größe und Dauer sehr unterschiedlich sein, und der Durchschnittswert reicht nicht aus, um einen TS zu erstellen, wir sollten auch andere Nuancen berücksichtigen.
Und ja, es kann sein, dass der Kurs stagniert und die Korrektur zum MA nicht ausreicht, um den Auftragssatz (durch das Delta des MA, als Option) zu erfüllen.
Oder haben Sie eine Methode entdeckt, die es Ihnen erlaubt, mit hoher Wahrscheinlichkeit den Punkt der Trendumkehr zu erkennen, ohne die durchschnittlichen Preisamplituden im Verhältnis zum MA in der Historie zu berücksichtigen?
Ich las die letzten Seiten der Branche und nicht verstehen, etwas, die Tatsache, dass der Preis kreuzt die MA ist eindeutig nicht eine Öffnung - für Forex auf 15 Minuten benutze ich 128 für diesen Zweck, habe ich 176, es hat auch gute Ergebnisse, aber die Crossover sind weniger häufig. Ich mache lineare Vorhersagen, ich habe verschiedene Methoden ausprobiert, eine davon ist in meinem Signal zu sehen (PP im Namen bedeutet nur, dass das Volumen der Position unter Berücksichtigung der Preisvorhersage der MA-Kreuzung berechnet wird), ebenso wie der gesamte Trailer des Handels zu MA.
Aber es sagt überhaupt nichts darüber aus, wann genau sich der Preisbewegungsvektor ändern wird, Deltas können in Größe und Dauer sehr unterschiedlich sein, und der Durchschnittswert reicht nicht aus, um einen TS zu erstellen, wir sollten auch andere Nuancen berücksichtigen.
Und ja, es kann sein, dass der Kurs stagniert und die Korrektur zum MA nicht ausreicht, um den Auftragssatz (durch das Delta des MA, als Option) zu erfüllen.
Oder haben Sie noch eine Methode, die Ihnen hilft, mit hoher Wahrscheinlichkeit den Punkt einer Trendwende zu erkennen, ohne die durchschnittlichen Preisamplituden im Verhältnis zum МА auf der Geschichte zu berücksichtigen?
Nein, er hat keine Methode entdeckt, um einen Punkt vorherzusagen.
Er behauptet, dass er den Preis vorhersagen kann, weil die Notierungen immer ihren Mittelwert kreuzen.
Das ist natürlich Quatsch, aber die Eskalation im Frühjahr ist eine objektive Realität.
Ja, die inkrementelle Formel zur Berechnung des SMA ist nicht allen hier bekannt.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (In MQL Begriffen, auf Zeitreihen). Das heißt, jeder neue SMA-Wert hängt nur vom vorherigen Wert und der Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Zeitraum ab.
Die Kanäle stammen aus demselben Ort. PRICE[0]-PRICE[PERIOD], der Preisanstieg bzw. -rückgang in der Periode, ist auch der Indikator, der von den Marktregulierungsbehörden verwendet wird. Keine globale(n) Regulierungsbehörde(n) wird/werden einen übermäßigen Anstieg/Abstieg zulassen.
Das heißt, die Kanäle sind einfach physisch vorhanden, man mag nicht an sie denken, man mag sie nicht benennen, aber sie sind da und sie werden gehandelt.
Ich habe die letzten Threads gelesen und habe etwas nicht verstanden, die Tatsache, dass der Preis die MA kreuzt, ist eindeutig keine Eröffnung - für Forex auf 15 Minuten verwende ich 128 für diesen Zweck, vorher habe ich 176 verwendet, es hat auch gute Ergebnisse, aber Kreuzungen sind weniger häufig.
Der vorgeschlagene Ansatz hat trotz seiner Primitivität nichts mit dem Handel auf der Grundlage von Crossovers mit SMA zu tun. Ich schlage nicht vor, den Verkauf zu eröffnen, wenn der Preis höher als der SMA ist, oder den Kauf zu eröffnen, wenn der Preis niedriger ist. Der Punkt ist ein ganz anderer. Der Handel mit SMAs bei Überkreuzungen ist eine Sackgasse, denn SMAs sind nachlaufend.
Ja, die inkrementelle Formel zur Berechnung des SMA ist nicht allen hier bekannt.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (In MQL Begriffen, auf Zeitreihen). Das heißt, jeder neue SMA-Wert hängt nur vom vorherigen Wert und der Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Zeitraum ab.
Die Kanäle stammen aus demselben Ort. PRICE[0]-PRICE[PERIOD], der Preisanstieg bzw. -rückgang in der Periode, ist auch der Indikator, der von den Marktregulierungsbehörden verwendet wird. Keine globale(n) Regulierungsbehörde(n) würde(n) einen übermäßigen Anstieg/Fall zulassen.
Das heißt, die Kanäle sind einfach physisch vorhanden, man mag nicht an sie denken, man mag sie nicht benennen, aber sie sind da und sie werden gehandelt.
Wenn es so einfach wäre und alles von den Regulierungsbehörden abhängen würde, gäbe es keinen Markt.
Was würde ein Kanal für den Euro von 0,9000 bis 1,9000 bringen?
Ja, die inkrementelle Formel zur Berechnung des SMA ist nicht allen hier bekannt.
Sie können den SMA natürlich berechnen, wie Sie wollen, wenn er als Programm auf einem Computer implementiert ist, macht es keinen Sinn, den gesamten Betrag bei jedem Schritt zu suchen. Der Punkt ändert sich nicht. Hier gibt es keine Kanäle und es kann auch keine geben.
Natürlich muss es in diesem Sinne Kanäle geben :-). Wenn es um einen solchen Kanal geht, kann ich dem wohl zustimmen.) In einem normalen Sinne gibt es jedoch keine Kanäle in dem, was präsentiert wurde.
Der vorgeschlagene Ansatz hat trotz seiner Primitivität noch nichts mit dem Handel auf der Grundlage von Crossovers mit SMA zu tun. Ich schlage nicht vor, zum Verkauf zu öffnen, wenn der Preis höher als der SMA ist, oder zum Kauf zu öffnen, wenn der Preis niedriger ist. Der Punkt ist ein ganz anderer. Der Handel mit SMAs bei Überkreuzungen ist eine Sackgasse, denn SMAs sind nachlaufend.
Und wer hat gesagt, dass das Signal durch das Überschreiten des MA gebildet wird? Nein Das Signal ist nur durch das Delta von der MA in Richtung der MA, und es ist eindeutig voraus von der Natur, da wir glauben, dass der Preis in Richtung der MA und meist Flop dort nach dem Trend zu bewegen.
Erläutern Sie also bitte in Worten, die nicht für einen Mathematiker bestimmt sind, was das Wesentliche an dieser Idee ist. Und wo steht das im Detail? Und was hindert uns daran, ihn als Indikator zu programmieren?